為廣大考生整理了2013銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前押密試題及答案，供廣大考生參考：
一、單選題（本大題90小題．每題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）
第1題
香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在( )以上。
A 15%
B 20%
C 25%
D 30%
【正確答案】：A
[答案解析]香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在15%以上。
第2題
關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法，正確的是( )。
A 不能使用外部人員撰寫(xiě)的報(bào)告
B 除高級(jí)管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層
C 國(guó)際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)→業(yè)務(wù)部門(mén)→管理層
D 業(yè)務(wù)部門(mén)可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
【正確答案】：D
[答案解析]為了確保風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有效性和可靠性，建議結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)或外部審計(jì)師撰寫(xiě)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；除高級(jí)管理層外，操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位；國(guó)際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是業(yè)務(wù)部門(mén)→操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)→管理層。
第3題
內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、( )的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。
A 公平
B 公開(kāi)
C 公正
D 公示
【正確答案】：C
[答案解析]內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。
第4題
下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理策略的是( )。
A 調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模
B 改變市場(chǎng)定位
C 放棄某些產(chǎn)品
D 強(qiáng)制休假
【正確答案】：D
[答案解析]ABC三項(xiàng)都是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理策略。
第5題
下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的是( )。
A 客觀性
B 由表及里
C 自下而上
D 從已知到未知
【正確答案】：A
[答案解析]操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三種。
第6題
一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿足流動(dòng)性需求的能力還依賴(lài)于其正式的( )的內(nèi)容。
A 情景分析
B 壓力測(cè)試
C 融資渠道管
D 應(yīng)急計(jì)劃
【正確答案】：D
[答案解析]ABC三項(xiàng)是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)方法，D選項(xiàng)是在危機(jī)發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的應(yīng)急措施計(jì)劃。
第7題
某商業(yè)銀行將某一筆在年初買(mǎi)入的可供出售債券的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價(jià)值上升1200萬(wàn)元，則在年末計(jì)算資本充足率時(shí)，該債券可計(jì)入附屬資本的數(shù)額為( )萬(wàn)元。
A 0
B 300
C 600
D 1200
【正確答案】：C
[答案解析]對(duì)計(jì)入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入附屬資本，計(jì)入部分不得超過(guò)正變動(dòng)的50%。
第8題
( )是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和層次的因素。
A 風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B 知識(shí)
C 制度
D 風(fēng)險(xiǎn)管理水平
【正確答案】：A
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和層次的因素。
第9題
通過(guò)現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于( )加總。 (1)新貸款凈增值的預(yù)測(cè)值 (2)存款凈流量的預(yù)測(cè)值 (3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測(cè)值 (4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測(cè)值 (5)期初的“剩余”或“赤字”
A (1)(2)
B (1)(2)(3)
C (1)(2)(5)
D (1)(2)(3)(4)(5)
【正確答案】：D
[答案解析]本題考查的是未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸的計(jì)算。
第10題
英國(guó)金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展( )。
A 現(xiàn)場(chǎng)檢查
B 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
C 資本監(jiān)管
D 內(nèi)部審計(jì)
【正確答案】：A
[答案解析]英國(guó)金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。
第11題
下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查程序的是( )。
A 現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段
B 現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段
C 現(xiàn)場(chǎng)檢查處理階段
D 現(xiàn)場(chǎng)檢查后續(xù)階段
【正確答案】：D
[答案解析]現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段、處理階段，檢查檔案整理。
第12題
下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。
A 信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中
B 對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
C 信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式
D 交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：C
[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)也存在于表外業(yè)務(wù)。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，但不是的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降也屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。
第13題
( )是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。
A 缺口分析
B 久期分析
C 外匯敞口分析
D 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法
【正確答案】：B
[答案解析]久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。
第14題
缺口分析和久期分析都是針對(duì)( )進(jìn)行的敏感性分析。
A 利率風(fēng)險(xiǎn)
B 匯率風(fēng)險(xiǎn)
C 股票價(jià)格
D 商品價(jià)格
【正確答案】：A
[答案解析]缺口分析和久期分析都是針對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的敏感性分析。
第15題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式
C 在無(wú)資源約束的情況下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種成本效益的選擇
D 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體
【正確答案】：C
[答案解析]在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種成本效益的選擇。
第16題
商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類(lèi)、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交( )批準(zhǔn)。
A 董事會(huì)
B 高級(jí)管理層
C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D 股東大會(huì)
【正確答案】：A
[答案解析]商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類(lèi)、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)批準(zhǔn)。
第17題
商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量( )經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。
A 大于
B 等于
C 小于
D 大于等于
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。
第18題
采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率約為( )。
A 13.33%
B 16.67%
C 60.00%
D 83.33%
【正確答案】：D
[答案解析]違約損失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露≈83.33%。
第19題
下列屬于敏感負(fù)債類(lèi)型存款的是( )。
A 政府稅款
B 電力費(fèi)用收入
C 五年定期儲(chǔ)蓄存款
D 證券業(yè)存款
【正確答案】：D
[答案解析]政府稅款和電力費(fèi)用收入屬于脆弱資金；五年定期儲(chǔ)蓄存款屬于核心存款。
第20題
商業(yè)銀行的( )是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。
A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D
[答案解析]本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的含義。
第21題
一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力( )。
A 越強(qiáng)
B 越弱
C 不變
D 以上都不是
【正確答案】：A
[答案解析]一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。
第22題
根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法不包括( )。
A 高級(jí)計(jì)量法
B 標(biāo)準(zhǔn)法
C 替代標(biāo)準(zhǔn)法
D 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
【正確答案】：D
[答案解析]根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。
第23題
企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)勢(shì)，下列說(shuō)法不正確的是( )。
A 真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理
B 需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件
C 有助于限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全
D 實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用
【正確答案】：B
[答案解析]B/S信息傳遞方式并不需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件。
第24題
銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的比率/指標(biāo)包括( )。
A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B 核心存款指標(biāo)
C 貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D 以上都是
【正確答案】：D
[答案解析]銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的比率/指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率和貸款總額與核心存款的比率。
第25題
風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)不包括( )。
A 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D 正常貸款遷徙率
【正確答案】：D
[答案解析]正常貸款遷徙率是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)。
第26題
下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是( )。
A 交易限額
B 風(fēng)險(xiǎn)限額
C 止損限額
D 單一客戶(hù)限額
【正確答案】：D
[答案解析]限額管理包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。
第27題
商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，( )。
A 包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門(mén)三個(gè)層級(jí)
B 董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C 高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任
D 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)
【正確答案】：A
[答案解析]B選項(xiàng)是高級(jí)管理層的職責(zé)，C選項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé)，D選項(xiàng)“承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)”與“負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)”是保持相對(duì)獨(dú)立的。
第28題
下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。
A 單一客戶(hù)授信集中度
B 不良貸款撥備覆蓋率
C 營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例
D 貸款損失準(zhǔn)備金率
【正確答案】：C
[答案解析]外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)有營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例。
第29題
( )通常設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。
A 董事會(huì)
B 高級(jí)管理層
C 監(jiān)事會(huì)
D 風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)
【正確答案】：A
[答案解析]董事會(huì)是最終決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)，董事會(huì)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)審批通過(guò)的政策。
第30題
下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 賬面資本即會(huì)計(jì)資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分
B 賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等
C 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
D 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本
【正確答案】：D
[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。
第31題
商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
C 風(fēng)險(xiǎn)分散
D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
【正確答案】：A
[答案解析]A選項(xiàng)是將風(fēng)險(xiǎn)部分地轉(zhuǎn)移到擔(dān)保人的身上。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指用高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)補(bǔ)償承擔(dān)高的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散，多半是指多樣化投資。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
第32題
下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是( )。
A 資產(chǎn)負(fù)債表
B 損益表
C 銀行職工變動(dòng)
D 部分公司治理情況
【正確答案】：C
[答案解析]銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成。
第33題
( )應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測(cè)試程序。
A 董事會(huì)
B 高級(jí)管理層
C 董事會(huì)和高級(jí)管理層
D 總經(jīng)理
【正確答案】：C
[答案解析]董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測(cè)試程序。
第34題
巴塞爾委員會(huì)在( )頒布了《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》，并于2006年2月重新修訂。
A 1996年9月
B 1999年9月
C 1996年6月
D 1999年6月
【正確答案】：B
[答案解析]巴塞爾委員會(huì)頒布《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》的時(shí)間是1999年9月。
第35題
( )對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。
A 董事會(huì)
B 高級(jí)管理層
C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D 董事會(huì)和高級(jí)管理層
【正確答案】：D
[答案解析]董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。
第36題
下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致
B 能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序
C 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求
D 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤(rùn)要求
【正確答案】：D
[答案解析]本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的三個(gè)要求。
第37題
某公司2008年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款400萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬(wàn)元，則該公司2008年速動(dòng)比率約為( )。
A 0.79
B 0.94
C 1.45
D 1.86
【正確答案】：B
[答案解析]根據(jù)速動(dòng)比率的計(jì)算公式，可得：速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=(2000-500)/1600≈0.94。
第38題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，下列關(guān)于違約的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，即被視為違約
B 如果銀行認(rèn)定除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等措施，債務(wù)人可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)，債務(wù)人即被視為違約
C 如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于整個(gè)企業(yè)集團(tuán)，并依據(jù)企業(yè)集團(tuán)評(píng)級(jí)進(jìn)行授信，集團(tuán)內(nèi)任一債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團(tuán)內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件
D 如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的單個(gè)企業(yè)，集團(tuán)內(nèi)任一企業(yè)違約，不會(huì)影響違約企業(yè)的關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)
【正確答案】：D
[答案解析]如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于單個(gè)企業(yè)而不是企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)內(nèi)任一企業(yè)不必然導(dǎo)致其他債務(wù)人違約，銀行應(yīng)及時(shí)審查該企業(yè)的關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)，據(jù)此決定是否調(diào)整其評(píng)級(jí)。
第39題
下列模型中，能夠直接估計(jì)客戶(hù)違約概率的是( )。
A 專(zhuān)家判斷法
B 信用評(píng)分模型
C 違約概率模型
D Credit Risk+模型
【正確答案】：C
[答案解析]與傳統(tǒng)的專(zhuān)家判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率。
第40題
根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量的說(shuō)法不正確的是( )。
A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR
B VaR的計(jì)算采用99%的雙尾置信區(qū)間
C 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
D 附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間
【正確答案】：B
[答案解析]VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間。
第41題
下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差一協(xié)方差法的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B 成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性
C 反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響
D 充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D
[答案解析]方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。所以D選項(xiàng)說(shuō)法有誤。
第42題
在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是( )。
A 缺口分析
B 敏感性分析
C 壓力測(cè)試
D 情景分析
【正確答案】：B
[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。
第43題
下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。
A 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B 在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C 在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失
D 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍
【正確答案】：A
[答案解析]在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)人、企業(yè)、政府，銀行都有可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人也會(huì)因?yàn)閲?guó)家風(fēng)險(xiǎn)而遭受損失；風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。
第44題
在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于( )。
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相結(jié)合的分析法
D 層次分析法
【正確答案】：B
[答案解析]藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。
第45題
計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)
B 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短
C 無(wú)法充分計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴(lài)性強(qiáng)
【正確答案】：C
[答案解析]歷史模擬法可以計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。
第46題
巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是( )。
A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年
D 至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
【正確答案】：C
[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年。
第47題
隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：
A X
B 1
C 4
D P
E 60%
F 40%
【正確答案】：B
[答案解析]
期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。
第48題
下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A 風(fēng)險(xiǎn)分散
B 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
C 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
【正確答案】：B
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
第49題
下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是( )。
A 分解分析法
B 失誤樹(shù)分析方法
C 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
D 壓力測(cè)試法
【正確答案】：D
[答案解析]D選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法。
第50題
在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是( )。
A 融資活動(dòng)的現(xiàn)金流
B 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流
C 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流
D 消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流
【正確答案】：C
[答案解析]現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。
第51題
下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是( )。
A 前臺(tái)交易
B 中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理
C 評(píng)級(jí)授信
D 后臺(tái)結(jié)算清算
【正確答案】：C
[答案解析]C選項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
第52題
下列關(guān)于擔(dān)保方式的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任
B 商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔(dān)保方式
C 債務(wù)人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人
D 質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。
第53題
某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬(wàn)元的零售類(lèi)有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，則該筆貸款計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的權(quán)重為( )。
A 100%
B 75%
C 50%
D 35%
【正確答案】：D
[答案解析]零售類(lèi)資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。
第54題
聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括( )。
A 危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理
B 危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通
C 模擬訓(xùn)練和演習(xí)
D 明確記載的危機(jī)處理/決策流程
【正確答案】：D
[答案解析]D選項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要內(nèi)容。
第55題
( )是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶(hù)/債項(xiàng)的違約概率。
A KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
B RiskCalc模型
C Credit Monitor模型
D 死亡率模型
【正確答案】：D
[答案解析]本題考查的是死亡率模型的含義。
第56題
下列選項(xiàng)中，不作為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法補(bǔ)充方法的是( )。
A 敏感性分析
B 壓力測(cè)試
C 分解分析
D 情景分析
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。
第57題
下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)的是( )。
A 代理中央銀行業(yè)務(wù)
B 代收代付業(yè)務(wù)
C 代理證券業(yè)務(wù)
D 金融衍生品交易業(yè)務(wù)
【正確答案】：D
[答案解析]金融衍生品交易業(yè)務(wù)屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務(wù)。
第58題
在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，( )對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。
A 董事會(huì)
B 監(jiān)事會(huì)
C 高級(jí)管理層
D 總經(jīng)理
【正確答案】：B
[答案解析]本題考查的是監(jiān)事會(huì)的主要職能。
第59題
下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
B 市場(chǎng)退出
C 資本監(jiān)督
D 市場(chǎng)準(zhǔn)入
【正確答案】：B
[答案解析]銀行監(jiān)管的方法包括：市場(chǎng)準(zhǔn)入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。
第60題
下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額
B 若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類(lèi)重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70%
C 優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票
D 少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
【正確答案】：D
[答案解析]少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。
第61題
下列選項(xiàng)中，不屬于良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征的是( )。
A 科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制
B 先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)
C 良好的外部條件
D 完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系
【正確答案】：C
[答案解析]本題考查的是銀行公司治理的五個(gè)特征。
第62題
商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采用的計(jì)算方法是( )。
A 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法
B 內(nèi)部模型法
C 基本指標(biāo)法
D 高級(jí)計(jì)量法
【正確答案】：A
[答案解析]對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法。
第63題
下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)的是( )。
A 保證人的資格
B 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力
C 保證人的保證意愿
D 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與貸款人之間的關(guān)系
【正確答案】：D
[答案解析]保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之問(wèn)的關(guān)系才是商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)。
第64題
( )對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類(lèi)、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。
A 公司客戶(hù)
B 機(jī)構(gòu)客戶(hù)
C 零售客戶(hù)
D 基金客戶(hù)
【正確答案】：C
[答案解析]零售客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類(lèi)、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。
第65題
融資缺口等于( )。
A 核心貸款平均額—存款平均額
B 貸款平均額—存款平均額
C 核心貸款平均額—核心存款平均額
D 貸款平均額—核心存款平均額
【正確答案】：D
[答案解析]融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。
第66題
某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性( )。
A 不變
B 減弱
C 加強(qiáng)
D 無(wú)法確定
【正確答案】：C
[答案解析]本題考查的是久期缺口的計(jì)算公式。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(90/100)×4為正，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。
第67題
在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
【正確答案】：D
[答案解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平?jīng)Q定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
第68題
下列關(guān)于客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行
B 評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)
C 評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率
D 評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶(hù)違約后的債項(xiàng)損失大小
【正確答案】：D
[答案解析]D選項(xiàng)是債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。
第69題
某銀行2009年年末可疑類(lèi)貸款余額為400億元，損失類(lèi)貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于2%，則該銀行次級(jí)類(lèi)貸款余額最多為( )億元。
A 200
B 400
C 600
D 800
【正確答案】：A
[答案解析]根據(jù)公式：不良貸款率=(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款×100%，得到次級(jí)類(lèi)貸款余額最多為200億元。
第70題
風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)文化
B 風(fēng)險(xiǎn)管理策略
C 公司治理結(jié)構(gòu)
D 內(nèi)部控制系統(tǒng)
【正確答案】：A
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂。
第71題
下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是( )。
A 貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
B 賬戶(hù)管理
C 現(xiàn)金庫(kù)箱
D 會(huì)計(jì)核算
【正確答案】：A
[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)包括法人客戶(hù)貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。
第72題
違約頻率是( )的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的( )。
A 事前檢驗(yàn)、事前預(yù)測(cè)
B 事后檢驗(yàn)、事前預(yù)測(cè)
C 事中檢驗(yàn)、事中預(yù)測(cè)
D 直接檢驗(yàn)、事前預(yù)測(cè)
【正確答案】：B
[答案解析]違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)。
第73題
下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?BR> B 公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者
C 對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正
D 效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)
【正確答案】：D
[答案解析]效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源。
第74題
世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。
A 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
【正確答案】：A
[答案解析]20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。
第75題
商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法是( )。
A 失誤樹(shù)分析方法
B 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C 制作風(fēng)險(xiǎn)清單
D 分解分析法
【正確答案】：C
[答案解析]制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。
第76題
某銀行一般都存在資本水平不足或其他一些不令人滿意的表現(xiàn)。銀行可能存在比較多、比較嚴(yán)重的問(wèn)題或一些不穩(wěn)健做法，而且未得到滿意的處理或解決。如果不立即采取措施糾正，情況可能進(jìn)一步惡化而損害銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。在CAMELs綜合評(píng)級(jí)中，該銀行應(yīng)屬于( )。
A 綜合評(píng)級(jí)1級(jí)
B 綜合評(píng)級(jí)2級(jí)
C 綜合評(píng)級(jí)4級(jí)
D 綜合評(píng)級(jí)5級(jí)
【正確答案】：C
[答案解析]本題考查的是綜合評(píng)級(jí)結(jié)果。
第77題
下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)
B 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色
C 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開(kāi)始，深人貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。
第78題
在運(yùn)用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)大額損失時(shí)，應(yīng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家的主觀( )。
A 事后檢驗(yàn)
B 敏感分析
C 情景分析
D 壓力測(cè)試
【正確答案】：C
[答案解析]在運(yùn)用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)大額損失時(shí)，應(yīng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家的主觀情景分析。
第79題
下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的是( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)狀況
B 損失事件
C 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
【正確答案】：D
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容大致包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分。
第80題
代理外資金融機(jī)構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類(lèi)業(yè)務(wù)中的( )。
A 交易和銷(xiāo)售
B 代理服務(wù)
C 支付和結(jié)算
D 零售經(jīng)紀(jì)
【正確答案】：C
[答案解析]代理外資金融機(jī)構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類(lèi)業(yè)務(wù)中的支付和結(jié)算業(yè)務(wù)。
第81題
( )又稱(chēng)為母行支持度評(píng)估法。
A ROCA評(píng)級(jí)法
B SOSA評(píng)級(jí)法
C CAMELs評(píng)級(jí)法
D CDEL評(píng)級(jí)法
【正確答案】：B
[答案解析]SOSA評(píng)級(jí)法又稱(chēng)為母行支持度評(píng)估法。
第82題
在客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，利潤(rùn)增長(zhǎng)率和成本管理分別屬于( )。
A 基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
B 財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
C 基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)
D 財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)
【正確答案】：D
[答案解析]利潤(rùn)增長(zhǎng)率屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)下的增長(zhǎng)能力指標(biāo)，成本管理屬于基本面指標(biāo)下的實(shí)力類(lèi)指標(biāo)。
第83題
假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為( )。
A 33%
B 35%
C 37%
D 41%
【正確答案】：B
[答案解析]資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1-稅率)]/平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1-35%)]/180≈35%。
第84題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的( )，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。
A 存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)
B 銀行的房產(chǎn)
C 在子公司的投資
D 可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。ABC三項(xiàng)屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。
第85題
測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括( )。
A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B 大額負(fù)債依賴(lài)度
C 易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D 盈利性比率
【正確答案】：D
[答案解析]測(cè)量流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴(lài)度。
第86題
盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。
A 資本金收益率
B 資本充足率
C 凈利息收入率
D 資產(chǎn)收益率
【正確答案】：B
[答案解析]資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)。
第87題
下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包含的風(fēng)險(xiǎn)因素的是( )。
A 優(yōu)質(zhì)客戶(hù)違約率上升
B 不良貸款接近5%
C 衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤
D 房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過(guò)30%
【正確答案】：C
[答案解析]ABD三項(xiàng)都屬于信用風(fēng)險(xiǎn)包含的風(fēng)險(xiǎn)因素。
第88題
( )數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
A 內(nèi)部
B 業(yè)務(wù)
C 風(fēng)險(xiǎn)
D 外部
【正確答案】：D
[答案解析]外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
第89題
下列關(guān)于事后檢驗(yàn)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 事后檢驗(yàn)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)
B 事后檢驗(yàn)是調(diào)整和改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種方法
C 若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高
D 若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提是合理的
【正確答案】：D
[答案解析]若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低，或者是事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問(wèn)題。
第90題
在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在( )的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
A 多頭頭寸
B 空頭頭寸
C 凈頭寸
D 總頭寸
【正確答案】：C
[答案解析]銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
二、多選題（本大題40小題．每題1.0分，共40.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）
第1題
下列屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A 政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B 政局風(fēng)險(xiǎn)
C 政策風(fēng)險(xiǎn)
D 對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)
E 信用風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]政治風(fēng)險(xiǎn)包括政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、政局風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面。
第2題
商業(yè)銀行的核心資本包括( )。
A 普通股
B 資本公積
C 優(yōu)先股
D 可轉(zhuǎn)換債券
E 重估儲(chǔ)備
【正確答案】：A,B
[答案解析]商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。CDE三項(xiàng)屬于附屬資本。
第3題
下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C 監(jiān)測(cè)和報(bào)告
D 內(nèi)部審計(jì)
E 應(yīng)急方案
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。
第4題
年10月，國(guó)內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說(shuō)法正確的有( )。
A 此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段
B 深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)
C 此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上
D 此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心
E 此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]商業(yè)銀行仍然是外程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人。
第5題
常用的信用衍生產(chǎn)品包括( )。
A 總收益互換
B 信用違約互換
C 信用價(jià)差期權(quán)
D 信用聯(lián)系票據(jù)
E 信用貸款
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]目前比較有代表性的信用衍生產(chǎn)品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)、信用價(jià)差期權(quán)。
第6題
巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有( )。
A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年
D 至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
E 至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間；持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年；至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。
第7題
收益率曲線的表現(xiàn)形態(tài)有( )。
A 正向收益率曲線
B 反向收益率曲線
C 水平收益率曲線
D 垂直收益率曲線
E 波動(dòng)收益率曲線
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線。
第8題
商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)( )的構(gòu)成狀況。
A 流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債
B 長(zhǎng)期資產(chǎn)與長(zhǎng)期負(fù)債
C 敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債
D 到期資產(chǎn)與到期負(fù)債
E 現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出
【正確答案】：D,E
[答案解析]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。
第9題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的( )，對(duì)不同類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。
A 業(yè)務(wù)性質(zhì)
B 規(guī)模
C 復(fù)雜程度
D 發(fā)展水平
E 時(shí)期
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。
第10題
衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)( )換算得到。
A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B 核心存款指標(biāo)
C 貸款總額與總資產(chǎn)比率
D 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E 大額負(fù)債依賴(lài)度
【正確答案】：B,C
[答案解析]核心存款指標(biāo)就是核心存款與總資產(chǎn)的比率，用貸款總額與總資產(chǎn)比率除以核心存款指標(biāo)，就可以得到貸款總額與核心存款比率。
第11題
企業(yè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容包括( )。
A 企業(yè)的管理政策
B 行業(yè)的特征和定位
C 行業(yè)的依賴(lài)性分析
D 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素
E 企業(yè)的戰(zhàn)略
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]本題考查的是行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的八項(xiàng)主要內(nèi)容。
第12題
內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)( )的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。
A 獨(dú)立
B 客觀
C 有效
D 公開(kāi)
E 公正
【正確答案】：A,B,E
[答案解析]內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。
第13題
商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括( )。
A 確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B 建立健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制
C 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)
D 確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性
E 確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]本題考查的是內(nèi)部控制的主要目標(biāo)。
第14題
違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括( )。
A 已使用的授信余額
B 未使用的授信余額
C 未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量
D 應(yīng)收未收利息
E 可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。
第15題
對(duì)單一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)主要財(cái)務(wù)比率包括( )。
A 資產(chǎn)負(fù)債率
B 盈利能力比率
C 效率比率
D 杠桿比率
E 流動(dòng)比率
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]對(duì)單一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)主要財(cái)務(wù)比率有盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動(dòng)比率。資產(chǎn)負(fù)債率屬于杠桿比率的一個(gè)指標(biāo)。
第16題
操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于( )。
A 建立資本模型
B 風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策
C 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
D 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估
E 建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型方面。
第17題
了解機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內(nèi)容的是( )。
A 成立背景和業(yè)務(wù)牌照
B 股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)
C 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)地位
D 財(cái)務(wù)狀況
E 管理層素質(zhì)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]了解的主要內(nèi)容包括：成立背景和業(yè)務(wù)牌照、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)地位、財(cái)務(wù)狀況和管理層素質(zhì)等信息。
第18題
商業(yè)銀行高級(jí)管理層的主要職責(zé)包括( )。
A 審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序
B 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作過(guò)程
C 對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行過(guò)程、經(jīng)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)
D 及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況
E 確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來(lái)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：B,D,E
[答案解析]A選項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé)；C選項(xiàng)是監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。
第19題
商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)有( )。
A 擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)批準(zhǔn)
B 識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C 設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試
D 向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
E 監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。
第20題
在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括( )。
A 交易量
B 客戶(hù)滿意度
C 產(chǎn)品成熟度
D 自動(dòng)化水平
E 員工水平
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶(hù)滿意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。
第21題
下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法，正確的有( )。
A 外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量
B 外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料
C 透明的信息披露有利于提高審計(jì)效率，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D 年報(bào)是我國(guó)商業(yè)銀行披露信息的主要載體
E 外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)相同
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同。
第22題
風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”指的是( )
A 前臺(tái)業(yè)務(wù)人員
B 風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)
C 內(nèi)部審計(jì)
D 后臺(tái)業(yè)務(wù)人員
E 內(nèi)部控制
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”依次為前臺(tái)業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)。
第23題
下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法中正確的是( )。
A 產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
B 是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題
C 可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地作出反應(yīng)
D 準(zhǔn)確性的提高速度較快
E 存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]蒙特卡洛模擬法的計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢。
第24題
對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行計(jì)算其加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采用的計(jì)算方法是( )。
A 基本指標(biāo)法
B 標(biāo)準(zhǔn)法
C 高級(jí)計(jì)量法
D 內(nèi)部模型法
E 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法。
第25題
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括( )。
A 全面性
B 系統(tǒng)性
C 持續(xù)性
D 審慎性
E 公正性
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。
第26題
信息披露的形式包括( )。
A 上市公告書(shū)
B 定期報(bào)告
C 臨時(shí)報(bào)告
D 外部監(jiān)管
E 招股說(shuō)明書(shū)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]信息披露是指公眾公司以招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)、以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。
第27題
下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有( )。
A 某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法
B 某商業(yè)銀行在買(mǎi)入股票的同時(shí)，買(mǎi)入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法
C 某商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法
D 某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法
E 某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶(hù)，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?BR> 【正確答案】：A,D,E
[答案解析]B選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法。C選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。ADE三項(xiàng)的說(shuō)法是正確的。
第28題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，不正確的是( )
A 風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成
B 制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和層次的因素
C 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取收益
D 風(fēng)險(xiǎn)文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇
E 培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心；風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡；風(fēng)險(xiǎn)管理文化是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。
第29題
商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，( )。
A 包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門(mén)三個(gè)層級(jí)
B 董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)控和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性以及高級(jí)管理層在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況
C 前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估算、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付
D 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)
E 負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]D選項(xiàng)中“承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)”與“負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)”是保持相對(duì)獨(dú)立的。
第30題
根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿足的條件包括( )。
A 董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B 商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C 商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制
D 商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線
E 商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)滿足的條件。
第31題
商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括( )。
A 明確在危機(jī)情況下的分工和應(yīng)采取的措施
B 制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施
C 維持良好的公共關(guān)系
D 彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序
E 考慮如何處理與利益持有者的關(guān)系
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要包括危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。其中ABCE四項(xiàng)都是危機(jī)處理方案包括的內(nèi)容。
第32題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍
B 屬于靜態(tài)指標(biāo)
C 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
D 包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
E 表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度；表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)。
第33題
商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )。
A 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
B 所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差擴(kuò)大
C 商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升
D 快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資等
E 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]外部評(píng)級(jí)上升是有利的，不屬于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。
第34題
商業(yè)銀行在對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，通?？梢詫⑻囟〞r(shí)段內(nèi)的存款分成( )。
A 敏感負(fù)債
B 敏感資產(chǎn)
C 脆弱資金
D 核心存款
E 準(zhǔn)備金存款
【正確答案】：A,C,D
[答案解析]商業(yè)銀行通?？梢詫⑻囟〞r(shí)段內(nèi)的存款分成敏感負(fù)債、脆弱資金和核心存款。
第35題
個(gè)人客戶(hù)第一還款來(lái)源調(diào)查的內(nèi)容主要包括( )。
A 貸款用途
B 信用情況
C 是否以?xún)r(jià)值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物
D 主要收入來(lái)源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況
E 主要收入來(lái)源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷
【正確答案】：D,E
[答案解析]資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來(lái)源：主要收入來(lái)源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷；主要收入來(lái)源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況。
第36題
下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C 品牌風(fēng)險(xiǎn)
D 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
E 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要有行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和其他外部風(fēng)險(xiǎn)。
第37題
我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括( )。
A 不良資產(chǎn)率
B 不良貸款撥備覆蓋率
C 預(yù)期損失率
D 貸款損失準(zhǔn)備充足率
E 單一客戶(hù)授信集中度
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]除ABCDE五項(xiàng)外，我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)還包括不良貸款率、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率。
第38題
現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告是( )。
A 每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告
B 每日資產(chǎn)負(fù)債表
C 每日現(xiàn)金流量表
D 每日收益/損失表
E 每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告
【正確答案】：A,D
[答案解析]作為知識(shí)點(diǎn)記憶。
第39題
下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有( )。
A 遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
B 期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
C 遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D 遠(yuǎn)期合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)
E 遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)
【正確答案】：C,D,E
[答案解析]遠(yuǎn)期合約的交易時(shí)間都是事先約定的，不是在未來(lái)不確定的時(shí)間。期貨合約的價(jià)格也是事先約定的。
第40題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。
A 美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
B 某法人客戶(hù)由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C 由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)
D 央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)
E 結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D,E
[答案解析]巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)。A項(xiàng)，反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
三、判斷題（本大題15小題．每題1.0分，共15.0分。請(qǐng)對(duì)下列各題做出判斷，“√”表示正確，“X”表示不正確。在答題卡上將該題答案對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)框涂黑。）
第1題
經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平?jīng)]有任何關(guān)系。( )
【正確答案】： X
[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多；反之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少。
第2題
由于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是關(guān)于銀行一整套中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的，所以商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定以后就不能修改。( )
【正確答案】： X
[答案解析]商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的重要性非同尋常，商業(yè)銀行應(yīng)定期(通常為1年)研究制定或修正管理戰(zhàn)略。
第3題
高級(jí)管理層所需要的是非常具體的頭寸報(bào)告。( )
【正確答案】： X
[答案解析]高級(jí)管理層所需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，而前臺(tái)交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告。
第4題
巴塞爾委員會(huì)提出信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的目的包括鼓勵(lì)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)提高監(jiān)管資本要求。( )
【正確答案】： X
[答案解析]巴塞爾委員會(huì)提出信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的目的包括：1、鼓勵(lì)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)有效抵補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)，降低監(jiān)管資本要求；2、鼓勵(lì)銀行通過(guò)開(kāi)發(fā)更加高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，精確計(jì)量銀行經(jīng)營(yíng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
第5題
流動(dòng)性偏好可以很好的解釋反向收益率曲線。( )
【正確答案】： X
[答案解析]流動(dòng)性偏好可以很好的解釋正向收益率曲線。
第6題
根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。( )
【正確答案】： √
[答案解析]根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。
第7題
商業(yè)銀行只能通過(guò)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。( )
【正確答案】： X
[答案解析]商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)不僅需要使用內(nèi)部數(shù)據(jù)，還應(yīng)使用相關(guān)的對(duì)外部數(shù)據(jù)。
第8題
在商業(yè)銀行的管理過(guò)程中，經(jīng)常運(yùn)用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法對(duì)商業(yè)銀行未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。( )
【正確答案】： X
[答案解析]流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況；缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評(píng)估，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。
第9題
久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。( )
【正確答案】： √
[答案解析]久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。
第10題
增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感是提高聲譽(yù)、降低風(fēng)險(xiǎn)的“萬(wàn)能藥”。( )
【正確答案】： X
[答案解析]增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感不是提高聲譽(yù)，降低風(fēng)險(xiǎn)的“萬(wàn)能藥”，但的確有助于增強(qiáng)員工的凝聚力、投資者的信心并吸引更多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
第11題
風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，屬于靜態(tài)指標(biāo)。( )
【正確答案】： X
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。
第12題
如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為O，則表明變量X、Y之間是獨(dú)立的。( )
【正確答案】： X
[答案解析]變量的線性相關(guān)系數(shù)為0，并不意味著相互獨(dú)立。
第13題
信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來(lái)并分檔，對(duì)應(yīng)不同檔(信用等級(jí))的資產(chǎn)向市場(chǎng)上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負(fù)債表上消失。( )
【正確答案】： √
[答案解析]信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來(lái)并分檔，對(duì)應(yīng)不同檔(信用等級(jí))的資產(chǎn)向市場(chǎng)上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負(fù)債表上消失。
第14題
商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。( )
【正確答案】： √
[答案解析]商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。
第15題
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員須全部由該商業(yè)銀行內(nèi)部人員擔(dān)任。( )
【正確答案】： X
[答案解析]單純通過(guò)語(yǔ)氣判斷，便可知是錯(cuò)誤的。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)如果全部由該銀行內(nèi)部人員擔(dān)任，本身就有很大風(fēng)險(xiǎn)，可以由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任，也可由外部專(zhuān)家/顧問(wèn)擔(dān)任。