第五章 期貨投機(jī)與套利交易
第四節(jié) 期貨投機(jī)與期貨套利的發(fā)展趨勢
一、關(guān)注投資品種相關(guān)性：|r|=1，正相關(guān)或負(fù)相關(guān)
0-0.3：弱相關(guān)
0.3-0.5：低度相關(guān)
0.5-0.8：顯著相關(guān)
0.8-1：高度相關(guān)
二、夏普指數(shù)：指數(shù)越大，績效越好
三、程序化交易：起源于美國
四種類型：價格發(fā)現(xiàn)、趨勢逐利、高頻交易、低延遲套利
檢驗(yàn)：統(tǒng)計檢驗(yàn)、外推檢驗(yàn)、實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)
四、量化交易
特點(diǎn)：紀(jì)律性、系統(tǒng)性、套利思想、概率取勝
潛在風(fēng)險：P186
第四節(jié) 期貨投機(jī)與期貨套利的發(fā)展趨勢
一、關(guān)注投資品種相關(guān)性：|r|=1，正相關(guān)或負(fù)相關(guān)
0-0.3：弱相關(guān)
0.3-0.5：低度相關(guān)
0.5-0.8：顯著相關(guān)
0.8-1：高度相關(guān)
二、夏普指數(shù)：指數(shù)越大，績效越好
三、程序化交易：起源于美國
四種類型：價格發(fā)現(xiàn)、趨勢逐利、高頻交易、低延遲套利
檢驗(yàn)：統(tǒng)計檢驗(yàn)、外推檢驗(yàn)、實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)
四、量化交易
特點(diǎn)：紀(jì)律性、系統(tǒng)性、套利思想、概率取勝
潛在風(fēng)險：P186