單項選擇題
◎當相關系數(shù)為0時，下列關于資產組合說法不正確的是（ ）。
A.資產組合的預期收益率等于各單項資產預期收益率的加權平均數(shù)
B.資產組合的β系數(shù)等于各單項資產β系數(shù)的加權平均數(shù)
C.資產組合的標準差等于各單項資產標準差的加權平均數(shù)
D.資產組合的無風險收益率等于各單項資產的無風險收益率
◎下列關于短期融資券的說法不正確的是（）。
A.是由企業(yè)發(fā)行的無擔保短期支票
B.企業(yè)籌措短期（一年以內）資金的直接融資方式
C.籌資數(shù)額較大
D.籌資風險較大
單項選擇題
◎
【正確答案】 C
【答案解析】 資產組合的預期收益率、β系數(shù)的計算與相關系數(shù)沒有關系，都是根據(jù)各單項資產的預期收益率、β系數(shù)加權得到，選項A、B正確；只有當相關系數(shù)為1時，資產組合的標準差才等于各單項資產標準差的加權平均數(shù)，相關系數(shù)為0時，資產組合可以抵消風險，資產組合的標準差小于組合中各資產標準差的加權平均，選項C不正確；無風險收益率一般是保持不變的，所有資產的無風險收益率都是相等的，選項D正確。
◎
【正確答案】 A
【答案解析】 短期融資券是由企業(yè)發(fā)行的無擔保短期本票，所以A的說法不正確。
◎當相關系數(shù)為0時，下列關于資產組合說法不正確的是（ ）。
A.資產組合的預期收益率等于各單項資產預期收益率的加權平均數(shù)
B.資產組合的β系數(shù)等于各單項資產β系數(shù)的加權平均數(shù)
C.資產組合的標準差等于各單項資產標準差的加權平均數(shù)
D.資產組合的無風險收益率等于各單項資產的無風險收益率
◎下列關于短期融資券的說法不正確的是（）。
A.是由企業(yè)發(fā)行的無擔保短期支票
B.企業(yè)籌措短期（一年以內）資金的直接融資方式
C.籌資數(shù)額較大
D.籌資風險較大
單項選擇題
◎
【正確答案】 C
【答案解析】 資產組合的預期收益率、β系數(shù)的計算與相關系數(shù)沒有關系，都是根據(jù)各單項資產的預期收益率、β系數(shù)加權得到，選項A、B正確；只有當相關系數(shù)為1時，資產組合的標準差才等于各單項資產標準差的加權平均數(shù)，相關系數(shù)為0時，資產組合可以抵消風險，資產組合的標準差小于組合中各資產標準差的加權平均，選項C不正確；無風險收益率一般是保持不變的，所有資產的無風險收益率都是相等的，選項D正確。
◎
【正確答案】 A
【答案解析】 短期融資券是由企業(yè)發(fā)行的無擔保短期本票，所以A的說法不正確。