4. 個人客戶評分方法
按照國際慣例，對于企業(yè)的信用評定采用評級方法，而對個人客戶的信用評定采用評分方法。由于個人客戶數(shù)量眾多，歷史信息的規(guī)律性強，因此主要采用基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計的評分模型計量個人客戶的信用風險。
參照國際實踐，個人客戶評分按照所采用的統(tǒng)計方法可以分為回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡模型等；按照評分的對象可以分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平，按照評分的目的可以分為風險評分、利潤評分、忠誠度評分等；按照平分的階段則可以分為拓展客戶期（信用局評分）、審批客戶期（申請評分）和管理客戶期（行為評分）。
（1）信用局評分
這一階段常用的模型有：
①風險評分，預測消費者違約/壞賬風險的大小；
②收益評分，預測消費者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益；
③破產(chǎn)評分，預測消費者破產(chǎn)風險的大小；
④其他信用特征評分。
（2）申請評分
申請評分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息，對照商業(yè)銀行類似申請者開戶后的信用表現(xiàn)，以評分來預測申請者開戶后一定時期內(nèi)違約概率，通過比較該客戶的違約概率和商業(yè)銀行可以接受的違約底線來作出拒絕或接受的決定。
信用局風險評分模型和收益評分模型是很有價值的決策工具，與申請評分模型具有互補性，可以組成二維或三維矩陣來進行信貸審批決策。不同的是，申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者量身定做的，能夠更準確、全面地反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，而且可以利用更多的信息對客戶將來的信用表現(xiàn)進行預測；而信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關系中的違約概率作出預測。
（3）行為評分
行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。
5.客戶評級/評分的驗證（Validation）
（1）客戶違約風險區(qū)分能力的驗證
期基本原理是運用多種數(shù)理分析方法檢驗評級系統(tǒng)對客戶是否違約的判斷準確性。
（2）違約概率預測準確性的驗證（校正）
其基本原理是運用統(tǒng)計學中的假設檢驗，當實際違約發(fā)生情況超過給定閾值，則拒絕原假設，認為PD預測不準確。常用方法有：二項分布檢驗，檢驗給定年份某一等級PD預測準確性；卡方分布檢驗，檢驗給定年份不同等級PD預測準確性；正態(tài)分布檢驗，檢驗不同年份同一等級PD預測準確性；擴展的交通燈檢驗，檢驗不同年份不同等級PD預測準確性。
3.2.2 債項評級
1. 債項評級的基本概念
（1）債項評級
債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。
（2）債項評級與客戶評級的關系
客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個緯度。一個債務人只能有一個客戶評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。
【單選】下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（ ）。
A．債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率B．客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C．在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
D．在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
答案：B
（3）損失
客戶違約后給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟損失；二是會計損失。
（4）違約風險暴露
違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內(nèi)表外項目暴露總和。如果客戶已經(jīng)違約，則違約風險暴露為其違約時的債務賬面價值；如果客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內(nèi)項目為債務賬面價值，對于表外項目為已提取金額＋信用轉換系數(shù)×已承諾未提取金額。
【單選】若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為（ ）。
A．表外項目已提取金額
B．表外項目已承諾未提取金額
C．表外項目已提取金額＋信用轉換系數(shù)×已承諾未提取金額
D．表內(nèi)項目已提取金額＋信用轉換系數(shù)×已承諾未提取金額
答案：C
（5）違約損失率
違約損失率（Loss Given Default，LGD）是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，其估計公式為損失/違約風險暴露。
按照國際慣例，對于企業(yè)的信用評定采用評級方法，而對個人客戶的信用評定采用評分方法。由于個人客戶數(shù)量眾多，歷史信息的規(guī)律性強，因此主要采用基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計的評分模型計量個人客戶的信用風險。
參照國際實踐，個人客戶評分按照所采用的統(tǒng)計方法可以分為回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡模型等；按照評分的對象可以分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平，按照評分的目的可以分為風險評分、利潤評分、忠誠度評分等；按照平分的階段則可以分為拓展客戶期（信用局評分）、審批客戶期（申請評分）和管理客戶期（行為評分）。
（1）信用局評分
這一階段常用的模型有：
①風險評分，預測消費者違約/壞賬風險的大小；
②收益評分，預測消費者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益；
③破產(chǎn)評分，預測消費者破產(chǎn)風險的大小；
④其他信用特征評分。
（2）申請評分
申請評分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息，對照商業(yè)銀行類似申請者開戶后的信用表現(xiàn)，以評分來預測申請者開戶后一定時期內(nèi)違約概率，通過比較該客戶的違約概率和商業(yè)銀行可以接受的違約底線來作出拒絕或接受的決定。
信用局風險評分模型和收益評分模型是很有價值的決策工具，與申請評分模型具有互補性，可以組成二維或三維矩陣來進行信貸審批決策。不同的是，申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者量身定做的，能夠更準確、全面地反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，而且可以利用更多的信息對客戶將來的信用表現(xiàn)進行預測；而信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關系中的違約概率作出預測。
（3）行為評分
行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。
5.客戶評級/評分的驗證（Validation）
（1）客戶違約風險區(qū)分能力的驗證
期基本原理是運用多種數(shù)理分析方法檢驗評級系統(tǒng)對客戶是否違約的判斷準確性。
（2）違約概率預測準確性的驗證（校正）
其基本原理是運用統(tǒng)計學中的假設檢驗，當實際違約發(fā)生情況超過給定閾值，則拒絕原假設，認為PD預測不準確。常用方法有：二項分布檢驗，檢驗給定年份某一等級PD預測準確性；卡方分布檢驗，檢驗給定年份不同等級PD預測準確性；正態(tài)分布檢驗，檢驗不同年份同一等級PD預測準確性；擴展的交通燈檢驗，檢驗不同年份不同等級PD預測準確性。
3.2.2 債項評級
1. 債項評級的基本概念
（1）債項評級
債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。
（2）債項評級與客戶評級的關系
客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個緯度。一個債務人只能有一個客戶評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。
【單選】下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（ ）。
A．債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率B．客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C．在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
D．在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
答案：B
（3）損失
客戶違約后給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟損失；二是會計損失。
（4）違約風險暴露
違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內(nèi)表外項目暴露總和。如果客戶已經(jīng)違約，則違約風險暴露為其違約時的債務賬面價值；如果客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內(nèi)項目為債務賬面價值，對于表外項目為已提取金額＋信用轉換系數(shù)×已承諾未提取金額。
【單選】若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為（ ）。
A．表外項目已提取金額
B．表外項目已承諾未提取金額
C．表外項目已提取金額＋信用轉換系數(shù)×已承諾未提取金額
D．表內(nèi)項目已提取金額＋信用轉換系數(shù)×已承諾未提取金額
答案：C
（5）違約損失率
違約損失率（Loss Given Default，LGD）是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，其估計公式為損失/違約風險暴露。