一、單向選擇題
1．在進(jìn)行套利時(shí)，交易者主要關(guān)注的是合約之間的( A )。
A．相對(duì)價(jià)格關(guān)系
B．絕對(duì)價(jià)格關(guān)系
C．交易品種的差別
D．交割地的差別
2．與普通投機(jī)交易相比，套利者在一段時(shí)間內(nèi)(C )。
A．只進(jìn)行多頭操作
B．只進(jìn)行空頭操作
C．同時(shí)進(jìn)行多頭和空頭操作
D．先進(jìn)行一種操作再進(jìn)行另一種操作
3．國(guó)外交易所規(guī)定，套利的傭金支出與一個(gè)回合單盤(pán)交易的傭金相比( D )。
A．是后者兩倍
B．大于后者兩倍
C．小于后者兩倍
D．介于后者的一倍到兩倍之間
4．正向市場(chǎng)中，發(fā)生以下哪類情況時(shí)應(yīng)采取牛市套利決策( A )。
A．近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
B．近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約
C．近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
D．近期月份合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
5．理論上，在正向市場(chǎng)牛市套利中，如果價(jià)差擴(kuò)大，交易者( B )。
A．獲利
B．虧損
C．保本
D．以上都有可能
6．正向市場(chǎng)牛市套利的操作規(guī)則為( A )。
A．買人近期合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
B．賣出近期合約，同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約
C．買入近期和約
D．賣出遠(yuǎn)期合約
7．反向市場(chǎng)中，發(fā)生以下哪類情況時(shí)應(yīng)采取牛市套利決策( A )。
A．近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
B．近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約
C．近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
D．近期月份合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
8．理論上，在反向市場(chǎng)牛市套利中，如果價(jià)差縮小，交易者( B )。
A．獲利
B．虧損
C．保本
D．以上都有可能
9．反向市場(chǎng)牛市套利的操作規(guī)則為( A )。
A．買入近期合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
B．賣出近期合約，同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約
C．買人近期和約
D．賣出遠(yuǎn)期合約
10．正向市場(chǎng)中，發(fā)生以下哪類情況時(shí)應(yīng)采取熊市套利決策( C )。
A．近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
B．近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約
C．近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
D．近期月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
11．理論上，在正向市場(chǎng)熊市套利中，如果價(jià)差擴(kuò)大，交易者( A )。
A．獲利
B．虧損
c．保本
D．以上都有可能
12．正向市場(chǎng)熊市套利的操作規(guī)則為( B )。
A．買人近期合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
B．賣出近期合約，同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約
C．買入近期和約
D．賣出遠(yuǎn)期合約
13．反向市場(chǎng)中，發(fā)生以下哪類情況時(shí)應(yīng)采取熊市套利決策( C )。
A．近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
B．近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約
C．近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
D．近期月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
14．理論上，在反向市場(chǎng)熊市套利中，如果價(jià)差縮小，交易者( A )。
A．獲利
B．虧損
C．保本
D．以上都有可能
15．反向市場(chǎng)熊市套利的操作規(guī)則為( B )。
A．買人近期合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
B．賣出近期合約，同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約
C．買人近期和約
D．賣出遠(yuǎn)期合約
16．蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)( C )個(gè)指令，并同時(shí)對(duì)沖。
A．一
B．二
C．三
D．四
17．以下哪種套利活動(dòng)不屬于跨商品套利( B )。
A．小麥，玉米套利
B．玉米，大豆套利
C．大豆提油套利
D．反向大豆套利
18．跨市套利中，通常決定同一品種在不同交易所間價(jià)差的主要因素是(A )。
A．運(yùn)輸費(fèi)用
B．倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
C．保險(xiǎn)費(fèi)
D．利息費(fèi)
19．套利者在從事套利交易時(shí)，( B )。
A．可以用套利來(lái)保護(hù)已虧損的單盤(pán)交易
B．必須同時(shí)以雙腳踏入套利，退出時(shí)也必須同時(shí)抽出雙腳
C．不需要明確寫(xiě)明買入合約與賣出合約之間的價(jià)格差
D．在準(zhǔn)備平倉(cāng)時(shí)先了結(jié)價(jià)格有利的那筆交易
20．在不同國(guó)家的市場(chǎng)進(jìn)行跨市套利時(shí)，需要特別考慮的因素是( A )。
A．交易單位的差異
B．運(yùn)輸費(fèi)用
C．價(jià)格品級(jí)差異
D．利率水平
1．在進(jìn)行套利時(shí)，交易者主要關(guān)注的是合約之間的( A )。
A．相對(duì)價(jià)格關(guān)系
B．絕對(duì)價(jià)格關(guān)系
C．交易品種的差別
D．交割地的差別
2．與普通投機(jī)交易相比，套利者在一段時(shí)間內(nèi)(C )。
A．只進(jìn)行多頭操作
B．只進(jìn)行空頭操作
C．同時(shí)進(jìn)行多頭和空頭操作
D．先進(jìn)行一種操作再進(jìn)行另一種操作
3．國(guó)外交易所規(guī)定，套利的傭金支出與一個(gè)回合單盤(pán)交易的傭金相比( D )。
A．是后者兩倍
B．大于后者兩倍
C．小于后者兩倍
D．介于后者的一倍到兩倍之間
4．正向市場(chǎng)中，發(fā)生以下哪類情況時(shí)應(yīng)采取牛市套利決策( A )。
A．近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
B．近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約
C．近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
D．近期月份合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
5．理論上，在正向市場(chǎng)牛市套利中，如果價(jià)差擴(kuò)大，交易者( B )。
A．獲利
B．虧損
C．保本
D．以上都有可能
6．正向市場(chǎng)牛市套利的操作規(guī)則為( A )。
A．買人近期合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
B．賣出近期合約，同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約
C．買入近期和約
D．賣出遠(yuǎn)期合約
7．反向市場(chǎng)中，發(fā)生以下哪類情況時(shí)應(yīng)采取牛市套利決策( A )。
A．近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
B．近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約
C．近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
D．近期月份合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
8．理論上，在反向市場(chǎng)牛市套利中，如果價(jià)差縮小，交易者( B )。
A．獲利
B．虧損
C．保本
D．以上都有可能
9．反向市場(chǎng)牛市套利的操作規(guī)則為( A )。
A．買入近期合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
B．賣出近期合約，同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約
C．買人近期和約
D．賣出遠(yuǎn)期合約
10．正向市場(chǎng)中，發(fā)生以下哪類情況時(shí)應(yīng)采取熊市套利決策( C )。
A．近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
B．近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約
C．近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
D．近期月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
11．理論上，在正向市場(chǎng)熊市套利中，如果價(jià)差擴(kuò)大，交易者( A )。
A．獲利
B．虧損
c．保本
D．以上都有可能
12．正向市場(chǎng)熊市套利的操作規(guī)則為( B )。
A．買人近期合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
B．賣出近期合約，同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約
C．買入近期和約
D．賣出遠(yuǎn)期合約
13．反向市場(chǎng)中，發(fā)生以下哪類情況時(shí)應(yīng)采取熊市套利決策( C )。
A．近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
B．近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約
C．近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
D．近期月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
14．理論上，在反向市場(chǎng)熊市套利中，如果價(jià)差縮小，交易者( A )。
A．獲利
B．虧損
C．保本
D．以上都有可能
15．反向市場(chǎng)熊市套利的操作規(guī)則為( B )。
A．買人近期合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
B．賣出近期合約，同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約
C．買人近期和約
D．賣出遠(yuǎn)期合約
16．蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)( C )個(gè)指令，并同時(shí)對(duì)沖。
A．一
B．二
C．三
D．四
17．以下哪種套利活動(dòng)不屬于跨商品套利( B )。
A．小麥，玉米套利
B．玉米，大豆套利
C．大豆提油套利
D．反向大豆套利
18．跨市套利中，通常決定同一品種在不同交易所間價(jià)差的主要因素是(A )。
A．運(yùn)輸費(fèi)用
B．倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
C．保險(xiǎn)費(fèi)
D．利息費(fèi)
19．套利者在從事套利交易時(shí)，( B )。
A．可以用套利來(lái)保護(hù)已虧損的單盤(pán)交易
B．必須同時(shí)以雙腳踏入套利，退出時(shí)也必須同時(shí)抽出雙腳
C．不需要明確寫(xiě)明買入合約與賣出合約之間的價(jià)格差
D．在準(zhǔn)備平倉(cāng)時(shí)先了結(jié)價(jià)格有利的那筆交易
20．在不同國(guó)家的市場(chǎng)進(jìn)行跨市套利時(shí)，需要特別考慮的因素是( A )。
A．交易單位的差異
B．運(yùn)輸費(fèi)用
C．價(jià)格品級(jí)差異
D．利率水平