銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第一章 2

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1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略學(xué)習(xí)目的
    1.3.1理解風(fēng)險(xiǎn)分散的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
    1.3.2理解風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
    1.3.3理解風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
    1.3.4理解風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
    1.3.5理解風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)闹饕饔煤蛯?shí)現(xiàn)手段
    1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散
    1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
    ●分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖
    1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
    ●分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
    ●只能轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
    1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
    1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償——就是對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的客戶,提高金融產(chǎn)品價(jià)格
    1.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本學(xué)習(xí)目的
    1.4.1掌握商業(yè)銀行資本的概念和重要作用。
    1.4.2理解監(jiān)管資本的主要內(nèi)涵、資本充足性的主要要求以及包含的內(nèi)容。
    1.4.3掌握經(jīng)濟(jì)資本的概念,以及對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的意義及應(yīng)用。
    1.4.1資本的概念和作用
    (1)為商業(yè)銀行提供融資
    (2)吸收和消化損失
    (3)限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
    (4)維持市場(chǎng)信心
    (5)為商業(yè)銀行管理,尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
    (1)監(jiān)管資本指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平{匹配的資本,是監(jiān)管*針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得的。
    (2)巴塞爾協(xié)議
    ●監(jiān)管資本分為核心資本和附屬資本
    ●核心資本包括所有者權(quán)益(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤(rùn))和公開儲(chǔ)備附屬資本包括未公開儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合性債務(wù)工具
    ●信用風(fēng)險(xiǎn)——標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部模型法、操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法
    ●整體資本充足率為8%,核心資本充足率4%
    1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用經(jīng)濟(jì)資本——商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)損失而應(yīng)持有的資本金。
    ●經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用:
    (1)有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水
    (2)有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系。
    ●克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷。