1.如果兩種股票的相關(guān)系數(shù)為正數(shù)，則表明（）。
A、兩種證券之間存在著完全相同的同向的聯(lián)動關(guān)系
B、兩種證券的收益有反向變動的傾向
C、兩種證券的收益有同向變動的傾向
D、兩種證券之間存在著完全的反向的聯(lián)動關(guān)系
答案：C
解析：本題相關(guān)系數(shù)只是正數(shù)，不一定是1，所以兩種證券的收益有同向變動的傾向。
2.兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0，下列說法正確的是（）。
A、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)最小
B、兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間沒有相關(guān)性
C、投資組合可分散的風(fēng)險(xiǎn)效果比負(fù)相關(guān)的效果小
D、投資組合可分散的風(fēng)險(xiǎn)效果比正相關(guān)的效果大
答案：BCD
解析：相關(guān)系數(shù)為0，則兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間沒有相關(guān)性，投資組合可分散的風(fēng)險(xiǎn)效果比負(fù)相關(guān)的效果小，投資組合可分散的風(fēng)險(xiǎn)效果比正相關(guān)的效果大。所以不能說投資組合的風(fēng)險(xiǎn)最小。
3.在投資比例相同的情況下，下面對相關(guān)系數(shù)的表述中正確的是（ ）（假設(shè)不考慮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)）。
A、如果兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0，那么投資組合不能降低風(fēng)險(xiǎn)
B、如果兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為-1，那么投資組合沒有任何風(fēng)險(xiǎn)
C、如果兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為1，那么不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn)
D、兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越大，投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效果也越大
答案：BC
解析：如果兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0，那么投資組合也能降低風(fēng)險(xiǎn)，所以A是錯(cuò)誤的；相關(guān)系數(shù)越大，那么項(xiàng)目之間越相關(guān)，對于風(fēng)險(xiǎn)的分散效果也就越小，所以D是錯(cuò)誤的。
4.如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)等于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券各自標(biāo)準(zhǔn)差的簡單算術(shù)平均數(shù)（）。
答案：×
解析：在等比例投資且相關(guān)系數(shù)為1的情況下，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于兩種證券各自標(biāo)準(zhǔn)差的簡單算術(shù)平均數(shù)。
A、兩種證券之間存在著完全相同的同向的聯(lián)動關(guān)系
B、兩種證券的收益有反向變動的傾向
C、兩種證券的收益有同向變動的傾向
D、兩種證券之間存在著完全的反向的聯(lián)動關(guān)系
答案：C
解析：本題相關(guān)系數(shù)只是正數(shù)，不一定是1，所以兩種證券的收益有同向變動的傾向。
2.兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0，下列說法正確的是（）。
A、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)最小
B、兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間沒有相關(guān)性
C、投資組合可分散的風(fēng)險(xiǎn)效果比負(fù)相關(guān)的效果小
D、投資組合可分散的風(fēng)險(xiǎn)效果比正相關(guān)的效果大
答案：BCD
解析：相關(guān)系數(shù)為0，則兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間沒有相關(guān)性，投資組合可分散的風(fēng)險(xiǎn)效果比負(fù)相關(guān)的效果小，投資組合可分散的風(fēng)險(xiǎn)效果比正相關(guān)的效果大。所以不能說投資組合的風(fēng)險(xiǎn)最小。
3.在投資比例相同的情況下，下面對相關(guān)系數(shù)的表述中正確的是（ ）（假設(shè)不考慮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)）。
A、如果兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0，那么投資組合不能降低風(fēng)險(xiǎn)
B、如果兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為-1，那么投資組合沒有任何風(fēng)險(xiǎn)
C、如果兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為1，那么不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn)
D、兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越大，投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效果也越大
答案：BC
解析：如果兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0，那么投資組合也能降低風(fēng)險(xiǎn)，所以A是錯(cuò)誤的；相關(guān)系數(shù)越大，那么項(xiàng)目之間越相關(guān)，對于風(fēng)險(xiǎn)的分散效果也就越小，所以D是錯(cuò)誤的。
4.如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)等于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券各自標(biāo)準(zhǔn)差的簡單算術(shù)平均數(shù)（）。
答案：×
解析：在等比例投資且相關(guān)系數(shù)為1的情況下，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于兩種證券各自標(biāo)準(zhǔn)差的簡單算術(shù)平均數(shù)。