2012年初級經(jīng)濟師考試流動管理－金融專業(yè)知識與實務(wù)

商業(yè)銀行的流動性管理(掌握)
    流動性管理是商業(yè)經(jīng)營管理的首要問題，也是最重要的問題。
    (一)我國對商業(yè)銀行流動性管理采用指標管理方式
    1、流動性比率：流動性資產(chǎn)/流動性負債>25%
    2、核心負債率：核心負債/負債總額>60%
    3、流動性缺口率：90天內(nèi)表內(nèi)外流動性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外流動性資產(chǎn)之比>=(-10%)
    (二)商業(yè)銀行的頭寸及構(gòu)成(掌握)
    1、基礎(chǔ)頭寸：商業(yè)銀行隨時可用的資金量，是商業(yè)銀行資金清算的最后支付手段。
    基礎(chǔ)頭寸=業(yè)務(wù)庫存現(xiàn)金+在中央銀行超額準備金存款
    2、可用頭寸：商業(yè)銀行在一定時期內(nèi)某時點的可以運用的資金量。
    可用頭寸=基礎(chǔ)頭寸+/-上級行應(yīng)調(diào)入或調(diào)出資金+/-到期同業(yè)往來清入或清出資金+/-法定存款準備金調(diào)減或調(diào)增額+/-應(yīng)調(diào)增或調(diào)減二級準備金
    3、基礎(chǔ)頭寸與可用頭寸的區(qū)別
    基礎(chǔ)頭寸是商業(yè)銀行實際的即期可用的資金。
    可用頭寸是一種非現(xiàn)實、但預(yù)期可用的資金。
    4、商業(yè)銀行與客戶、同業(yè)、中央銀行的業(yè)務(wù)往來引起資金頭寸變化
    (1)商業(yè)銀行與客戶往來對可用頭寸的影響
    增加資金頭寸的渠道：客戶存入現(xiàn)金，客戶從其他金融企業(yè)劃入款項，客戶以現(xiàn)金歸還貸款，本行客戶接受異地匯入款。
    減少資金頭寸的渠道：客戶提取現(xiàn)金，客戶以轉(zhuǎn)賬方式從開戶賬戶中轉(zhuǎn)出款項，發(fā)放貸款客戶提取現(xiàn)金(教材上P129“不取現(xiàn)”有誤)，本行客戶對異地匯出款
    (2)商業(yè)銀行與同業(yè)往來對可用頭寸的影響
    增加資金頭寸的渠道：由它行調(diào)入資金，同業(yè)往來的利息收入，上級行調(diào)入資金，同業(yè)拆入資金。
    減少資金頭寸的渠道：調(diào)給它行資金，同來往來的利息支出，上級行調(diào)出資金，同業(yè)拆出資金。
    (3)商業(yè)銀行與中央銀行往來對可用頭寸的影響
    增加頭寸的渠道：向央行借款，調(diào)整減法定存款準備金率，代理央行業(yè)務(wù)中占用代理資金
    減少頭寸的渠道：調(diào)增法定存款準備金率，歸還央行貸款，代理央行業(yè)務(wù)中被占用的資金。