23日，期指遠(yuǎn)端季二合約IF1203基差大幅度下降，收盤達(dá)41.02點(diǎn)。自期指上市以來，以存續(xù)期還有200天以上作為篩選標(biāo)準(zhǔn)，季二合約是第一次出現(xiàn)如此低的基差。除了季二合約外，當(dāng)季合約的基差也下滑幅度較大，收盤直指13.12點(diǎn)。此處基差為現(xiàn)貨收盤時期貨價格減去現(xiàn)貨價格。業(yè)內(nèi)人士分析，遠(yuǎn)端合約基差處于低位運(yùn)行，除了市場的悲觀情緒體現(xiàn)外，還有著轉(zhuǎn)融通機(jī)制出現(xiàn)后對市場所產(chǎn)生的重大制約因素。
國泰君安期貨分析師胡江來說，期指上市以來，遠(yuǎn)端合約基差一直較大。周一季二合約基差開始從高位回落，周二收盤基差41點(diǎn)，距離交割日剩余206天。與之相對應(yīng)的是，2010年10月22日季二合約基差234點(diǎn)。當(dāng)前遠(yuǎn)端合約基差處于低位運(yùn)行，除了市場的悲觀情緒體現(xiàn)外，還有著轉(zhuǎn)融通機(jī)制出現(xiàn)后對市場的重大制約。他說，“隨著轉(zhuǎn)融通機(jī)制的引入，期指將迎來近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的格局，反向套利模式需引起重視”。
昨日股指期貨四合約震蕩走高，臨近尾盤時四合約加速上揚(yáng)，主力合約收漲近2%。截至收盤，主力合約IF1109報(bào)收2832.2點(diǎn)，上漲1.92%，成交21.1萬手，持倉3.03萬手；IF1110報(bào)收2841.4點(diǎn)，上漲1.95%；IF1112報(bào)2846.6點(diǎn)，上漲1.75%；IF1203報(bào)2877.8點(diǎn)，上漲1.53%。
西部期貨分析師郝艷利認(rèn)為，23日現(xiàn)貨市場個股走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)出2.83%的漲幅，期指市場尾盤拉升，空頭平倉。隨著現(xiàn)貨市場表現(xiàn)活躍，期指市場也有望迎來階段性的反彈。
國泰君安期貨分析師胡江來說，期指上市以來，遠(yuǎn)端合約基差一直較大。周一季二合約基差開始從高位回落，周二收盤基差41點(diǎn)，距離交割日剩余206天。與之相對應(yīng)的是，2010年10月22日季二合約基差234點(diǎn)。當(dāng)前遠(yuǎn)端合約基差處于低位運(yùn)行，除了市場的悲觀情緒體現(xiàn)外，還有著轉(zhuǎn)融通機(jī)制出現(xiàn)后對市場的重大制約。他說，“隨著轉(zhuǎn)融通機(jī)制的引入，期指將迎來近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的格局，反向套利模式需引起重視”。
昨日股指期貨四合約震蕩走高，臨近尾盤時四合約加速上揚(yáng)，主力合約收漲近2%。截至收盤，主力合約IF1109報(bào)收2832.2點(diǎn)，上漲1.92%，成交21.1萬手，持倉3.03萬手；IF1110報(bào)收2841.4點(diǎn)，上漲1.95%；IF1112報(bào)2846.6點(diǎn)，上漲1.75%；IF1203報(bào)2877.8點(diǎn)，上漲1.53%。
西部期貨分析師郝艷利認(rèn)為，23日現(xiàn)貨市場個股走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)出2.83%的漲幅，期指市場尾盤拉升，空頭平倉。隨著現(xiàn)貨市場表現(xiàn)活躍，期指市場也有望迎來階段性的反彈。