第五章 操作風(fēng)險管理
5.3 操作風(fēng)險評估與控制
5.3.3主要業(yè)務(wù)風(fēng)險控制
4.資金交易業(yè)務(wù)
資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要，利用各種金額工具進行的資金和交易活動，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺交易、中臺風(fēng)險交易、后臺清算三個環(huán)節(jié)。
(1)主要操作風(fēng)險點
①前臺交易
②中臺風(fēng)險管理
③后臺結(jié)算清算
(2)操作風(fēng)險成因
(3)操作風(fēng)險控制要點
①樹立全面全程的風(fēng)險管理理念。
②建立并完善資金業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)。
③實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)分離制度。
④總行適當(dāng)核定分支機構(gòu)的資金業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)限，并定期進行檢查。
⑤完善資金營運內(nèi)部控制。
⑥加強交易權(quán)限管理。
⑦建立資金交易風(fēng)險和市值的內(nèi)部報告制度。
⑧代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)了解客戶從事資金交易的權(quán)限和能力。
⑨建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制。
⑩開發(fā)和運用風(fēng)險量化模型。
5.3 操作風(fēng)險評估與控制
5.3.3主要業(yè)務(wù)風(fēng)險控制
4.資金交易業(yè)務(wù)
資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要，利用各種金額工具進行的資金和交易活動，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺交易、中臺風(fēng)險交易、后臺清算三個環(huán)節(jié)。
(1)主要操作風(fēng)險點
①前臺交易
②中臺風(fēng)險管理
③后臺結(jié)算清算
(2)操作風(fēng)險成因
(3)操作風(fēng)險控制要點
①樹立全面全程的風(fēng)險管理理念。
②建立并完善資金業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)。
③實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)分離制度。
④總行適當(dāng)核定分支機構(gòu)的資金業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)限，并定期進行檢查。
⑤完善資金營運內(nèi)部控制。
⑥加強交易權(quán)限管理。
⑦建立資金交易風(fēng)險和市值的內(nèi)部報告制度。
⑧代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)了解客戶從事資金交易的權(quán)限和能力。
⑨建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制。
⑩開發(fā)和運用風(fēng)險量化模型。