2010年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》第三章輔導(dǎo)(24)

第三章 信用風(fēng)險管理
    3.4信用風(fēng)險控制
    3.4.4經(jīng)濟資本計量與配置
    1.經(jīng)濟資本計量
    信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期損失。
    取決于以下幾個方面：一是置信水平;二是銀行風(fēng)險計量水平。
    2.經(jīng)濟資本配置
    ①基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置。
    ②基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置。