掌握金融衍生工具的概念、基本特征和按照基礎(chǔ)工具的種類、交易形式及交易方法等不同的分類方法。了解金融衍生工具產(chǎn)生和發(fā)展的原因、金融衍生工具最新的發(fā)展趨勢。
掌握遠(yuǎn)期、期貨與互換交易的定義、基本特征和主要區(qū)別；
了解現(xiàn)階段銀行間債券市場遠(yuǎn)期交易、外匯遠(yuǎn)期交易、外匯互換交易以及境外人民幣NDF的基本情況。
掌握金融期貨合約的主要類別，了解境外金融期貨合約的主流品種和交易規(guī)則。掌握金融期貨的套期保值功能和價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。掌握金融期貨的集中交易制度、標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約和對沖機(jī)制、保證金制度、無負(fù)債結(jié)算制度、限倉制度、大戶報(bào)告制度等主要交易制度。了解金融期貨的理論價(jià)格及影響價(jià)格的主要因素。
了解互換交易的主要類別和交易特征。
掌握金融期權(quán)的定義和特征。掌握金融期貨與金融期權(quán)在標(biāo)的物、權(quán)利與義務(wù)的對稱性、履約保證、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)、盈虧特點(diǎn)、套期保值的作用與效果等方面的區(qū)別。了解金融期權(quán)按投資者的買賣行為、合約履行時(shí)間、期權(quán)標(biāo)的物性質(zhì)劃分的主要種類。了解金融期權(quán)的主要功能。掌握期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值，了解期權(quán)價(jià)格的主要影響因素。
掌握可轉(zhuǎn)換證券的定義和特征，掌握可轉(zhuǎn)換證券的主要要素。掌握可轉(zhuǎn)換證券的理論價(jià)值、轉(zhuǎn)換價(jià)值，并能熟練運(yùn)用有關(guān)公式計(jì)算可轉(zhuǎn)換證券的理論價(jià)值和轉(zhuǎn)換價(jià)值。了解可轉(zhuǎn)換證券的市場價(jià)格及轉(zhuǎn)換升貼水。
掌握權(quán)證的定義、類別和特征，了解權(quán)證與標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)產(chǎn)品的異同。了解目前中國證券市場中權(quán)證類產(chǎn)品的基本結(jié)構(gòu)。
掌握存托憑證的定義，了解美國存托憑證種類以及與美國存托憑證的發(fā)行和交易相關(guān)的機(jī)構(gòu)，了解推出中國存托憑證相關(guān)建議的含義。
掌握資產(chǎn)證券化的含義、機(jī)制以及證券化資產(chǎn)的主要種類。了解目前中國銀行業(yè)信貸資產(chǎn)證券化和房地產(chǎn)信托投資單位的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢。
掌握結(jié)構(gòu)化衍生產(chǎn)品的含義，了解中國結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。
掌握遠(yuǎn)期、期貨與互換交易的定義、基本特征和主要區(qū)別；
了解現(xiàn)階段銀行間債券市場遠(yuǎn)期交易、外匯遠(yuǎn)期交易、外匯互換交易以及境外人民幣NDF的基本情況。
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了解互換交易的主要類別和交易特征。
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