7
［答案］：ACDE
［解析］：方差—協(xié)方差法不能度量非線性金融工具的風(fēng)險，這是方差—協(xié)方差法的缺點。所以不選B。參見教材P174
8
［答案］：ABC
［解析］：久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大。選項DE說法有誤。參見教材P167
9
［答案］：ABCD
［解析］：遠期凈敞口頭寸中的遠期合約不包括期權(quán)合約，選項E錯誤。參見教材P165
10
［答案］：ABCDE
［解析］：參見教材P167-168
11
［答案］：BCDE
［解析］：商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段包括限額管理和風(fēng)險對沖。其中選項BCD都屬于限額管理的內(nèi)容。參見教材P182-184
12
［答案］：ABDE
［解析］：股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不是以股票為標(biāo)的，選項C說法錯誤。參見教材P152。