2010銀行從業(yè)資格考試經(jīng)典模擬仿真試題：風(fēng)險(xiǎn)管理（1）
一、單選題(每小題1分，共17分)
1、 下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A. 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失
C. 商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失
D. 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
2、現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)的說法，錯(cuò)誤的是()。
A. 1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞•馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石
B. 威廉•夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系
C. 1973年，費(fèi)雪•布萊克、麥隆•舒爾茨、羅伯特•默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
D. 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
3、 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )。
A. 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B. 企業(yè)的目標(biāo)
C. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D. 企業(yè)的各個(gè)層級
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
4、 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。
A. 對大多數(shù)銀行來說，存款是、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中
C. 衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)
D. 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
5、 下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)
B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
D. 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
6、 下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )
A. 國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B. 在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn)
C. 在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失
D. 國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
7、 .在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
8、 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。
A. 流動(dòng)性
B. 操作
C. 法律
D. 戰(zhàn)略
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是()。
A. 對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除
B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償
C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法
D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
10、 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。
A. RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失
B. RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
C. RAROC=(非預(yù)期收益-預(yù)期收益)/收益
D. RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
11、 對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括( )。
A. 標(biāo)準(zhǔn)法
B. 基本指標(biāo)法
C. 內(nèi)部模型法
D. 高級計(jì)量法
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
12、 下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是( )。
A. 相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量
B. 資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對數(shù)收益率之和
C. 資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和
D. 百分比收益是絕對收益
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
13、 假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：
則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為( 。
A. 18.25%
B. 27.25%
C. 11.25%
D. 11.75%
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
14、 下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。
A. 經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B. 會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C. 經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金
D. 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。
A. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債
C. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制
D. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
16、 下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。
A. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種
B. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)
C. 赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
D. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
17、 下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
A. 風(fēng)險(xiǎn)分散
B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C. 保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D. 非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
二、多選題(每小題2分，共12分)
18、 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有( )。
A. 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力
B. 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C. 風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行定價(jià)提供依據(jù)
D. 健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值
E. 風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e
19、 下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。
A. 資本為商業(yè)銀行提供融資
B. 吸收和消化損失
C. 支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
D. 維持市場信心
E. 為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e
20、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是( )。
A. 在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)
B. 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)
C. 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配
D. 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷
E. 使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e
21、 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )。
A. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D. 違約風(fēng)險(xiǎn)
E. 國家風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d
22、 下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有( )。
A. 權(quán)益資本
B. 公開儲(chǔ)備
C. 重估儲(chǔ)備
D. 普通貸款儲(chǔ)備
E. 混合型債務(wù)工具
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b
23、 以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是( )
A. 出口信貸保險(xiǎn)
B. 擔(dān)保
C. 備用信用證
D. 對沖
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c
三、判斷題(每小題1分，共6分)
24、 違約風(fēng)險(xiǎn)針對個(gè)人，不針對企業(yè)。()
對 錯(cuò)
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
25、 操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。( )
對 錯(cuò)
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
26、 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。( )
對 錯(cuò)
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
27、
馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于-1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。()
對 錯(cuò)
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
28、 基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡單的隨機(jī)事件( )
對 錯(cuò)
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
29、 與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲取( )
對 錯(cuò)
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
一、單選題(每小題1分，共17分)
1、 下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A. 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失
C. 商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失
D. 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
2、現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)的說法，錯(cuò)誤的是()。
A. 1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞•馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石
B. 威廉•夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系
C. 1973年，費(fèi)雪•布萊克、麥隆•舒爾茨、羅伯特•默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
D. 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
3、 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )。
A. 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B. 企業(yè)的目標(biāo)
C. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D. 企業(yè)的各個(gè)層級
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
4、 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。
A. 對大多數(shù)銀行來說，存款是、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中
C. 衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)
D. 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
5、 下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)
B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
D. 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
6、 下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )
A. 國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B. 在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn)
C. 在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失
D. 國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
7、 .在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
8、 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。
A. 流動(dòng)性
B. 操作
C. 法律
D. 戰(zhàn)略
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是()。
A. 對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除
B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償
C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法
D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
10、 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。
A. RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失
B. RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
C. RAROC=(非預(yù)期收益-預(yù)期收益)/收益
D. RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
11、 對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括( )。
A. 標(biāo)準(zhǔn)法
B. 基本指標(biāo)法
C. 內(nèi)部模型法
D. 高級計(jì)量法
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
12、 下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是( )。
A. 相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量
B. 資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對數(shù)收益率之和
C. 資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和
D. 百分比收益是絕對收益
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
13、 假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：
| 概率 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
| 收益率 | 50% | 15% | -10% | 25% | 40% |
則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為( 。
A. 18.25%
B. 27.25%
C. 11.25%
D. 11.75%
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
14、 下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。
A. 經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B. 會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C. 經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金
D. 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
標(biāo)準(zhǔn)答案： c
15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。
A. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債
C. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制
D. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
16、 下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。
A. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種
B. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)
C. 赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
D. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
17、 下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
A. 風(fēng)險(xiǎn)分散
B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C. 保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D. 非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
二、多選題(每小題2分，共12分)
18、 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有( )。
A. 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力
B. 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C. 風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行定價(jià)提供依據(jù)
D. 健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值
E. 風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e
19、 下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。
A. 資本為商業(yè)銀行提供融資
B. 吸收和消化損失
C. 支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
D. 維持市場信心
E. 為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e
20、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是( )。
A. 在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)
B. 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)
C. 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配
D. 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷
E. 使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e
21、 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )。
A. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D. 違約風(fēng)險(xiǎn)
E. 國家風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d
22、 下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有( )。
A. 權(quán)益資本
B. 公開儲(chǔ)備
C. 重估儲(chǔ)備
D. 普通貸款儲(chǔ)備
E. 混合型債務(wù)工具
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b
23、 以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是( )
A. 出口信貸保險(xiǎn)
B. 擔(dān)保
C. 備用信用證
D. 對沖
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c
三、判斷題(每小題1分，共6分)
24、 違約風(fēng)險(xiǎn)針對個(gè)人，不針對企業(yè)。()
對 錯(cuò)
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
25、 操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。( )
對 錯(cuò)
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
26、 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。( )
對 錯(cuò)
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
27、
馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于-1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。()
對 錯(cuò)
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
28、 基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡單的隨機(jī)事件( )
對 錯(cuò)
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤
29、 與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲取( )
對 錯(cuò)
標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤