單選題
1、假設(shè)期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)漲跌幅保持一致，直接取套期保值比率為l，假如對(duì)l00000日元進(jìn)行套期保值，每份日元期貨合約的價(jià)值為25000日元，需購(gòu)買(mǎi)( )份日元期貨合約。
A.1
B.2
C.3
D.4
2、指數(shù)的市盈率是指( )。
A.指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤(rùn)之比
B.指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤(rùn)之比
C.指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤(rùn)之比
D.指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤(rùn)之比
3、在多根K線的組合中，( )。
A.最后一根K線的位置越低，越有利于多方
B.最后一根K線的位置越高，越有利于空方
C.越是靠后的K線越重要
D.越是靠前的K線越重要
4、下列情況使得債券價(jià)格有可能整體上升的是( )。
A.債券發(fā)行量大于當(dāng)年到期債券資金
B.央行提高基準(zhǔn)利率
C.央行存款準(zhǔn)備金率上調(diào)
D.通貨膨脹
5、下列選項(xiàng)不屬于布萊克一斯科爾斯模型優(yōu)越性的是( )。
A.模型中包含的變量均是可以觀察或者估計(jì)的
B.模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益相關(guān)
C.模型體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
D.期權(quán)價(jià)格不依賴于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，簡(jiǎn)化了期權(quán)的定價(jià)
6、關(guān)于對(duì)稱三角形，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是( )。
A.對(duì)稱三角形只是原有趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)途中的休整狀態(tài)
B.持續(xù)時(shí)間太久了，保持原有趨勢(shì)的能力就會(huì)下降
C.突破的位置一般應(yīng)在三角形的橫向?qū)挾鹊?/2到3/5的某個(gè)位置
D.對(duì)稱三角形大多發(fā)生在一個(gè)大趨勢(shì)進(jìn)行的途中
7、在正向市場(chǎng)中進(jìn)行多頭避險(xiǎn)，當(dāng)期貨價(jià)格上漲使基差絕對(duì)值變大時(shí)，將會(huì)造成( )。
A.期貨部位的獲利小于現(xiàn)貨部位的損失
B.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的損失
C.期貨部位的損失小于現(xiàn)貨部位的損失
D.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的獲利
8、下列因素除( )以外都會(huì)使需求曲線移動(dòng)。
A.商品價(jià)格下降
B.消費(fèi)偏好變化
C.相關(guān)商品價(jià)格下降
D.購(gòu)買(mǎi)者收入變化
9、下列選項(xiàng)中，不屬于持續(xù)整理形態(tài)的是( )。
A.三角形
B.矩形
C.V形
D.楔形
10、 1952年， ( )發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開(kāi)啟了金融問(wèn)題定量研究的先河。
A.馬科維茨
B.羅斯
C.斯科爾斯
D.布萊克 單選題
1、程序化交易因其特色鮮明而越來(lái)越引起期貨市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。在設(shè)計(jì)程序化交易系統(tǒng)時(shí)，正確的做法是( )。
A.交易系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)先于外推檢驗(yàn)
B.交易系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)先于統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
C.檢驗(yàn)系統(tǒng)的盈利能力采用統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
D.檢驗(yàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性采用實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)
2、按照道氏理論的分類，趨勢(shì)分為三種類型，( )是這三類趨勢(shì)的區(qū)別。
A.趨勢(shì)持續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短
B.趨勢(shì)波動(dòng)的幅度大小
C.趨勢(shì)持續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短和趨勢(shì)波動(dòng)的幅度大小
D.趨勢(shì)變動(dòng)方向、趨勢(shì)持續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短和趨勢(shì)波動(dòng)的幅度大小
3、若WMS%R的值比較小，則說(shuō)明當(dāng)天的價(jià)格處在( )。
A.相對(duì)較高的位置，要提防回落
B.相對(duì)較低的位置，要注意反彈
C.相對(duì)較高的位置，還會(huì)上升
D.相對(duì)較低的位置，還會(huì)下降
4、一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為385美分/蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)，如果其標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格為360美分/蒲式耳，權(quán)利金為30美分/蒲式耳，其內(nèi)涵價(jià)值為( )
美分/蒲式耳。
A.25
B.0
C.-5
D.5
5、.在應(yīng)用移動(dòng)平均線(MA)時(shí)，下列操作或說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.當(dāng)價(jià)格突破了MA后，價(jià)格將逐漸回歸
B.MA在價(jià)格走勢(shì)中起支撐線和壓力線的作用
C.MA的行動(dòng)往往過(guò)于遲緩，調(diào)頭速度落后于大趨勢(shì)
D.在盤(pán)整階段或趨勢(shì)形成后中途休整階段，MA極易發(fā)出錯(cuò)誤的信號(hào)
6、如果保證金標(biāo)準(zhǔn)為10%，那么1萬(wàn)元的保證金就可買(mǎi)賣( )元價(jià)值的期貨合約。
A.2萬(wàn)
B.4萬(wàn)
C.8萬(wàn)
D.10萬(wàn)
7、當(dāng)期權(quán)為( )時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值。
A.極度實(shí)值期權(quán)
B.極度虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.實(shí)值期權(quán)
8、下列關(guān)于對(duì)沖基金的描述，不正確的是( )。
A.構(gòu)造對(duì)沖基金的目標(biāo)是為了給它們的投資者帶來(lái)高于平均水平的收益
B.對(duì)沖基金是一種以股份有限公司的形式組成的投資工具
C.對(duì)沖基金通常被稱作為備擇投資或者備擇投資工具
D.對(duì)沖基金經(jīng)授權(quán)管理的資產(chǎn)并不局限于普通權(quán)益或是固定收入的投資
9、某投資者在2月份以400點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為11500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為1 1000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.虧損為700點(diǎn)
B.低平衡點(diǎn)=10300點(diǎn)
C.高平衡點(diǎn)=12200點(diǎn)
D.該交易為買(mǎi)入跨式套利
10、一般來(lái)說(shuō)，布林通道線是由上、中、下三條軌道線組成，下列計(jì)算日BOLL指標(biāo)的公式正確的是( )。
A.中軌線=N日的移動(dòng)平均線
B.上軌線=中軌線+1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
C.下軌線=中軌線-l倍的標(biāo)準(zhǔn)差
D.下軌線=中軌線十l倍的標(biāo)準(zhǔn)差 單選題
1、下列哪項(xiàng)不是技術(shù)分析法的缺點(diǎn)( )
A.發(fā)出的買(mǎi)賣信號(hào)通常都具有時(shí)滯性
B.每個(gè)分析指標(biāo)或方法都有局限性
C.只適用于中長(zhǎng)期趨勢(shì)分析
D.不同的技術(shù)分析者會(huì)對(duì)同一信號(hào)、指標(biāo)的解釋和預(yù)測(cè)不同
2、天然橡膠主要用于( )生產(chǎn)。
A.食品
B.管材
C.輪胎
D.電纜
3、美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)持倉(cāng)報(bào)告的最核心內(nèi)容是( )。
A.商業(yè)持倉(cāng)
B.非商業(yè)持倉(cāng)
C.非報(bào)告持倉(cāng)
D.長(zhǎng)格式持倉(cāng)
4、以下( )方面不屬于套期保值的交割風(fēng)險(xiǎn)。
A.交割商品價(jià)格巨幅波動(dòng)
B.交貨的運(yùn)輸環(huán)節(jié)較多，在交貨時(shí)間上能否保證
C.交割庫(kù)是否會(huì)因庫(kù)容問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法入庫(kù)
D.替代品種升貼水問(wèn)題
5、當(dāng)前滬深300指數(shù)為3300，投資者利用3個(gè)月后到期的滬深300股指期貨合約進(jìn)行期現(xiàn)套利。按單利計(jì)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為5%，紅利年收益率為1%，套利成本為20個(gè)指數(shù)點(diǎn)。該股指期貨合約的無(wú)套利區(qū)間為( )。
A.[3293，3333]
B.[3333，3373]
C.[3412，3452]
D.[3313，3353]
6、關(guān)于ROC指標(biāo)的應(yīng)用，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.ROC波動(dòng)于“常態(tài)范圍”內(nèi)，當(dāng)上升至第一條超買(mǎi)線時(shí)，應(yīng)買(mǎi)進(jìn)
B.ROC向上突破第一條超買(mǎi)線后，指標(biāo)碰觸第二條超買(mǎi)線時(shí)，漲勢(shì)多半將結(jié)束
C.ROC向上穿越第三條超買(mǎi)線時(shí)，屬于瘋狂性多頭行情，盡量絕不輕易賣出
D.ROC向上穿越第三條超賣線時(shí)，屬于崩潰性空頭行情，盡量不輕易買(mǎi)進(jìn)
7、商品交易顧問(wèn)(CTA)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。
A.擁有先進(jìn)的投資決策模型和系統(tǒng)
B.擁有期貨投資基金的多重策略
C.擁有期貨投資基金的策略設(shè)計(jì)軟件
D.擁有計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備
8、關(guān)于跨期套利中事件沖擊型套利，下列說(shuō)法不正確的是( )。
A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買(mǎi)近賣遠(yuǎn)或買(mǎi)遠(yuǎn)賣近的跨期套利交易就是事件沖擊型套利
B.當(dāng)某個(gè)月份的空頭或者多頭受較大的資金推動(dòng)或者倉(cāng)單壓力的影響，會(huì)導(dǎo)致這個(gè)月份的期貨合約相對(duì)其他月份的期貨合約價(jià)格產(chǎn)生資金性溢價(jià)或者倉(cāng)單壓力的貼水，這是一種跨期套利機(jī)會(huì)
C.總體來(lái)說(shuō)，庫(kù)存和進(jìn)出口問(wèn)題反映的都是中短期供求關(guān)系的差異變化，會(huì)導(dǎo)致月間價(jià)差出現(xiàn)一定程度的變化
D.如果是多頭擠倉(cāng)，可以進(jìn)行買(mǎi)遠(yuǎn)期賣近期的反向套利
9、根據(jù)下表可知( )。
A.CU與CU3、CUS價(jià)格之間存在著極強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系
B.CU與CU3、DJ價(jià)格之間存在著極強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系
C.CU與CRB、Dl、GA價(jià)格之間存在著極強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系
D.CU與CRB、Dl、GA價(jià)格之間不存在相關(guān)關(guān)系
10、下列不屬于回歸系數(shù)檢驗(yàn)不顯著原因的是( )。
A.變量之間的多重共線性
B.變量之間的異方差性
C.模型變量選擇的不當(dāng)
D.模型變量選擇沒(méi)有經(jīng)濟(jì)意義
1、假設(shè)期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)漲跌幅保持一致，直接取套期保值比率為l，假如對(duì)l00000日元進(jìn)行套期保值，每份日元期貨合約的價(jià)值為25000日元，需購(gòu)買(mǎi)( )份日元期貨合約。
A.1
B.2
C.3
D.4
2、指數(shù)的市盈率是指( )。
A.指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤(rùn)之比
B.指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤(rùn)之比
C.指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤(rùn)之比
D.指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤(rùn)之比
3、在多根K線的組合中，( )。
A.最后一根K線的位置越低，越有利于多方
B.最后一根K線的位置越高，越有利于空方
C.越是靠后的K線越重要
D.越是靠前的K線越重要
4、下列情況使得債券價(jià)格有可能整體上升的是( )。
A.債券發(fā)行量大于當(dāng)年到期債券資金
B.央行提高基準(zhǔn)利率
C.央行存款準(zhǔn)備金率上調(diào)
D.通貨膨脹
5、下列選項(xiàng)不屬于布萊克一斯科爾斯模型優(yōu)越性的是( )。
A.模型中包含的變量均是可以觀察或者估計(jì)的
B.模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益相關(guān)
C.模型體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
D.期權(quán)價(jià)格不依賴于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，簡(jiǎn)化了期權(quán)的定價(jià)
6、關(guān)于對(duì)稱三角形，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是( )。
A.對(duì)稱三角形只是原有趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)途中的休整狀態(tài)
B.持續(xù)時(shí)間太久了，保持原有趨勢(shì)的能力就會(huì)下降
C.突破的位置一般應(yīng)在三角形的橫向?qū)挾鹊?/2到3/5的某個(gè)位置
D.對(duì)稱三角形大多發(fā)生在一個(gè)大趨勢(shì)進(jìn)行的途中
7、在正向市場(chǎng)中進(jìn)行多頭避險(xiǎn)，當(dāng)期貨價(jià)格上漲使基差絕對(duì)值變大時(shí)，將會(huì)造成( )。
A.期貨部位的獲利小于現(xiàn)貨部位的損失
B.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的損失
C.期貨部位的損失小于現(xiàn)貨部位的損失
D.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的獲利
8、下列因素除( )以外都會(huì)使需求曲線移動(dòng)。
A.商品價(jià)格下降
B.消費(fèi)偏好變化
C.相關(guān)商品價(jià)格下降
D.購(gòu)買(mǎi)者收入變化
9、下列選項(xiàng)中，不屬于持續(xù)整理形態(tài)的是( )。
A.三角形
B.矩形
C.V形
D.楔形
10、 1952年， ( )發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開(kāi)啟了金融問(wèn)題定量研究的先河。
A.馬科維茨
B.羅斯
C.斯科爾斯
D.布萊克 單選題
1、程序化交易因其特色鮮明而越來(lái)越引起期貨市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。在設(shè)計(jì)程序化交易系統(tǒng)時(shí)，正確的做法是( )。
A.交易系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)先于外推檢驗(yàn)
B.交易系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)先于統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
C.檢驗(yàn)系統(tǒng)的盈利能力采用統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
D.檢驗(yàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性采用實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)
2、按照道氏理論的分類，趨勢(shì)分為三種類型，( )是這三類趨勢(shì)的區(qū)別。
A.趨勢(shì)持續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短
B.趨勢(shì)波動(dòng)的幅度大小
C.趨勢(shì)持續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短和趨勢(shì)波動(dòng)的幅度大小
D.趨勢(shì)變動(dòng)方向、趨勢(shì)持續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短和趨勢(shì)波動(dòng)的幅度大小
3、若WMS%R的值比較小，則說(shuō)明當(dāng)天的價(jià)格處在( )。
A.相對(duì)較高的位置，要提防回落
B.相對(duì)較低的位置，要注意反彈
C.相對(duì)較高的位置，還會(huì)上升
D.相對(duì)較低的位置，還會(huì)下降
4、一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為385美分/蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)，如果其標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格為360美分/蒲式耳，權(quán)利金為30美分/蒲式耳，其內(nèi)涵價(jià)值為( )
美分/蒲式耳。
A.25
B.0
C.-5
D.5
5、.在應(yīng)用移動(dòng)平均線(MA)時(shí)，下列操作或說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.當(dāng)價(jià)格突破了MA后，價(jià)格將逐漸回歸
B.MA在價(jià)格走勢(shì)中起支撐線和壓力線的作用
C.MA的行動(dòng)往往過(guò)于遲緩，調(diào)頭速度落后于大趨勢(shì)
D.在盤(pán)整階段或趨勢(shì)形成后中途休整階段，MA極易發(fā)出錯(cuò)誤的信號(hào)
6、如果保證金標(biāo)準(zhǔn)為10%，那么1萬(wàn)元的保證金就可買(mǎi)賣( )元價(jià)值的期貨合約。
A.2萬(wàn)
B.4萬(wàn)
C.8萬(wàn)
D.10萬(wàn)
7、當(dāng)期權(quán)為( )時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值。
A.極度實(shí)值期權(quán)
B.極度虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.實(shí)值期權(quán)
8、下列關(guān)于對(duì)沖基金的描述，不正確的是( )。
A.構(gòu)造對(duì)沖基金的目標(biāo)是為了給它們的投資者帶來(lái)高于平均水平的收益
B.對(duì)沖基金是一種以股份有限公司的形式組成的投資工具
C.對(duì)沖基金通常被稱作為備擇投資或者備擇投資工具
D.對(duì)沖基金經(jīng)授權(quán)管理的資產(chǎn)并不局限于普通權(quán)益或是固定收入的投資
9、某投資者在2月份以400點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為11500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為1 1000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.虧損為700點(diǎn)
B.低平衡點(diǎn)=10300點(diǎn)
C.高平衡點(diǎn)=12200點(diǎn)
D.該交易為買(mǎi)入跨式套利
10、一般來(lái)說(shuō)，布林通道線是由上、中、下三條軌道線組成，下列計(jì)算日BOLL指標(biāo)的公式正確的是( )。
A.中軌線=N日的移動(dòng)平均線
B.上軌線=中軌線+1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
C.下軌線=中軌線-l倍的標(biāo)準(zhǔn)差
D.下軌線=中軌線十l倍的標(biāo)準(zhǔn)差 單選題
1、下列哪項(xiàng)不是技術(shù)分析法的缺點(diǎn)( )
A.發(fā)出的買(mǎi)賣信號(hào)通常都具有時(shí)滯性
B.每個(gè)分析指標(biāo)或方法都有局限性
C.只適用于中長(zhǎng)期趨勢(shì)分析
D.不同的技術(shù)分析者會(huì)對(duì)同一信號(hào)、指標(biāo)的解釋和預(yù)測(cè)不同
2、天然橡膠主要用于( )生產(chǎn)。
A.食品
B.管材
C.輪胎
D.電纜
3、美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)持倉(cāng)報(bào)告的最核心內(nèi)容是( )。
A.商業(yè)持倉(cāng)
B.非商業(yè)持倉(cāng)
C.非報(bào)告持倉(cāng)
D.長(zhǎng)格式持倉(cāng)
4、以下( )方面不屬于套期保值的交割風(fēng)險(xiǎn)。
A.交割商品價(jià)格巨幅波動(dòng)
B.交貨的運(yùn)輸環(huán)節(jié)較多，在交貨時(shí)間上能否保證
C.交割庫(kù)是否會(huì)因庫(kù)容問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法入庫(kù)
D.替代品種升貼水問(wèn)題
5、當(dāng)前滬深300指數(shù)為3300，投資者利用3個(gè)月后到期的滬深300股指期貨合約進(jìn)行期現(xiàn)套利。按單利計(jì)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為5%，紅利年收益率為1%，套利成本為20個(gè)指數(shù)點(diǎn)。該股指期貨合約的無(wú)套利區(qū)間為( )。
A.[3293，3333]
B.[3333，3373]
C.[3412，3452]
D.[3313，3353]
6、關(guān)于ROC指標(biāo)的應(yīng)用，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.ROC波動(dòng)于“常態(tài)范圍”內(nèi)，當(dāng)上升至第一條超買(mǎi)線時(shí)，應(yīng)買(mǎi)進(jìn)
B.ROC向上突破第一條超買(mǎi)線后，指標(biāo)碰觸第二條超買(mǎi)線時(shí)，漲勢(shì)多半將結(jié)束
C.ROC向上穿越第三條超買(mǎi)線時(shí)，屬于瘋狂性多頭行情，盡量絕不輕易賣出
D.ROC向上穿越第三條超賣線時(shí)，屬于崩潰性空頭行情，盡量不輕易買(mǎi)進(jìn)
7、商品交易顧問(wèn)(CTA)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。
A.擁有先進(jìn)的投資決策模型和系統(tǒng)
B.擁有期貨投資基金的多重策略
C.擁有期貨投資基金的策略設(shè)計(jì)軟件
D.擁有計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備
8、關(guān)于跨期套利中事件沖擊型套利，下列說(shuō)法不正確的是( )。
A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買(mǎi)近賣遠(yuǎn)或買(mǎi)遠(yuǎn)賣近的跨期套利交易就是事件沖擊型套利
B.當(dāng)某個(gè)月份的空頭或者多頭受較大的資金推動(dòng)或者倉(cāng)單壓力的影響，會(huì)導(dǎo)致這個(gè)月份的期貨合約相對(duì)其他月份的期貨合約價(jià)格產(chǎn)生資金性溢價(jià)或者倉(cāng)單壓力的貼水，這是一種跨期套利機(jī)會(huì)
C.總體來(lái)說(shuō)，庫(kù)存和進(jìn)出口問(wèn)題反映的都是中短期供求關(guān)系的差異變化，會(huì)導(dǎo)致月間價(jià)差出現(xiàn)一定程度的變化
D.如果是多頭擠倉(cāng)，可以進(jìn)行買(mǎi)遠(yuǎn)期賣近期的反向套利
9、根據(jù)下表可知( )。
A.CU與CU3、CUS價(jià)格之間存在著極強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系
B.CU與CU3、DJ價(jià)格之間存在著極強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系
C.CU與CRB、Dl、GA價(jià)格之間存在著極強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系
D.CU與CRB、Dl、GA價(jià)格之間不存在相關(guān)關(guān)系
10、下列不屬于回歸系數(shù)檢驗(yàn)不顯著原因的是( )。
A.變量之間的多重共線性
B.變量之間的異方差性
C.模型變量選擇的不當(dāng)
D.模型變量選擇沒(méi)有經(jīng)濟(jì)意義