2010下半年銀行從業(yè)資格考試 風(fēng)險(xiǎn)管理臨考沖刺試題(1)-單選題

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一、單項(xiàng)選擇題
    1.作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是( )。
    A.違約頻率
    B.違約概率
    C.不良率
    D.違約率
    2.下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL.)系統(tǒng)的是( )。
    A.個(gè)人因素
    B.資本充足性
    C.管理水平
    D.流動(dòng)性
    3.下列因素中,不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是( )。
    A.流動(dòng)性
    B.盈利性
    C.資本化程度
    D.杠桿比率
    4.下列關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證,說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
    A.驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線(xiàn)與AR值,ROC曲線(xiàn)與A值、貝葉斯錯(cuò)誤率等
    B.在驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí),參照國(guó)際實(shí)踐、AR值在0.5以下的評(píng)分模型方可投入使用
    C.驗(yàn)證違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的基本原則是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn),當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過(guò)給定閥值,則認(rèn)為PD預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確
    D.在驗(yàn)證違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性中,二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來(lái)檢驗(yàn)給定年份某一登記PD預(yù)測(cè)正確性;正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來(lái)檢驗(yàn)不同年份同一等級(jí)PD預(yù)測(cè)正確性
    5.下列關(guān)于我國(guó)2001年監(jiān)管*對(duì)于貸款五級(jí)分類(lèi)的定義,錯(cuò)誤的是()。
    A.正常,是指借款人能履行合同,沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還
    B.關(guān)注,是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素
    C.次級(jí),是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題,完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失
    D.可疑,是指借款人無(wú)法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失
    6.貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括( )。
    A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    D.以上都不對(duì)
    7.下面關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是( )。
    A.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平
    B.經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本
    C.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平
    D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置 .
    8.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介,從類(lèi)型上劃分,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告,下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是()。
    A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述
    B.分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析
    C.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析
    D.已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施
    9.最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是( )。
    A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
    B.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
    C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
    D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
    10.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的( )而產(chǎn)生的。
    A.利息波動(dòng)
    B.匯率波動(dòng)
    C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
    D.幣種不匹配
    11.衍生產(chǎn)品的( )對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用,這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
    A.衍生作用
    B.杠桿作用
    C.預(yù)期外匯買(mǎi)賣(mài)
    D.即期外匯買(mǎi)賣(mài)
    12.交易賬戶(hù)記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的( )。
    A.美元
    B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸
    C.歐元
    D.所有金融工具
    13.銀行賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按照( )計(jì)價(jià)。
    A.市場(chǎng)價(jià)格
    B.模型定價(jià)
    C.歷史成本
    D.預(yù)期價(jià)格
    14.2004年底,中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了( ),明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)。
    A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
    B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知》
    C.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
    D.《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》
    15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是:日元多頭50,歐元多頭100,英鎊多頭150,澳元空頭20,美元空頭180.如采用短邊法計(jì)算,則總外匯敞口頭寸是( )。
    A.100
    B.200
    C.300
    D.500
    16.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí),市場(chǎng)利率上升,銀行凈值將( );市場(chǎng)利率下降,銀行凈值將( )。
    A-上升上升
    B.下降下降
    C.上升下降
    D.下降上升
    17.假設(shè)一年期零息國(guó)債的收益率為10%,一年期信用等級(jí)為BBB的零息債券的收益率為i5%、違約損失率為50%,則該BBB債券的違約概率是( )。
    A.95.4%
    B.91.3%
    C.17%
    D.8.7%
    18.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%,則該貸款三年后沒(méi)有發(fā)生違約的概率是( )。
    A.0.02%
    B.99.98%
    C.17%
    D.83%
    19.假設(shè)某銀行50%的貸款投向鋼鐵行業(yè),同時(shí)超過(guò)50%的利潤(rùn)來(lái)自鋼鐵行業(yè),當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好,因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理,以下關(guān)于該銀行的貸款組合,評(píng)價(jià)合理的是()。
    A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過(guò)高,雖然當(dāng)前盈利高,但如果考慮行業(yè)周期因素,此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
    B.不良率較低說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)小,盈利超過(guò)50%來(lái)自鋼鐵行業(yè)說(shuō)明盈利性好,因此盡管比重偏大,但也沒(méi)有不妥之處
    C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場(chǎng)是有效的,其過(guò)于理想化因而不適合評(píng)判貸款組合
    D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營(yíng)的目的,無(wú)論什么理論都要服從這一點(diǎn)
    20.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)( )的計(jì)量和評(píng)價(jià),反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。
    A.資產(chǎn)規(guī)模
    B.經(jīng)營(yíng)管理能力
    C.償債能力和償債意愿
    D.所負(fù)銀行債務(wù)
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