2010初級經(jīng)濟師考試金融專業(yè)預(yù)習(xí)第五章(3)

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3.巴塞爾協(xié)議的修正和補充
    1992年2月,巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的資本構(gòu)成作了補充性規(guī)定。1993年巴塞爾委員會著重針對市場風(fēng)險,提出制定銀行市場風(fēng)險資本金的要求。1996年1月巴塞爾委員會制訂了市場風(fēng)險補充協(xié)議。1997年9月,巴塞爾委員會又制定了有效銀行監(jiān)管的核心原則。1999年6月,巴塞爾委員會提出以資本充足率、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律三大支柱為主要特點的新資本協(xié)議框架。
    新資本協(xié)議對原巴塞爾協(xié)議作了四方面的修改:
    其一,在防范風(fēng)險上除了保持對資本金的要求外,還提出了加強監(jiān)管*的監(jiān)督檢查和市場約束;
    其二,將信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等主要風(fēng)險都涵蓋在考核之中,從而對資本充足率提出了更高要求;
    第三,對信用風(fēng)險的衡量及風(fēng)險資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)計算方法、權(quán)重設(shè)計的原則做了重大修改;其四,鼓勵銀行采用避險手段。
    2.影響金融機構(gòu)資本量的因素
    金融機構(gòu)所需資本的數(shù)量受以下各方面因素的綜合影響:
    (1)經(jīng)濟環(huán)境因素。
    (2)信譽因素。
    (3)經(jīng)營因素。
    (4)法律制度因素。
    3.金融機構(gòu)籌集資本的途徑、方式及其比較
    金融機構(gòu)籌集資本的途徑不外乎內(nèi)部途徑和外部途徑,而具體選擇哪種方式來籌集資本,需要比較各自利弊作出決策。
    (1)內(nèi)部籌集資本:最便捷、最廉價的途徑;但收益留成的可能性取決于經(jīng)營收益的多少和收益分配政策;收益留成也受成本制約
    (2)外部籌集資本。
    我國國有金融機構(gòu)外部籌資可考慮兩種方式:財政撥款、發(fā)行長期資本債券
    例題:多選
    《巴塞爾新資本協(xié)議》中特別強調(diào)的風(fēng)險是( )。
    A.法律風(fēng)險
    B.操作風(fēng)險
    C.市場風(fēng)險
    D.信用風(fēng)險
    E.聲譽風(fēng)險
    答案:BCD
    4.巴塞爾有關(guān)協(xié)議的影響
    例題:單選
    按照銀行監(jiān)會規(guī)定,我國商業(yè)銀行資本充足率的最后達標(biāo)期限為( )。
    A.2004年3月1日
    B.2005年3月1日
    C.2006年1月1日
    D.2007年1月1日
    答案:D