2011年下半年銀行從業(yè)資格考試真題《風(fēng)險(xiǎn)管理》
1、商業(yè)銀行借短貸長(zhǎng)的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有：【C】
A、短期借款不能按期償還的負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B、長(zhǎng)期借款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C、兩者都包含
D、兩者都不包含
2、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，需要用到的方法是：【C】
A、久期分析法
B、缺口分析法
C、情景分析法
D、以上都不是
3、對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的威脅是：【C】
A、市場(chǎng)利率劇烈波動(dòng)
B、大量借款人違約
C、存款人擠提存款
D、外部監(jiān)管的強(qiáng)化
4、我國(guó)銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是：【C】
A、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B、《商業(yè)銀行法》
C、《金融違法行為處罰辦法》
D、《行政許可法》
5、如果１年期零息國(guó)債收益率是１０％，某公司零息債券一年期承諾收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是：【B】
A、 0、03
B、 0、04
C、 0、05
D、 1
6、應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率可以簡(jiǎn)單表示為：【A】
A、RAROC＝業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
B、RAROC＝業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
C、RAROC＝業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
D、RAROC＝業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
7、以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【D】
A、單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)
B、風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
C、以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴(lài)性強(qiáng)
D、存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)
8、計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？【A】
A、第一種方案
B、第二種方案
C、兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一樣大
D、無(wú)法確定
9、如果一個(gè)商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60億，利率敏感性負(fù)債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【C】
A、20億
B、10億
C、30億
D、40億
10、操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升，應(yīng)當(dāng)從什么方面入手？【B】
A、電腦系統(tǒng)
B、人的因素
C、制度因素
D、以上都不對(duì)
1、商業(yè)銀行借短貸長(zhǎng)的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有：【C】
A、短期借款不能按期償還的負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B、長(zhǎng)期借款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C、兩者都包含
D、兩者都不包含
2、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，需要用到的方法是：【C】
A、久期分析法
B、缺口分析法
C、情景分析法
D、以上都不是
3、對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的威脅是：【C】
A、市場(chǎng)利率劇烈波動(dòng)
B、大量借款人違約
C、存款人擠提存款
D、外部監(jiān)管的強(qiáng)化
4、我國(guó)銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是：【C】
A、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B、《商業(yè)銀行法》
C、《金融違法行為處罰辦法》
D、《行政許可法》
5、如果１年期零息國(guó)債收益率是１０％，某公司零息債券一年期承諾收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是：【B】
A、 0、03
B、 0、04
C、 0、05
D、 1
6、應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率可以簡(jiǎn)單表示為：【A】
A、RAROC＝業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
B、RAROC＝業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
C、RAROC＝業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
D、RAROC＝業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
7、以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【D】
A、單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)
B、風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
C、以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴(lài)性強(qiáng)
D、存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)
8、計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？【A】
A、第一種方案
B、第二種方案
C、兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一樣大
D、無(wú)法確定
9、如果一個(gè)商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60億，利率敏感性負(fù)債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【C】
A、20億
B、10億
C、30億
D、40億
10、操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升，應(yīng)當(dāng)從什么方面入手？【B】
A、電腦系統(tǒng)
B、人的因素
C、制度因素
D、以上都不對(duì)