判斷正誤(每題1分)
1.風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。【 對(duì) 】
對(duì) 錯(cuò)
3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取
收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性?！尽?duì) 】
對(duì) 錯(cuò)
4.違約概率和違約頻率都是用來(lái)衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說(shuō)來(lái)兩者應(yīng)
該相等?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
5.客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)
評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
6.壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)
單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)?！尽?duì) 】
對(duì) 錯(cuò)
7.貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行
的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
8.KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)
險(xiǎn)或是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的?！尽?duì) 】
對(duì) 錯(cuò)
9.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來(lái)抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的?！尽?duì) 】
對(duì) 錯(cuò)
10.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織
，互相影響的?！尽?duì) 】
對(duì) 錯(cuò)
11.公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲
得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
12.在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會(huì)位于該有效前沿的西北方?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
13.商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
14.通過(guò)操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法
律的責(zé)任?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
15.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因
素?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
16.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，為了實(shí)現(xiàn)盈利性、流動(dòng)性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動(dòng)性，流動(dòng)性越強(qiáng)
越好?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
17.信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性?！尽?duì)
】
對(duì) 錯(cuò)
18.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
19.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會(huì)在總結(jié)國(guó)際銀行監(jiān)管實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，歸納提出的
銀行監(jiān)管的做法，是有效銀行監(jiān)管的要求及規(guī)范做法?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
20.隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
1.風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小?！尽″e(cuò) 】
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2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。【 對(duì) 】
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3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取
收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性?！尽?duì) 】
對(duì) 錯(cuò)
4.違約概率和違約頻率都是用來(lái)衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說(shuō)來(lái)兩者應(yīng)
該相等?！尽″e(cuò) 】
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5.客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)
評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)?！尽″e(cuò) 】
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6.壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)
單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)?！尽?duì) 】
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7.貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行
的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
8.KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)
險(xiǎn)或是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的?！尽?duì) 】
對(duì) 錯(cuò)
9.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來(lái)抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的?！尽?duì) 】
對(duì) 錯(cuò)
10.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織
，互相影響的?！尽?duì) 】
對(duì) 錯(cuò)
11.公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲
得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
12.在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會(huì)位于該有效前沿的西北方?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
13.商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
14.通過(guò)操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法
律的責(zé)任?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
15.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因
素?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
16.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，為了實(shí)現(xiàn)盈利性、流動(dòng)性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動(dòng)性，流動(dòng)性越強(qiáng)
越好?！尽″e(cuò) 】
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17.信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性?！尽?duì)
】
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18.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
19.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會(huì)在總結(jié)國(guó)際銀行監(jiān)管實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，歸納提出的
銀行監(jiān)管的做法，是有效銀行監(jiān)管的要求及規(guī)范做法?！尽″e(cuò) 】
對(duì) 錯(cuò)
20.隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能?！尽″e(cuò) 】
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