商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)主要特點(diǎn)
1、內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)
2、操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般與收益產(chǎn)生無關(guān)
3、操作風(fēng)險(xiǎn)包括許多不同種類的風(fēng)險(xiǎn)
(二)風(fēng)險(xiǎn)分類
1、內(nèi)部欺詐
2、外部欺詐
3、雇傭合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險(xiǎn)
4、客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)活動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)、
5、有形資產(chǎn)損失
6、涉及執(zhí)行、交割和流程管理的風(fēng)險(xiǎn)
7、經(jīng)營中斷和系統(tǒng)錯(cuò)誤
(三)管理原則10條
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)產(chǎn)生原因
資產(chǎn)負(fù)債不匹配、利率波動(dòng)均可導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)通常是流動(dòng)性危機(jī)的先導(dǎo)誘因。
(二)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量——指標(biāo)
1、流動(dòng)性比率>25%
2、核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債>60%
3、流動(dòng)性缺口=90天內(nèi)表內(nèi)外流動(dòng)性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外流動(dòng)性資產(chǎn)>10%
(三)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制
一方面，在資金配置中適當(dāng)?shù)匕才艓齑娆F(xiàn)金、中央銀行存款、同業(yè)存款等流動(dòng)性強(qiáng)的資產(chǎn)，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)在期限上采取多元化，實(shí)施資產(chǎn)證券化等;另一方面是通過臨時(shí)性借款方式籌集資金，采取負(fù)債多元化等措施，維持資金來源的流動(dòng)性。
(一)主要特點(diǎn)
1、內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)
2、操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般與收益產(chǎn)生無關(guān)
3、操作風(fēng)險(xiǎn)包括許多不同種類的風(fēng)險(xiǎn)
(二)風(fēng)險(xiǎn)分類
1、內(nèi)部欺詐
2、外部欺詐
3、雇傭合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險(xiǎn)
4、客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)活動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)、
5、有形資產(chǎn)損失
6、涉及執(zhí)行、交割和流程管理的風(fēng)險(xiǎn)
7、經(jīng)營中斷和系統(tǒng)錯(cuò)誤
(三)管理原則10條
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)產(chǎn)生原因
資產(chǎn)負(fù)債不匹配、利率波動(dòng)均可導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)通常是流動(dòng)性危機(jī)的先導(dǎo)誘因。
(二)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量——指標(biāo)
1、流動(dòng)性比率>25%
2、核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債>60%
3、流動(dòng)性缺口=90天內(nèi)表內(nèi)外流動(dòng)性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外流動(dòng)性資產(chǎn)>10%
(三)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制
一方面，在資金配置中適當(dāng)?shù)匕才艓齑娆F(xiàn)金、中央銀行存款、同業(yè)存款等流動(dòng)性強(qiáng)的資產(chǎn)，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)在期限上采取多元化，實(shí)施資產(chǎn)證券化等;另一方面是通過臨時(shí)性借款方式籌集資金，采取負(fù)債多元化等措施，維持資金來源的流動(dòng)性。