四、計算題
1、已知股票平均收益率為15%，無風險收益率為10%，某公司有一項投資組合，組合中有四種股票，其比重分別為10%、20%、40%、30%，各自的貝他系數(shù)分別為0.8、1、1.2、1.6。
要求：
（1） 計算各種股票的必要收益率；
（2） 利用（1）的結(jié)果計算投資組合的預期收益率；
（3） 計算投資組合的貝他系數(shù)；
（4） 利用（3）的結(jié)果計算投資組合的預期收益率。
2、現(xiàn)在有A和B兩種股票，其有關(guān)資料如下：
要求：
（1） 計算A股票和B股票的收益率的標準差；
（2） 已知A和B股票的相關(guān)系數(shù)為0.4，如果一個企業(yè)投資A、B的比重分別為40%和60%，計算該組合的期望收益率和標準差；
（3） 已知A和B股票的相關(guān)系數(shù)為0.4，計算這兩支股票的協(xié)方差（精確到十萬分之一）。
3、某企業(yè)擬投資兩個項目，其有關(guān)資料如下：
要求：
（1）計算投資于A和B組合的期望收益率；
（2）計算A和B的協(xié)方差；
（3）計算A和B的組合方差；（百分位保留四位小數(shù)）
（4）計算A和B的組合標準差。（百分位保留兩位小數(shù)）
4、現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率是22％，股票乙的期望報酬率是16％。
要求：
（1）根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，計算兩種股票的貝他系數(shù)；
（2）已知股票組合的標準差為0.1，分別計算兩種股票的協(xié)方差。
1、已知股票平均收益率為15%，無風險收益率為10%，某公司有一項投資組合，組合中有四種股票，其比重分別為10%、20%、40%、30%，各自的貝他系數(shù)分別為0.8、1、1.2、1.6。
要求：
（1） 計算各種股票的必要收益率；
（2） 利用（1）的結(jié)果計算投資組合的預期收益率；
（3） 計算投資組合的貝他系數(shù)；
（4） 利用（3）的結(jié)果計算投資組合的預期收益率。
2、現(xiàn)在有A和B兩種股票，其有關(guān)資料如下：
要求：
（1） 計算A股票和B股票的收益率的標準差；
（2） 已知A和B股票的相關(guān)系數(shù)為0.4，如果一個企業(yè)投資A、B的比重分別為40%和60%，計算該組合的期望收益率和標準差；
（3） 已知A和B股票的相關(guān)系數(shù)為0.4，計算這兩支股票的協(xié)方差（精確到十萬分之一）。
3、某企業(yè)擬投資兩個項目，其有關(guān)資料如下：
要求：
（1）計算投資于A和B組合的期望收益率；
（2）計算A和B的協(xié)方差；
（3）計算A和B的組合方差；（百分位保留四位小數(shù)）
（4）計算A和B的組合標準差。（百分位保留兩位小數(shù)）
4、現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率是22％，股票乙的期望報酬率是16％。
要求：
（1）根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，計算兩種股票的貝他系數(shù)；
（2）已知股票組合的標準差為0.1，分別計算兩種股票的協(xié)方差。