09年期貨從業(yè)考試：期貨計(jì)算題分析8

題：假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
    A: 2.5%
    B: 5%
    C: 20.5%
    D: 37.5%
    答案：D
    分析：關(guān)鍵是明白貝塔系數(shù)的涵義。教材P514頁有公式：(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%