一、單項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求.請選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)
1、內(nèi)部審計部門監(jiān)督操作風(fēng)險管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險控制措施的( )和( )。
A.有效性;及時性
B.有效性;敏感性
C.有效性;完整性
D.有效性;準(zhǔn)確性
2、下列關(guān)于市場約束參與方作用的說法，不正確的是( )。
A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險
C.評級機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評價，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用
D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險
3、關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法描述正確的是( )。
A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類
B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式
C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法
D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法
4、以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號的是( )。
A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加
B.盈利能力上升
C.所發(fā)行的股票價格下跌
D.資產(chǎn)過于集中
5、 2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，( )形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。
A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計、市場競爭
B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭
C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律
D.資本比例、外部審計、市場紀(jì)律
6、 內(nèi)部資本充足評估報告的內(nèi)容不包括( )。
A.評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險
B.評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響
C.評估預(yù)期持有資本的流動性大小
D.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議
7、( )是期權(quán)的買方在期權(quán)到期E1前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。
A.美式期權(quán)
B.買方期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.平價期權(quán)
8、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。為核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于( )主要操作風(fēng)險點(diǎn)。
A.個人耐用消費(fèi)品貸款
B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
C.個人住房按揭貸款
D.個人質(zhì)押貸款
9、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度。
A.企業(yè)融資杠桿率
B.行業(yè)因素
C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
D.清償優(yōu)先性
10、對銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險進(jìn)行全面評估是風(fēng)險評估中的( )。
A.對全面風(fēng)險管理框架的評估
B.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估
C.全面風(fēng)險評估
D.具體風(fēng)險評估
11、( )是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A.信用風(fēng)險對沖
B.信用風(fēng)險識別
C.信用風(fēng)險監(jiān)測
D.信用風(fēng)險控制
12、參照國際實(shí)踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取( )，最終到達(dá)高級管理層的三級管理方式。
A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會
B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層領(lǐng)域
C.從業(yè)務(wù)風(fēng)險管理委員會領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位
D.從高級管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域
13、銀監(jiān)會提出的商業(yè)銀行監(jiān)管理念不包括( )。
A.管法人
B.管風(fēng)險
C.管內(nèi)控
D.管存款
14、從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
15、反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度為零的指標(biāo)是( )。
A.資本類指標(biāo)
B.風(fēng)險類指標(biāo)
C.零容忍度類指標(biāo)
D.收益類指標(biāo)
16、
等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為( )。
A.100%
B.50%
C.20%
D.0
17、以下說法不正確的是( )。
A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果
B.違約概率和違約頻率不是同一個概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測
18、 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的( )表示。
A.資產(chǎn)規(guī)模
B.信用等級
C.盈利水平
D.行為評分
19、下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險對沖不能被用于管理信用風(fēng)險
B.風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險
D.風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定
20、錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，未履行必要的( )或者對外部匯報不準(zhǔn)確。
A.法律規(guī)定
B.監(jiān)管職責(zé)
C.匯報義務(wù)
D.風(fēng)險計量義務(wù)
21、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是( )。
A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害
B.商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)
C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化
D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流入采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期
22、承諾，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為( )。
A.100%
B.50%
C.20%
D.0
23、即期交易中的交付及付款在合約訂立后( )個營業(yè)日內(nèi)完成。
A.一個
B.兩個
C.三個
D.當(dāng)日
24、國際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是( )。
A.打分卡方法
B.基本指標(biāo)法
C.高級計量法
D.標(biāo)準(zhǔn)法
25、
根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是( )。
A.0
B.25%
C.50%
D.100%
26、下列關(guān)于VaR的方差～協(xié)方差的說法錯誤的是( )。
A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來的
B.其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性
C.能夠預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
D.只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響
27、
下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的描述，正確的是( )。
A.個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50%
B.對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險權(quán)重
C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險權(quán)重為0
D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險權(quán)重
28、在聲譽(yù)風(fēng)險中，下列關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險的辦法的說法不正確的是( )。
A.強(qiáng)化全面風(fēng)險管理意識
B.改善公司的治理
C.預(yù)先作好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備
D.無法確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序
29、核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為商業(yè)銀行對關(guān)鍵人員過度依賴的風(fēng)險，下列( )不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)。
A.缺乏足夠的后援/替代人員
B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
C.雇員成本增加
D.缺乏崗位輪換機(jī)制
30、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。
A.2%～5%
B.3%～5%
C.4%～5%
D.1%～5%
1、內(nèi)部審計部門監(jiān)督操作風(fēng)險管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險控制措施的( )和( )。
A.有效性;及時性
B.有效性;敏感性
C.有效性;完整性
D.有效性;準(zhǔn)確性
2、下列關(guān)于市場約束參與方作用的說法，不正確的是( )。
A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險
C.評級機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評價，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用
D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險
3、關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法描述正確的是( )。
A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類
B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式
C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法
D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法
4、以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號的是( )。
A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加
B.盈利能力上升
C.所發(fā)行的股票價格下跌
D.資產(chǎn)過于集中
5、 2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，( )形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。
A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計、市場競爭
B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭
C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律
D.資本比例、外部審計、市場紀(jì)律
6、 內(nèi)部資本充足評估報告的內(nèi)容不包括( )。
A.評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險
B.評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響
C.評估預(yù)期持有資本的流動性大小
D.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議
7、( )是期權(quán)的買方在期權(quán)到期E1前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。
A.美式期權(quán)
B.買方期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.平價期權(quán)
8、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。為核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于( )主要操作風(fēng)險點(diǎn)。
A.個人耐用消費(fèi)品貸款
B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
C.個人住房按揭貸款
D.個人質(zhì)押貸款
9、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度。
A.企業(yè)融資杠桿率
B.行業(yè)因素
C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
D.清償優(yōu)先性
10、對銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險進(jìn)行全面評估是風(fēng)險評估中的( )。
A.對全面風(fēng)險管理框架的評估
B.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估
C.全面風(fēng)險評估
D.具體風(fēng)險評估
11、( )是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A.信用風(fēng)險對沖
B.信用風(fēng)險識別
C.信用風(fēng)險監(jiān)測
D.信用風(fēng)險控制
12、參照國際實(shí)踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取( )，最終到達(dá)高級管理層的三級管理方式。
A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會
B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層領(lǐng)域
C.從業(yè)務(wù)風(fēng)險管理委員會領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位
D.從高級管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域
13、銀監(jiān)會提出的商業(yè)銀行監(jiān)管理念不包括( )。
A.管法人
B.管風(fēng)險
C.管內(nèi)控
D.管存款
14、從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
15、反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度為零的指標(biāo)是( )。
A.資本類指標(biāo)
B.風(fēng)險類指標(biāo)
C.零容忍度類指標(biāo)
D.收益類指標(biāo)
16、
等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為( )。
A.100%
B.50%
C.20%
D.0
17、以下說法不正確的是( )。
A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果
B.違約概率和違約頻率不是同一個概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測
18、 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的( )表示。
A.資產(chǎn)規(guī)模
B.信用等級
C.盈利水平
D.行為評分
19、下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險對沖不能被用于管理信用風(fēng)險
B.風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險
D.風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定
20、錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，未履行必要的( )或者對外部匯報不準(zhǔn)確。
A.法律規(guī)定
B.監(jiān)管職責(zé)
C.匯報義務(wù)
D.風(fēng)險計量義務(wù)
21、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是( )。
A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害
B.商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)
C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化
D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流入采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期
22、承諾，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為( )。
A.100%
B.50%
C.20%
D.0
23、即期交易中的交付及付款在合約訂立后( )個營業(yè)日內(nèi)完成。
A.一個
B.兩個
C.三個
D.當(dāng)日
24、國際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是( )。
A.打分卡方法
B.基本指標(biāo)法
C.高級計量法
D.標(biāo)準(zhǔn)法
25、
根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是( )。
A.0
B.25%
C.50%
D.100%
26、下列關(guān)于VaR的方差～協(xié)方差的說法錯誤的是( )。
A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來的
B.其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性
C.能夠預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
D.只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響
27、
下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的描述，正確的是( )。
A.個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50%
B.對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險權(quán)重
C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險權(quán)重為0
D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險權(quán)重
28、在聲譽(yù)風(fēng)險中，下列關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險的辦法的說法不正確的是( )。
A.強(qiáng)化全面風(fēng)險管理意識
B.改善公司的治理
C.預(yù)先作好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備
D.無法確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序
29、核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為商業(yè)銀行對關(guān)鍵人員過度依賴的風(fēng)險，下列( )不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)。
A.缺乏足夠的后援/替代人員
B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
C.雇員成本增加
D.缺乏崗位輪換機(jī)制
30、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。
A.2%～5%
B.3%～5%
C.4%～5%
D.1%～5%