4.2.5提高資本充足率的方法(新增內(nèi)容)
1.分子對策
增加核心資本和附屬資本。
增加核心資本包括發(fā)行普通股、提高留存利潤。
增加附屬資本的方法包括發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長期次級債券。
2.分母對策
降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)以及市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。
降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)的方法，主要是減少風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較高的資產(chǎn)，增加風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較低的資產(chǎn)，具體方法包括貸款出售或貸款證券化。
建立更好的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，降低市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。
3.綜合措施
銀行并購
※ 4.3風(fēng)險(xiǎn)管理
銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其資產(chǎn)和預(yù)期收益蒙受損失的可能性。
【例題1：判斷題】從本質(zhì)上看，銀行就是經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)。(√)
從本質(zhì)上看，銀行就是經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)。
4.3.1銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類
銀行風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下9點(diǎn):
1.信用風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)又稱為違約風(fēng)險(xiǎn)，是銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。
2.市場風(fēng)險(xiǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類。
3.操作風(fēng)險(xiǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。
4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
5.國家風(fēng)險(xiǎn)：國家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。
6.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)：它能夠維持存款人、貸款人和整個(gè)市場的信心
7.法律風(fēng)險(xiǎn)：可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
8.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)
9.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
【例題2：判斷題】銀行風(fēng)險(xiǎn)主要包括(ABCDEFGHI)大類(解析：教材體現(xiàn)了9大類風(fēng)險(xiǎn))
A、信用風(fēng)險(xiǎn)
B、市場風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E、國家風(fēng)險(xiǎn)
F、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
G、法律風(fēng)險(xiǎn)
H、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
L、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
1.分子對策
增加核心資本和附屬資本。
增加核心資本包括發(fā)行普通股、提高留存利潤。
增加附屬資本的方法包括發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長期次級債券。
2.分母對策
降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)以及市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。
降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)的方法，主要是減少風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較高的資產(chǎn)，增加風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較低的資產(chǎn)，具體方法包括貸款出售或貸款證券化。
建立更好的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，降低市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。
3.綜合措施
銀行并購
※ 4.3風(fēng)險(xiǎn)管理
銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其資產(chǎn)和預(yù)期收益蒙受損失的可能性。
【例題1：判斷題】從本質(zhì)上看，銀行就是經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)。(√)
從本質(zhì)上看，銀行就是經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)。
4.3.1銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類
銀行風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下9點(diǎn):
1.信用風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)又稱為違約風(fēng)險(xiǎn)，是銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。
2.市場風(fēng)險(xiǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類。
3.操作風(fēng)險(xiǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。
4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
5.國家風(fēng)險(xiǎn)：國家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。
6.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)：它能夠維持存款人、貸款人和整個(gè)市場的信心
7.法律風(fēng)險(xiǎn)：可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
8.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)
9.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
【例題2：判斷題】銀行風(fēng)險(xiǎn)主要包括(ABCDEFGHI)大類(解析：教材體現(xiàn)了9大類風(fēng)險(xiǎn))
A、信用風(fēng)險(xiǎn)
B、市場風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E、國家風(fēng)險(xiǎn)
F、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
G、法律風(fēng)險(xiǎn)
H、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
L、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)