2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題二1

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21. 題干:某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手,價(jià)格15050元/噸,該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日,可以按照( )元/噸價(jià)格將該合約賣出。
    A.16500
    B.15450
    C.15750
    D.15650
    22.題干:一節(jié)一價(jià)制的叫價(jià)方式在( )比較普遍。
    A.英國(guó)
    B.美國(guó)
    C.荷蘭
    D.日本
    23.題干:我國(guó)實(shí)物商品期貨合約的最后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日,過了這個(gè)期限的未平倉(cāng)期貨合約,必須進(jìn)行( )。
    A.實(shí)物交割
    B.對(duì)沖平倉(cāng)
    C.協(xié)議平倉(cāng)
    D.票據(jù)交換
    24.題干:上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為15500元/噸,買入價(jià)格為15510元/噸,前一成交價(jià)為15490元/噸,那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為( )元/噸。
    A.15505
    B.15490
    C.15500
    D.15510
    25.題干:期貨交易中套期保值者的目的是( )。
    A.在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物
    B.通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
    C.通過期貨交易從價(jià)格波動(dòng)中獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)
    D.利用不同交割月份期貨合約的差價(jià)進(jìn)行套利
    26.題干:某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),在大連商品交易所做買入套期保值,買入10手期貨合約建倉(cāng),基差為-20元/噸,賣出平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元/噸,該加工商在套期保值中的盈虧狀況是( )。
    A.盈利3000元
    B.虧損3000元
    C.盈利1500元
    D.虧損1500元
    27.題干:某多頭套期保值者,用七月大豆期貨保值,入市成交價(jià)為2000元/噸;一個(gè)月后,該保值者完成現(xiàn)貨交易,價(jià)格為2060元/噸。同時(shí)將期貨合約以2100元/噸平倉(cāng),如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù),則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是( )。
    A.2040元/噸
    B.2060元/噸
    C.1940元/噸
    D.1960元/噸
    28.題干:多頭套期保值者在期貨市場(chǎng)采取多頭部位以對(duì)沖其在現(xiàn)貨市場(chǎng)的空頭部位,他們有可能( )。
    A.正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售
    B.儲(chǔ)存了實(shí)物商品
    C.現(xiàn)在不需要或現(xiàn)在無法買進(jìn)實(shí)物商品,但需要將來買進(jìn)
    D.沒有足夠的資金購(gòu)買需要的實(shí)物商品
    29.題干:良楚公司購(gòu)入500噸小麥,價(jià)格為1300元/噸,為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后,該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出,同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為( )。
    A.-50000元
    B.10000元
    C.-3000元
    D.20000元
    30.題干:7月1日,大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元/噸,某加工商對(duì)該價(jià)格比較滿意,希望能以此價(jià)格在一個(gè)月后買進(jìn)200噸大豆。為了避免將來現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲,從而提高原材料成本,決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。7月1日買進(jìn)20手9月份大豆合約,成交價(jià)格2050元/噸。8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)大豆的同時(shí),賣出20手9月大豆合約平倉(cāng),成交價(jià)格2060元。請(qǐng)問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下,8月1日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)基差應(yīng)為( )元/噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。
    A.>-30
    B.<-30
    C.<30
    D.>30
    31.題干:某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126,000加侖,目前價(jià)格為$0.8935/加侖,該工廠買入燃料油期貨合約,成交價(jià)為$0.8955/加侖。半年后,該工廠以$0.8923/加侖購(gòu)入燃料油,并以$0.8950/加侖的價(jià)格將期貨合約平倉(cāng),則該工廠凈進(jìn)貨成本為$( )/加侖。
    A.0.8928
    B.0.8918
    C.0.894
    D.0.8935
    32.題干:判定市場(chǎng)大勢(shì)后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 ( )。
    A.基本因素分析
    B.技術(shù)因素分析
    C.市場(chǎng)感覺
    D.歷史同期狀況
    33題干:期貨交易的金字塔式買入賣出方法認(rèn)為,若建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利,則可以( )。
    A.平倉(cāng)
    B.持倉(cāng)
    C.增加持倉(cāng)
    D.減少持倉(cāng)
    34.題干:大豆提油套利的作法是( )。
    A.購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約
    B.購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約
    C.只購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約
    D.只購(gòu)買大豆期貨合約
    35.題干:6月5日,某客戶在大連商品交易所開倉(cāng)買進(jìn)7月份大豆期貨合約20手,成交價(jià)格2220元/噸,當(dāng)天平倉(cāng)10手合約,成交價(jià)格2230元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2215元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當(dāng)天的平倉(cāng)盈虧、持倉(cāng)盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是( )。
    A.500元,-1000元,11075元
    B.1000元,-500元,11075元
    C.-500元,-1000元,11100元
    D.1000元,500元,22150元
    36.題干:買原油期貨,同時(shí)賣汽油期貨和燃料油期貨,屬于( )。
    A.牛市套利
    B.蝶式套利
    C.相關(guān)商品間的套利
    D.原料與成品間套利
    37.題干:艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的,每個(gè)周期都是由( )組成