股指期貨和股票市場有一個重大區(qū)別，就是股指期貨不僅有收盤價，還有結(jié)算價。結(jié)算價的設立是為了有效降低期貨市場價格被操縱的風險。股指期貨每日結(jié)算價是結(jié)算持倉盈虧的基準。根據(jù)現(xiàn)有的中金所交易規(guī)則，滬深300指數(shù)期貨當日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交量的加權(quán)平均價。最后一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取停板價格作為當日結(jié)算價。最后一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權(quán)平均價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權(quán)平均價。而最后交易日的結(jié)算價是采用最后交易日現(xiàn)貨指數(shù)最后兩個小時所有指數(shù)點的算術(shù)平均價。