11、 衡量風險的指標主要包括（ ）
A收益率的方差
B標準差
C標準離差率
D期望收益率
標準答案：a, b, c
解 析：資產(chǎn)的風險是資產(chǎn)收益率的不確定性， 衡量風險的指標主要有收益率的方差、標準差和標準離差率等。期望收益率是收益的衡量指標
12、 某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經(jīng)衡量，它們的預期報酬率相等，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。對甲、乙項目可以做出的判斷錯誤的有（ ）。
A．甲項目的風險大于乙項目
B．甲項目的風險小于乙項目
C．甲項目實際取得的報酬會高于其預期報酬
D．乙項目實際取得的報酬會大于其預期報酬
標準答案：a, c, d
解 析：根據(jù)題意，在預期報酬率相等的情況下，標準差越大風險越大，所以乙項目的風險大于甲項目。由于風險的存在，導致實際收益與預計收益發(fā)生背離，實際收益率可能小于預期報酬率也可能大于預期收益率。
13、 按照投資者對風險偏好不同可以將其分為（ ）
A風險回避者
B風險追求者
C風險中立者
D 轉(zhuǎn)移風險
標準答案：a, b, c
14、 下列各項中屬于轉(zhuǎn)移風險的措施的是（ ）。
A.業(yè)務(wù)外包
B.合資
C.計提存貨減值準備
D.向保險公司投保
標準答案：a, b, d
解 析：轉(zhuǎn)移風險的措施包括向?qū)I(yè)性保險公司投保；采取合資、聯(lián)營、增發(fā)新股、發(fā)行債券、聯(lián)合開發(fā)等措施實現(xiàn)風險共擔；通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓、租賃經(jīng)營和業(yè)務(wù)外包等實現(xiàn)風險轉(zhuǎn)移。計提存貨跌價準備屬于接受風險中的風險自保。
15、 假設(shè)證券市場滿足資本資產(chǎn)定價模型所要求的均衡狀態(tài)，下表是證券A和證券B的收益率和β系數(shù)。則證券市場線中的截距和斜率是（ ）
A．截距是5%
B. 截距是3%
C. 斜率是9%
D. 斜率是6%
標準答案：b, d
解 析：證券市場線中的截距是無風險報酬率，斜率是市場風險溢酬
6％＝無風險報酬率 ＋0.5×市場風險溢酬
12％＝無風險報酬率 ＋1.5×市場風險溢酬
解方程得：無風險報酬率，即截距是3％；市場風險溢酬，即斜率是6％。
A收益率的方差
B標準差
C標準離差率
D期望收益率
標準答案：a, b, c
解 析：資產(chǎn)的風險是資產(chǎn)收益率的不確定性， 衡量風險的指標主要有收益率的方差、標準差和標準離差率等。期望收益率是收益的衡量指標
12、 某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經(jīng)衡量，它們的預期報酬率相等，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。對甲、乙項目可以做出的判斷錯誤的有（ ）。
A．甲項目的風險大于乙項目
B．甲項目的風險小于乙項目
C．甲項目實際取得的報酬會高于其預期報酬
D．乙項目實際取得的報酬會大于其預期報酬
標準答案：a, c, d
解 析：根據(jù)題意，在預期報酬率相等的情況下，標準差越大風險越大，所以乙項目的風險大于甲項目。由于風險的存在，導致實際收益與預計收益發(fā)生背離，實際收益率可能小于預期報酬率也可能大于預期收益率。
13、 按照投資者對風險偏好不同可以將其分為（ ）
A風險回避者
B風險追求者
C風險中立者
D 轉(zhuǎn)移風險
標準答案：a, b, c
14、 下列各項中屬于轉(zhuǎn)移風險的措施的是（ ）。
A.業(yè)務(wù)外包
B.合資
C.計提存貨減值準備
D.向保險公司投保
標準答案：a, b, d
解 析：轉(zhuǎn)移風險的措施包括向?qū)I(yè)性保險公司投保；采取合資、聯(lián)營、增發(fā)新股、發(fā)行債券、聯(lián)合開發(fā)等措施實現(xiàn)風險共擔；通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓、租賃經(jīng)營和業(yè)務(wù)外包等實現(xiàn)風險轉(zhuǎn)移。計提存貨跌價準備屬于接受風險中的風險自保。
15、 假設(shè)證券市場滿足資本資產(chǎn)定價模型所要求的均衡狀態(tài)，下表是證券A和證券B的收益率和β系數(shù)。則證券市場線中的截距和斜率是（ ）
A．截距是5%
B. 截距是3%
C. 斜率是9%
D. 斜率是6%
標準答案：b, d
解 析：證券市場線中的截距是無風險報酬率，斜率是市場風險溢酬
6％＝無風險報酬率 ＋0.5×市場風險溢酬
12％＝無風險報酬率 ＋1.5×市場風險溢酬
解方程得：無風險報酬率，即截距是3％；市場風險溢酬，即斜率是6％。