2012年中級經(jīng)濟(jì)師考試市場風(fēng)險－金融專業(yè)

商行市場風(fēng)險和利率風(fēng)險管理
    (一)市場風(fēng)險的影響
    市場風(fēng)險逐步上升為威脅銀行生存的重要風(fēng)險。
    (二)利率風(fēng)險的影響
    1、對銀行收益的影響
    2、對經(jīng)濟(jì)價值的影響
    3、隱性虧損
    (三)市場風(fēng)險和利率風(fēng)險的監(jiān)測與控制
    1、評價商業(yè)銀行市場風(fēng)險和利率風(fēng)險管理體系的五個方面
    2、風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)
    累計(jì)外匯敞口頭寸比例=累計(jì)外匯敞口頭寸/資本凈額之比<20%
    利率風(fēng)險敏感度=利率每上升100個或200個基點(diǎn)對銀行凈值的影響/資本凈額
    3、風(fēng)險監(jiān)管措施
    (1)限額管理
    (2)資產(chǎn)負(fù)債配對管理
    (3)套期保值