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2011年9月證券從業(yè)資格考試《投資分析》真題回憶（供參考）
中國證券業(yè)協(xié)會分析師專業(yè)委員會成立時間？
金融工程的含義？
乖離率的參數(shù)？
緊縮性政策有哪些？
產(chǎn)業(yè)組織政策有哪些？
葛蘭威爾法則？
（漢密爾頓）在《股票市場晴雨表》一書中對道氏理論進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述。
（尤金。法碼）提出有效市場理論
發(fā)布證券研究報告相關(guān)業(yè)務(wù)檔案的保存期限自證券研究報告之日起不得少于（5）年
看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的內(nèi)在價值公式（P55）
（行業(yè)）是指從事國民經(jīng)濟(jì)中同性質(zhì)的生產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)社會活動的經(jīng)營單位和個體等組成的組織結(jié)構(gòu)體系
標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類法把國民經(jīng)濟(jì)分為（10）個門類
《指引》將上市公司的經(jīng)濟(jì)活動分為門類。大類兩級。。。。。。輔助性類別（次類）----判斷
壟斷競爭的特點是：1.2.3----多選
行業(yè)集中度一般以某一行業(yè)排名前N OR 10位的企業(yè)的銷售額站行業(yè)總的銷售額的比例來衡量----多選的其中兩項
產(chǎn)業(yè)組織政策主要包括（市場秩序政策）（產(chǎn)業(yè)合理化政策）（產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策）----多選
取得某行業(yè)歷年的銷售額或營業(yè)收入的可靠數(shù)據(jù)并計算出年變動率，與國民生產(chǎn)總值增長率。國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率進(jìn)行比較屬于（比較分析法中的橫向分析法）
公司經(jīng)濟(jì)區(qū)位分析包括（區(qū)位內(nèi)的自然條件）（區(qū)位內(nèi)的基礎(chǔ)條件）（區(qū)位內(nèi)政府的產(chǎn)業(yè)政策）（區(qū)位內(nèi)的經(jīng)濟(jì)特色）
負(fù)債比率包括（資產(chǎn)負(fù)債率）（權(quán)益負(fù)債比）（已獲利息倍數(shù)）
計算EVA主要涉及三個變量（NOPAT）（資本）（資本成本率）
技術(shù)分析的基本假設(shè)包括（市場行為涵蓋一切信息）（證券價格沿趨勢移動）（歷史會重演）
市場行為涵蓋一切信息這一假設(shè)是進(jìn)行技術(shù)分析最根本。最核心的條件----判斷
按道氏理論的分類，趨勢分為三個類型（主要趨勢）（次要趨勢）（短暫趨勢）
開盤價等于收盤價一定會出現(xiàn)這種K線“+”----判斷
證券市場中的勝利者是在（原來的平衡快要打破之前）（打破的過程中）采取行動而獲得收益的
波浪理論的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)是（斐波那奇數(shù)列）
MA的特點有哪些特點（追蹤趨勢）（穩(wěn)定性）（助漲助跌性）（支撐線和壓力線的特性）
若現(xiàn)在行情位于長期與短期MA之下，短期MA又向下突破長期MA時，為賣出信號----判斷
超買超賣型指標(biāo)包括（WMS）（KDJ）（RSI）（BIAS）
BIAS的參數(shù)N是（天數(shù)）
ADR從低向高超過0.5，并在0.5上下來回移動幾次，是空頭進(jìn)入末期的信號----判斷
金融工程來源于（風(fēng)險管理）
合約份數(shù)=現(xiàn)貨總價值/單位期貨合約價值*B（4.5份）
套利面臨的風(fēng)險有（政策風(fēng)險）（市場風(fēng)險）（操作風(fēng)險）（資金風(fēng)險）
股指期貨的套利有兩種類型（期限套利和價差交易套利）
（蒙特卡羅模擬法）的主要有點有可涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價格風(fēng)險。波動性風(fēng)險
RAROC=收益/VAR值=100萬*20%/80萬=（25%）
（公正公平原則）是指執(zhí)業(yè)者提出建議和結(jié)論不得違背社會公眾利益。證券分析師不得利用自己的身份。地位和在執(zhí)業(yè)過程中所掌握的內(nèi)幕信息為自己或他人謀取非法利益，不得故意向客戶或投資者提供存在重大遺漏。虛假信息和誤導(dǎo)性陳述的投資分析。
2011年9月證券從業(yè)資格考試《投資分析》真題回憶（供參考）
中國證券業(yè)協(xié)會分析師專業(yè)委員會成立時間？
金融工程的含義？
乖離率的參數(shù)？
緊縮性政策有哪些？
產(chǎn)業(yè)組織政策有哪些？
葛蘭威爾法則？
（漢密爾頓）在《股票市場晴雨表》一書中對道氏理論進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述。
（尤金。法碼）提出有效市場理論
發(fā)布證券研究報告相關(guān)業(yè)務(wù)檔案的保存期限自證券研究報告之日起不得少于（5）年
看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的內(nèi)在價值公式（P55）
（行業(yè)）是指從事國民經(jīng)濟(jì)中同性質(zhì)的生產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)社會活動的經(jīng)營單位和個體等組成的組織結(jié)構(gòu)體系
標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類法把國民經(jīng)濟(jì)分為（10）個門類
《指引》將上市公司的經(jīng)濟(jì)活動分為門類。大類兩級。。。。。。輔助性類別（次類）----判斷
壟斷競爭的特點是：1.2.3----多選
行業(yè)集中度一般以某一行業(yè)排名前N OR 10位的企業(yè)的銷售額站行業(yè)總的銷售額的比例來衡量----多選的其中兩項
產(chǎn)業(yè)組織政策主要包括（市場秩序政策）（產(chǎn)業(yè)合理化政策）（產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策）----多選
取得某行業(yè)歷年的銷售額或營業(yè)收入的可靠數(shù)據(jù)并計算出年變動率，與國民生產(chǎn)總值增長率。國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率進(jìn)行比較屬于（比較分析法中的橫向分析法）
公司經(jīng)濟(jì)區(qū)位分析包括（區(qū)位內(nèi)的自然條件）（區(qū)位內(nèi)的基礎(chǔ)條件）（區(qū)位內(nèi)政府的產(chǎn)業(yè)政策）（區(qū)位內(nèi)的經(jīng)濟(jì)特色）
負(fù)債比率包括（資產(chǎn)負(fù)債率）（權(quán)益負(fù)債比）（已獲利息倍數(shù)）
計算EVA主要涉及三個變量（NOPAT）（資本）（資本成本率）
技術(shù)分析的基本假設(shè)包括（市場行為涵蓋一切信息）（證券價格沿趨勢移動）（歷史會重演）
市場行為涵蓋一切信息這一假設(shè)是進(jìn)行技術(shù)分析最根本。最核心的條件----判斷
按道氏理論的分類，趨勢分為三個類型（主要趨勢）（次要趨勢）（短暫趨勢）
開盤價等于收盤價一定會出現(xiàn)這種K線“+”----判斷
證券市場中的勝利者是在（原來的平衡快要打破之前）（打破的過程中）采取行動而獲得收益的
波浪理論的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)是（斐波那奇數(shù)列）
MA的特點有哪些特點（追蹤趨勢）（穩(wěn)定性）（助漲助跌性）（支撐線和壓力線的特性）
若現(xiàn)在行情位于長期與短期MA之下，短期MA又向下突破長期MA時，為賣出信號----判斷
超買超賣型指標(biāo)包括（WMS）（KDJ）（RSI）（BIAS）
BIAS的參數(shù)N是（天數(shù)）
ADR從低向高超過0.5，并在0.5上下來回移動幾次，是空頭進(jìn)入末期的信號----判斷
金融工程來源于（風(fēng)險管理）
合約份數(shù)=現(xiàn)貨總價值/單位期貨合約價值*B（4.5份）
套利面臨的風(fēng)險有（政策風(fēng)險）（市場風(fēng)險）（操作風(fēng)險）（資金風(fēng)險）
股指期貨的套利有兩種類型（期限套利和價差交易套利）
（蒙特卡羅模擬法）的主要有點有可涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價格風(fēng)險。波動性風(fēng)險
RAROC=收益/VAR值=100萬*20%/80萬=（25%）
（公正公平原則）是指執(zhí)業(yè)者提出建議和結(jié)論不得違背社會公眾利益。證券分析師不得利用自己的身份。地位和在執(zhí)業(yè)過程中所掌握的內(nèi)幕信息為自己或他人謀取非法利益，不得故意向客戶或投資者提供存在重大遺漏。虛假信息和誤導(dǎo)性陳述的投資分析。