2000-2005期貨基礎(chǔ)知識歷年試題二1

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41.題干 : 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部,可以考慮建倉的有( )。
    A: K 線從下方 3 次穿越 D 線
    B: D 線從下方穿越 2 次 K 線
    C: 負(fù)值的 DIF 向下穿越負(fù)值的 DEA
    D: 正值的 DIF 向下穿越正值的 DEA
    參考答案 [A]
    42.題干 : 在名義利率不變的情況下,在以下備選項中,實際利率和名義利率差額的年計息次數(shù)是( )。
    A: 2
    B: 4
    C: 6
    D: 12
    參考答案 [D]
    43.題干 : 5 月 15 日,某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略,賣出 5 張 7 月大豆期貨合約,買入 10 張 9 月大豆期貨合約,賣出 5 張 11 月大豆期貨合約;成交價格分別為 1750 元 / 噸、 1760 元 / 噸和 1770 元 / 噸。 5 月 30 日對沖平倉時的成交價格分別為 1740 元 / 噸、 1765 元 / 噸和 1760 元 / 噸。在不考慮其它因素影響的情況下,該投機者的凈收益是( )元。
    A: 1000
    B: 2000
    C: 1500
    D: 150
    參考答案 [C]
    44.題干 : 在美國,股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。
    A: CBOT
    B: KCBT
    C: NYMEX
    D: CME
    參考答案 [D]
    45.題干 : 目前,在全世界的金融期貨品種中,交易量的是( )。
    A: 外匯期貨
    B: 利率期貨
    C: 股指期貨
    D: 股票期貨
    參考答案 [B]
    46.題干 : 以下說法正確的是( )。
    A: 考慮了交易成本后,正向套利的理論價格下移,成為無套利區(qū)間的下界
    B: 考慮了交易成本后,反向套利的理論價格上移,成為無套利區(qū)間的上界
    C: 當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時,正向套利才能獲利。
    D: 當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時,正向套利才能獲利。
    參考答案 [C]
    47.題干 : 以下為實值期權(quán)的是 ( ) 。
    A: 執(zhí)行價格為 350 ,市場價格為 300 的賣出看漲期權(quán)
    B: 執(zhí)行價格為 300 ,市場價格為 350 的買入看漲期權(quán)
    C: 執(zhí)行價格為 300 ,市場價格為 350 的買入看跌期權(quán)
    D: 執(zhí)行價格為 350 ,市場價格為 300 的買入看漲期權(quán)
    參考答案 [B]
    48.題干 : 7 月 1 日,某投資者以 100 點的權(quán)利金買入一張 9 月份到期,執(zhí)行價格為 10200 點的恒生指數(shù)看跌期權(quán),同時,他又以 120 點的權(quán)利金賣出一張 9 月份到期,執(zhí)行價格為 10000 點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的可能盈利(不考慮其他費用)是( )。
    A: 200 點
    B: 180 點
    C: 220 點
    D: 20 點
    參考答案 [C]
    49.題干 : 某投資者買進執(zhí)行價格為 280 美分 / 蒲式耳的 7 月小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為 15 美分 / 蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為 290 美分 / 蒲式耳的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為 11 美分 / 蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分 / 蒲式耳。
    A: 290
    B: 284
    C: 280
    D: 276
    參考答案 [B]
    50.題干 : 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán),屬于 ( ) 。
    A: 買入跨式套利
    B: 賣出跨式套利
    C: 買入寬跨式套利
    D: 賣出寬跨式套利
    參考答案 [B]
    51.題干 : 買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán),賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán),再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于( )。
    A: 買入跨式套利
    B: 賣出跨式套利
    C: 買入蝶式套利
    D: 賣出蝶式套利
    參考答案 [C]
    52.題干 : 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是( )。
    A: 管理費
    B: 經(jīng)紀(jì)傭金
    C: 營銷費用
    D: CTA 費用
    參考答案 [D]
    53.題干 : 在美國,期貨投資基金的主要管理人是 ( )。
    A: CTA
    B: CPO
    C: FCM
    D: TM
    參考答案 [B]
    54.題干 : 期貨投資基金的費用支出中,支付給商品基金經(jīng)理的費用是( )。
    A: 管理費
    B: CTA 費用
    C: 經(jīng)紀(jì)傭金
    D: 承銷費用和營銷費用
    參考答案 [A]
    55.題干 : 市場資金總量變動率超過臨界值,則表明有可能( )。
    A: 價格將大幅波動
    B: 投機成分過高
    C: 有人操縱市場
    D: 期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大
    參考答案 [A]
    56.題干 : 在我國,對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是( )。
    A: 中國證監(jiān)會
    B: 中國期貨業(yè)協(xié)會
    C: 期貨交易所
    D: 期貨經(jīng)紀(jì)公司
    參考答案 [B]
    57.題干 : 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為 10% ,市場預(yù)期收益率為 20% ,無風(fēng)險收益率 4% ,這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。
    A: 2.5%
    B: 5%
    C: 20.5%
    D: 37.5%
    參考答案 [D]
    58.題干 : 基差交易是指按一定的基差來確定( ),以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。
    A: 現(xiàn)貨與期貨價格之差
    B: 現(xiàn)貨價格與期貨價格
    C: 現(xiàn)貨價格
    D: 期貨價格
    參考答案 [C]
    59.題干 : 6 月 5 日某投機者以 95.45 的價格買進 10 張 9 月份到期的 3 個月歐元利率( EURIBOR )期貨合約, 6 月 20 日該投機者以 95.40 的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機者的凈收益是( )。
    A: 1250 歐元
    B: -1250 歐元
    C: 12500 歐元
    D: -12500 歐元
    參考答案 [B]
    60.題干 : 1 月 5 日,大連商品交易所大豆 3 月份期貨合約的結(jié)算價是 2800 元 / 噸,該合約下一交易日跌停板價格正常是( )元 / 噸。
    A: 2716
    B: 2720
    C: 2884
    D: 2880
    參考答案 [A]