單項(xiàng)選擇題 ◎已知甲股票從2001年到2008年的年均報(bào)酬率為10%，波動(dòng)率為12%；在同一期間乙股票的年均報(bào)酬率為18%，波動(dòng)率為20%，甲乙證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.2。則甲乙兩種證券按照等比例構(gòu)成的投資組合的期望報(bào)酬率和波動(dòng)率分別為（）。
A. 14%；12.65%
B. 14%；10%
C. 16%；12.65%
D. 16%；10%
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【隱藏答案】
正確答案：A
答案解析：投資組合的期望報(bào)酬率＝10%×0.5＋18%×0.5＝14%；
投資組合的波動(dòng)率
=0.52×12%2+0.52×20%2+2×0.5×0.5×0.2×12%×20%
=12.65%
A. 14%；12.65%
B. 14%；10%
C. 16%；12.65%
D. 16%；10%
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正確答案：A
答案解析：投資組合的期望報(bào)酬率＝10%×0.5＋18%×0.5＝14%；
投資組合的波動(dòng)率
=0.52×12%2+0.52×20%2+2×0.5×0.5×0.2×12%×20%
=12.65%