2013年10月計量經濟學自考試題已公布如下，請各位考生及時查看如下：
★考試結束前
全國2013年10月高等教育自學考試
計量經濟學試題
課程代碼：00142
請考生按規(guī)定用筆將所有試題的答案涂、寫在答題紙上。
選擇題部分
注意事項：
1．答題前，考生務必將自己的考試課程名稱、姓名、準考證號用黑色字跡的簽字筆或鋼筆填寫在答題紙規(guī)定的位置上。
2．每小題選出答案后，用2B鉛筆把答題紙上對應題目的答案標號涂黑。如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案標號。不能答在試題卷上。
一、單項選擇題(本大題共20小題，每小題1分，共20分)
在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其選出并將“答題
紙”的相應代碼涂黑。錯涂、多涂或未涂均無分。
1．下列說法中正確的是
A．經濟計量學就是數(shù)理經濟學
B．經濟計量學是經濟學、數(shù)理統(tǒng)計學和政治經濟學合流而構成的一門交叉學科
C．經濟計量學是數(shù)理經濟學和政治經濟學合流而構成的一門交叉學科
D．經濟計量學是經濟學、統(tǒng)計學和數(shù)學合流而構成的一門交叉學科
2．經濟計量學模型的被解釋變量一定是
A．內生變量B.虛擬變量
C．控制變量D.外生變量
3．在一元回歸模型分析中，被解釋變量Y和解釋變量X的說法正確的是
A．Y為非隨機變量，X為隨機變量
B．Y為隨機變量，X為非隨機變量
C．X、Y均為隨機變量
D．X、Y均為非隨機變量
4．在含常數(shù)項的線性回歸模型中，有3個解釋變量， 的無偏估計量 為
A． B.
C． D.
5．對線性回歸模型中的參數(shù)進行估計，有效估計量是指
A．在所有線性無偏估計量中方差大
B．在所有線性無偏估計量中變異系數(shù)小
C．在所有線性無偏估計量中方差小
D．在所有線性無偏估計量中變異系數(shù)大
6．在線性回歸模型 中， 表示
A． ，u保持不變條件下， 每變化一單位時Y的均值的變化
B．任意情況下， 每變化一單位時Y的均值的變化
C．u保持不變條件下， 每變化一單位時Y的均值的變化
D. 保持不變條件下， 每變化一單位時Y的均值的變化
7．在回歸模型 中，解釋變量之間高度相關，則參數(shù)估計量的方差會
A．為零B.變小
C．不確定D.變大
8．在對數(shù)線性模型 中， 度量了
A．Y變動一個單位時，X變動的數(shù)量B.X變動一個單位時，Y變動的數(shù)量
C．X變動1％時，Y變動的百分比D.Y變動1％時，X變動的百分比
9．在多元線性回歸模型 中，對回歸系數(shù) (j=2，3，4)進行顯著性檢驗時，t統(tǒng)計量為
A． B.
C． D.
10．殘差回歸檢驗法可用于檢驗
A．異方差性B.多重共線性
C．序列相關D.設定誤差
11．若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應采用
A．普通小二乘法B.加權小二乘法
C．廣義差分法D.工具變量法
12．若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關，且自相關系數(shù)為1。
則估計模型參數(shù)應采用
A．普通小二乘法B.加權小二乘法
C．一階差分法D.工具變量法
13．在分布滯后模型 中，短期影響乘數(shù)是指
A． 、 、 B.
C． D.
14．對有限分布滯后模型 進行多項式變換時，多項式的階數(shù)m與大滯后長度k的關系是
A．m＜kB.m＝k
C．m＞kD.不確定
15．對于無限分布滯后模型，庫伊克(Koyck)提出的假定是
A．參數(shù)符號不同但按幾何數(shù)列衰減B.參數(shù)符號不同但按幾何數(shù)列遞增
C．參數(shù)符號相同且按幾何數(shù)列衰減D.參數(shù)符號相同且按幾何數(shù)列遞增
16．如果一個回歸模型不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素需要引入的虛擬變量個數(shù)為
A．m－1B.m
C．m+lD.m+2
17．設截距和斜率同時變動模型為
下面哪種情況成立，該模型為截距變動模型?
A． ≠0， ≠0B. ≠0， =0
C． =0， =0D. =0， ≠0
18．簡化式模型中的簡化式參數(shù)表示
A．內生解釋變量對被解釋變量的總影響
B．內生解釋變量對被解釋變量的直接影響
C．前定變量對被解釋變量的直接影響
D．前定變量對被解釋變量的總影響
19．下列宏觀經濟計量模型中投資函數(shù)所在方程的類型為
(定義方程)
(消費函數(shù))
(投資函數(shù))
A．技術方程B.行為方程
C．恒等式D.制度方程
20．在聯(lián)立方程模型中，下列關于工具變量的表述，錯誤的是
A．工具變量必須與將要替代的內生解釋變量高度相關
B.工具變量必須是模型中的前定變量，與結構方程中的隨機誤差項不相關
C．若引入多個工具變量，即使工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計結果
D.工具變量與所要估計的結構方程中的前定變量之間的相關性必須很弱，以避免多重共線性
二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)
在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其選出并將“答題紙”的相應代碼涂黑。錯涂、多涂、少涂或未涂均無分。
21．對經濟計量模型驗證的準則有
A．經濟理論準則B.小二乘準則
C．統(tǒng)計準則D.數(shù)學準則
E．經濟計量準則
22．在經典線性回歸模型中，影響 的估計精度的因素有
A． 的期望值E( )B. 的估計值
C．隨機誤差項的方差 D. 的總變異
E． 的總變異
23．自相關情況下將導致
A．參數(shù)估計量不再是小方差線性無偏估計量
B.均方差MSE可能嚴重低估誤差項的方差
C．常用的F檢驗和t檢驗失效
D.參數(shù)估計量是無偏的
E．參數(shù)置信區(qū)間利用回歸模型進行預測的結果會存在較大的誤差
24．產生滯后的原因包括
A．心理因素B.技術因素
C．制度因素D.模型設計原因
E．估計參數(shù)原因
25．在截距變動模型 中模型系數(shù)
A． 是基礎類型截距項B. 是基礎類型截距項
C． 是公共截距系數(shù)D. 為公共截距項
E． 是差別截距系數(shù)
非選擇題部分
注意事項：
用黑色字跡的簽字筆或鋼筆將答案寫在答題紙上，不能答在試題卷上。
三、名詞解釋題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)
26．內生變量
27．非隨機方程
28．有限分布滯后模型
29．虛擬變量
30．結構式模型
四、簡答題(本大題共5小題，每小題5分，共25分)
31．簡述經濟計量模型的用途。
32．試述小二乘估計原理。
33．舉例說明異方差的概念。
34．對分布滯后模型進行參數(shù)估計時存在什么困難?
35．舉例說明截距斜率同時變動模型的應用。
五、簡單應用題(本大題共2小題，每小題8分，共16分)
36．以1991~2010年中國某地區(qū)進口總額Y(億元)為被解釋變量，以地區(qū)生產總值X
(億元)為解釋變量進行回歸，得到回歸結果如下：
=-261.09+0.245
Se=(26.2) ( )
t=( ) (16.616)
=0.939 n=20
要求：(1)將括號內缺失的數(shù)據(jù)補充完整；
(2)如何解釋系數(shù)0.245和系數(shù)-261.09?
37．假設有n種商品，其中某種商品的需求函數(shù)為：
式中， 是該商品的需求量；Y是居民收入; 是該商品的價格； ，…， 是其它商品的價格；P是n種商品的平均價格。
試分析：
(1)該模型有可能違背了經典線性回歸模型的哪一個假設?為什么?
(2)能否得到 ， ，…, 以及 各自的小二乘估計?
六、綜合應用題(本大題共1小題，14分)
38．在研究生產函數(shù)時，我們得到如下兩樣結果
模型I Ln =-5.04+0.887LnK+0.893LnL
=0.878 n=21
模型II Ln =-8.57+0.272t+0.460LnK+1.285LnL
=0.889 n=21
其中 =產量，K=資本，L=勞動時數(shù)，t=時間，n=樣本容量
請回答以下問題
①如何檢驗模型I中所有系數(shù)的統(tǒng)計顯著性?
②如何檢驗模型II中所有系數(shù)的統(tǒng)計顯著性?
③若t和LnK之間相關系數(shù)為0.97，你將從中得出什么結論?
④模型I的規(guī)模報酬為多少?
(注： =0.05， =2.101， =2.110)
★考試結束前
全國2013年10月高等教育自學考試
計量經濟學試題
課程代碼：00142
請考生按規(guī)定用筆將所有試題的答案涂、寫在答題紙上。
選擇題部分
注意事項：
1．答題前，考生務必將自己的考試課程名稱、姓名、準考證號用黑色字跡的簽字筆或鋼筆填寫在答題紙規(guī)定的位置上。
2．每小題選出答案后，用2B鉛筆把答題紙上對應題目的答案標號涂黑。如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案標號。不能答在試題卷上。
一、單項選擇題(本大題共20小題，每小題1分，共20分)
在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其選出并將“答題
紙”的相應代碼涂黑。錯涂、多涂或未涂均無分。
1．下列說法中正確的是
A．經濟計量學就是數(shù)理經濟學
B．經濟計量學是經濟學、數(shù)理統(tǒng)計學和政治經濟學合流而構成的一門交叉學科
C．經濟計量學是數(shù)理經濟學和政治經濟學合流而構成的一門交叉學科
D．經濟計量學是經濟學、統(tǒng)計學和數(shù)學合流而構成的一門交叉學科
2．經濟計量學模型的被解釋變量一定是
A．內生變量B.虛擬變量
C．控制變量D.外生變量
3．在一元回歸模型分析中，被解釋變量Y和解釋變量X的說法正確的是
A．Y為非隨機變量，X為隨機變量
B．Y為隨機變量，X為非隨機變量
C．X、Y均為隨機變量
D．X、Y均為非隨機變量
4．在含常數(shù)項的線性回歸模型中，有3個解釋變量， 的無偏估計量 為
A． B.
C． D.
5．對線性回歸模型中的參數(shù)進行估計，有效估計量是指
A．在所有線性無偏估計量中方差大
B．在所有線性無偏估計量中變異系數(shù)小
C．在所有線性無偏估計量中方差小
D．在所有線性無偏估計量中變異系數(shù)大
6．在線性回歸模型 中， 表示
A． ，u保持不變條件下， 每變化一單位時Y的均值的變化
B．任意情況下， 每變化一單位時Y的均值的變化
C．u保持不變條件下， 每變化一單位時Y的均值的變化
D. 保持不變條件下， 每變化一單位時Y的均值的變化
7．在回歸模型 中，解釋變量之間高度相關，則參數(shù)估計量的方差會
A．為零B.變小
C．不確定D.變大
8．在對數(shù)線性模型 中， 度量了
A．Y變動一個單位時，X變動的數(shù)量B.X變動一個單位時，Y變動的數(shù)量
C．X變動1％時，Y變動的百分比D.Y變動1％時，X變動的百分比
9．在多元線性回歸模型 中，對回歸系數(shù) (j=2，3，4)進行顯著性檢驗時，t統(tǒng)計量為
A． B.
C． D.
10．殘差回歸檢驗法可用于檢驗
A．異方差性B.多重共線性
C．序列相關D.設定誤差
11．若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應采用
A．普通小二乘法B.加權小二乘法
C．廣義差分法D.工具變量法
12．若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關，且自相關系數(shù)為1。
則估計模型參數(shù)應采用
A．普通小二乘法B.加權小二乘法
C．一階差分法D.工具變量法
13．在分布滯后模型 中，短期影響乘數(shù)是指
A． 、 、 B.
C． D.
14．對有限分布滯后模型 進行多項式變換時，多項式的階數(shù)m與大滯后長度k的關系是
A．m＜kB.m＝k
C．m＞kD.不確定
15．對于無限分布滯后模型，庫伊克(Koyck)提出的假定是
A．參數(shù)符號不同但按幾何數(shù)列衰減B.參數(shù)符號不同但按幾何數(shù)列遞增
C．參數(shù)符號相同且按幾何數(shù)列衰減D.參數(shù)符號相同且按幾何數(shù)列遞增
16．如果一個回歸模型不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素需要引入的虛擬變量個數(shù)為
A．m－1B.m
C．m+lD.m+2
17．設截距和斜率同時變動模型為
下面哪種情況成立，該模型為截距變動模型?
A． ≠0， ≠0B. ≠0， =0
C． =0， =0D. =0， ≠0
18．簡化式模型中的簡化式參數(shù)表示
A．內生解釋變量對被解釋變量的總影響
B．內生解釋變量對被解釋變量的直接影響
C．前定變量對被解釋變量的直接影響
D．前定變量對被解釋變量的總影響
19．下列宏觀經濟計量模型中投資函數(shù)所在方程的類型為
(定義方程)
(消費函數(shù))
(投資函數(shù))
A．技術方程B.行為方程
C．恒等式D.制度方程
20．在聯(lián)立方程模型中，下列關于工具變量的表述，錯誤的是
A．工具變量必須與將要替代的內生解釋變量高度相關
B.工具變量必須是模型中的前定變量，與結構方程中的隨機誤差項不相關
C．若引入多個工具變量，即使工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計結果
D.工具變量與所要估計的結構方程中的前定變量之間的相關性必須很弱，以避免多重共線性
二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)
在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其選出并將“答題紙”的相應代碼涂黑。錯涂、多涂、少涂或未涂均無分。
21．對經濟計量模型驗證的準則有
A．經濟理論準則B.小二乘準則
C．統(tǒng)計準則D.數(shù)學準則
E．經濟計量準則
22．在經典線性回歸模型中，影響 的估計精度的因素有
A． 的期望值E( )B. 的估計值
C．隨機誤差項的方差 D. 的總變異
E． 的總變異
23．自相關情況下將導致
A．參數(shù)估計量不再是小方差線性無偏估計量
B.均方差MSE可能嚴重低估誤差項的方差
C．常用的F檢驗和t檢驗失效
D.參數(shù)估計量是無偏的
E．參數(shù)置信區(qū)間利用回歸模型進行預測的結果會存在較大的誤差
24．產生滯后的原因包括
A．心理因素B.技術因素
C．制度因素D.模型設計原因
E．估計參數(shù)原因
25．在截距變動模型 中模型系數(shù)
A． 是基礎類型截距項B. 是基礎類型截距項
C． 是公共截距系數(shù)D. 為公共截距項
E． 是差別截距系數(shù)
非選擇題部分
注意事項：
用黑色字跡的簽字筆或鋼筆將答案寫在答題紙上，不能答在試題卷上。
三、名詞解釋題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)
26．內生變量
27．非隨機方程
28．有限分布滯后模型
29．虛擬變量
30．結構式模型
四、簡答題(本大題共5小題，每小題5分，共25分)
31．簡述經濟計量模型的用途。
32．試述小二乘估計原理。
33．舉例說明異方差的概念。
34．對分布滯后模型進行參數(shù)估計時存在什么困難?
35．舉例說明截距斜率同時變動模型的應用。
五、簡單應用題(本大題共2小題，每小題8分，共16分)
36．以1991~2010年中國某地區(qū)進口總額Y(億元)為被解釋變量，以地區(qū)生產總值X
(億元)為解釋變量進行回歸，得到回歸結果如下：
=-261.09+0.245
Se=(26.2) ( )
t=( ) (16.616)
=0.939 n=20
要求：(1)將括號內缺失的數(shù)據(jù)補充完整；
(2)如何解釋系數(shù)0.245和系數(shù)-261.09?
37．假設有n種商品，其中某種商品的需求函數(shù)為：
式中， 是該商品的需求量；Y是居民收入; 是該商品的價格； ，…， 是其它商品的價格；P是n種商品的平均價格。
試分析：
(1)該模型有可能違背了經典線性回歸模型的哪一個假設?為什么?
(2)能否得到 ， ，…, 以及 各自的小二乘估計?
六、綜合應用題(本大題共1小題，14分)
38．在研究生產函數(shù)時，我們得到如下兩樣結果
模型I Ln =-5.04+0.887LnK+0.893LnL
=0.878 n=21
模型II Ln =-8.57+0.272t+0.460LnK+1.285LnL
=0.889 n=21
其中 =產量，K=資本，L=勞動時數(shù)，t=時間，n=樣本容量
請回答以下問題
①如何檢驗模型I中所有系數(shù)的統(tǒng)計顯著性?
②如何檢驗模型II中所有系數(shù)的統(tǒng)計顯著性?
③若t和LnK之間相關系數(shù)為0.97，你將從中得出什么結論?
④模型I的規(guī)模報酬為多少?
(注： =0.05， =2.101， =2.110)