銀行從業(yè)資格考試復(fù)習(xí)資料風(fēng)險(xiǎn)管理(十)

摘要：有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束；糾正措施包括：對股東糾正；對董事會和高管層糾正；對商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行糾正；風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定，報(bào)告體系是否健全。
    資本監(jiān)管的要點(diǎn)
    有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束
    監(jiān)管部門應(yīng)對銀行資本管理程序進(jìn)行評估
    監(jiān)管部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，個案性的要求銀行持有高于最低標(biāo)準(zhǔn)的資本
    糾正措施包括：對股東糾正；對董事會和高管層糾正；對商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行糾正
    銀行董事會負(fù)責(zé)資本充足率的披露，沒有董事會，由行長負(fù)責(zé)
    風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
    模型原理是否合理
    數(shù)據(jù)是否符合要求
    是否建立了例外時間的處理機(jī)制
    是否建立了模型修改審查機(jī)制
    風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定，報(bào)告體系是否健全
    風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否了解模型