2010年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章輔導(dǎo)(13)

第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
    4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
    4.3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制
    1.限額管理
    常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。
    ①交易限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。
    ②風(fēng)險(xiǎn)限額是指對(duì)采用一定的計(jì)量方法所獲得的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模設(shè)置限額，例如對(duì)采用模型法計(jì)量得出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額，對(duì)期權(quán)性頭寸設(shè)定的期權(quán)性頭寸限額等。
    ③止損限額是指所允許的損失額。
    2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖