1. 客戶信用評級(jí)的基本概念
客戶信用評級(jí)是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?？蛻粼u級(jí)的評價(jià)主體是商業(yè)銀行，評級(jí)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率(PD)。
【單選】下列關(guān)于客戶信用評級(jí)的說法，錯(cuò)誤的是()。
A.評價(jià)主體是商業(yè)銀行
B.評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)
C.評價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率
D.評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小
答案：D
(1)違約的定義
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約：
①商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)。
②債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上(含)。若債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項(xiàng)透支將被視作逾期。
③以下情況將被視為可能無法全額償還債務(wù)：
l 銀行停止對貸款計(jì)息;
l 在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金;
l 銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失;
l 銀行同意消極債務(wù)重組，由此可能發(fā)生較大規(guī)模的減免或推遲償還本金、利息或費(fèi)用，造成債務(wù)規(guī)模減少;
l 就借款人對銀行的債務(wù)而言，銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似的狀況;
債務(wù)人申請破產(chǎn)，或已經(jīng)破產(chǎn)，或處于類似狀態(tài)，由此將不履行或延期償還銀行債務(wù)。
客戶信用評級(jí)是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?？蛻粼u級(jí)的評價(jià)主體是商業(yè)銀行，評級(jí)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率(PD)。
【單選】下列關(guān)于客戶信用評級(jí)的說法，錯(cuò)誤的是()。
A.評價(jià)主體是商業(yè)銀行
B.評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)
C.評價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率
D.評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小
答案：D
(1)違約的定義
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約：
①商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)。
②債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上(含)。若債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項(xiàng)透支將被視作逾期。
③以下情況將被視為可能無法全額償還債務(wù)：
l 銀行停止對貸款計(jì)息;
l 在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金;
l 銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失;
l 銀行同意消極債務(wù)重組，由此可能發(fā)生較大規(guī)模的減免或推遲償還本金、利息或費(fèi)用，造成債務(wù)規(guī)模減少;
l 就借款人對銀行的債務(wù)而言，銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似的狀況;
債務(wù)人申請破產(chǎn)，或已經(jīng)破產(chǎn)，或處于類似狀態(tài)，由此將不履行或延期償還銀行債務(wù)。