1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的
1.1.1掌握風(fēng)險(xiǎn)的含義，風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系。
1.1.2理解風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的重要意義。
1.1.3掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段以及每一階段風(fēng)險(xiǎn)管理的特征。。
1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益風(fēng)險(xiǎn)的定義主要有以下三種：
（1）風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性（或稱變化）；
（2）風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性；
（3）風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果（如投資的收益率）對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性。
1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)
（1）承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能、也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力
（2）風(fēng)險(xiǎn)管理能夠成為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大的改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式
●從業(yè)務(wù)指導(dǎo)上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求收益上升到全面管理，從定性為主上升到定量分析為主
（3）風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)政策提供依據(jù)，并有效管理上也銀行的業(yè)務(wù)組合
（4）健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值
（5）提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求
●兩大因素決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力：資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平
1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
（1）資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段
（2）負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段
（3）資產(chǎn)負(fù)債管理階段
（4）全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段
●新巴塞爾協(xié)議中的三大約束：最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束等三個(gè)方面
●全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。
1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別學(xué)習(xí)目的
1.2.1掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.2掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.3掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.4掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.5了解國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵。
1.2.6了解聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵。
1.2.7了解流法律風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.8了解流戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)——債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行金融工具的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融工具的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融工具持有人帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
●系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相反，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察勤據(jù)少，且不易獲得。
●信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。
1.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)——由于市場(chǎng)價(jià)格（包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格）波動(dòng)而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、外寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)
●分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)四種，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。
●相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。具有明顯系紛風(fēng)險(xiǎn)特征。
1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)一一由于人員錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
●分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)。
●內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、妻物資產(chǎn)損壞、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈、交割及流程管理等7種表現(xiàn)形式
●操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，可轉(zhuǎn)化性（可轉(zhuǎn)化成市場(chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)），故不好區(qū)別
1.2.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)——是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
●分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
●相對(duì)而言，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的因素很多。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)狀況。
1.2.5國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)——指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性，簡(jiǎn)單說(shuō)，就是賺了錢，匯不回來(lái)
●政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
●發(fā)生在國(guó)際貿(mào)易中、國(guó)際貿(mào)易中的所有主體都可能遭受
1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)
1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的
1.1.1掌握風(fēng)險(xiǎn)的含義，風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系。
1.1.2理解風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的重要意義。
1.1.3掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段以及每一階段風(fēng)險(xiǎn)管理的特征。。
1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益風(fēng)險(xiǎn)的定義主要有以下三種：
（1）風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性（或稱變化）；
（2）風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性；
（3）風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果（如投資的收益率）對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性。
1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)
（1）承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能、也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力
（2）風(fēng)險(xiǎn)管理能夠成為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大的改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式
●從業(yè)務(wù)指導(dǎo)上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求收益上升到全面管理，從定性為主上升到定量分析為主
（3）風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)政策提供依據(jù)，并有效管理上也銀行的業(yè)務(wù)組合
（4）健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值
（5）提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求
●兩大因素決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力：資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平
1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
（1）資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段
（2）負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段
（3）資產(chǎn)負(fù)債管理階段
（4）全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段
●新巴塞爾協(xié)議中的三大約束：最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束等三個(gè)方面
●全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。
1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別學(xué)習(xí)目的
1.2.1掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.2掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.3掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.4掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.5了解國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵。
1.2.6了解聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵。
1.2.7了解流法律風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.8了解流戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)——債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行金融工具的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融工具的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融工具持有人帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
●系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相反，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察勤據(jù)少，且不易獲得。
●信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。
1.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)——由于市場(chǎng)價(jià)格（包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格）波動(dòng)而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、外寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)
●分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)四種，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。
●相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。具有明顯系紛風(fēng)險(xiǎn)特征。
1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)一一由于人員錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
●分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)。
●內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、妻物資產(chǎn)損壞、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈、交割及流程管理等7種表現(xiàn)形式
●操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，可轉(zhuǎn)化性（可轉(zhuǎn)化成市場(chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)），故不好區(qū)別
1.2.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)——是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
●分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
●相對(duì)而言，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的因素很多。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)狀況。
1.2.5國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)——指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性，簡(jiǎn)單說(shuō)，就是賺了錢，匯不回來(lái)
●政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
●發(fā)生在國(guó)際貿(mào)易中、國(guó)際貿(mào)易中的所有主體都可能遭受
1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)
1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)