套利交易

正如一種商品的現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格經(jīng)常存在差異，同種商品不同交割月份的合約價(jià)格之間也存在差異；同種商品在不同交易所的交易價(jià)格變動(dòng)也存在差異。由于這些差異的存在，使期貨市場(chǎng)的套利交易成為可能。
    套利，又稱套期圖利，是指期貨市場(chǎng)參與者利用不同月份、不同市場(chǎng)、不同商品之間的差價(jià)，同時(shí)買(mǎi)入和賣出不同種類的期貨合約以從中獲取利潤(rùn)的交易行為。在期貨市場(chǎng)中，套利有時(shí)能比單純的長(zhǎng)線交易提供更可靠的潛在收益，尤其當(dāng)交易者對(duì)套利的季節(jié)性和周期性趨勢(shì)進(jìn)行深入研究和有效使用時(shí)，其功效更大。