2.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
內(nèi)部評(píng)級(jí)法要去商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，自行預(yù)測(cè)違約概率(PD、違約損失率(LGD、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD、期限(M)等信用風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)如下權(quán)重公式計(jì)算每筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求(K)：
(1)公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露
①非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
②違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
(2)零售暴露
根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種：
①初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管*的估機(jī)值;
②高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。
初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對(duì)于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，就必須自行估計(jì)PD和LGD。
【單選】《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于()的方法來(lái)計(jì)量違約概率、違約損失，并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求。
A.外部評(píng)級(jí)體系
B.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系
C.宏觀評(píng)級(jí)體系
D.微觀評(píng)級(jí)體系
答案：B
內(nèi)部評(píng)級(jí)法要去商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，自行預(yù)測(cè)違約概率(PD、違約損失率(LGD、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD、期限(M)等信用風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)如下權(quán)重公式計(jì)算每筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求(K)：
(1)公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露
①非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
②違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
(2)零售暴露
根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種：
①初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管*的估機(jī)值;
②高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。
初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對(duì)于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，就必須自行估計(jì)PD和LGD。
【單選】《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于()的方法來(lái)計(jì)量違約概率、違約損失，并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求。
A.外部評(píng)級(jí)體系
B.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系
C.宏觀評(píng)級(jí)體系
D.微觀評(píng)級(jí)體系
答案：B