45．一般情況下，對(duì)個(gè)人投資者而言，個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)偏好是影響資產(chǎn)配置的最主要因素。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤
46．歷史數(shù)據(jù)法假定未來與過去相似，以長期歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)過去的經(jīng)歷推測未來的資產(chǎn)類別收益。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤
47．恒定混合策略指在各類資產(chǎn)的市場表現(xiàn)出現(xiàn)變化時(shí)，資產(chǎn)配置應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整以保持各類資產(chǎn)的投資比例不變。 （ ）
A．正確
B．錯(cuò)誤
48．投資組合保險(xiǎn)策略的支付模式是直線。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤
49．通過組合投資，能夠減少直至消除的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而只承擔(dān)影響所有股票收益率的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤
50．從紅利收益率和市場對(duì)優(yōu)秀增長類公司發(fā)出的價(jià)格信號(hào)來看，紅利收益率通常和公司增長能力呈正向變化關(guān)系。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤
51．通常認(rèn)為，價(jià)格上升而交易量下降是股票價(jià)格隨后將下跌的信號(hào)。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤
52．跟蹤誤差是可以避免的。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤
53．加權(quán)平均投資組合收益率是對(duì)投資組合中所有債券的收益率按所占比重作為權(quán)重進(jìn)行加權(quán)平均后得到的收益率。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤
54．若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤
55．與替代互換相區(qū)別的是，市場間利差互換所涉及的債券是相同的。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤
56．指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越多，跟蹤誤差不變。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤
57．特雷諾指數(shù)實(shí)際上是無風(fēng)險(xiǎn)收益率與基金組合連線的斜率?？梢愿鶕?jù)特雷諾指數(shù)對(duì)基金的績效加以排序，特雷諾指數(shù)越大，基金的績效表現(xiàn)越差。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤
58．詹森認(rèn)為將管理組合的實(shí)際收益率與具有相同風(fēng)險(xiǎn)水平的消極（虛構(gòu)）投資組合的期望收益率進(jìn)行比較，二者之差可以作為績效優(yōu)劣的一種衡量標(biāo)準(zhǔn)。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤
59．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對(duì)基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致。 （ ）
A．正確
B．錯(cuò)誤
60．在市場繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基會(huì)的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較大。 （ ?。?BR> A．正確
B．錯(cuò)誤