一、單選題(請(qǐng)?jiān)谙铝兴膫€(gè)選項(xiàng)中選擇最恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)填入括號(hào)中。)
1. 對(duì)法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況分析采取的方法不包括( )。
A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析
B.財(cái)務(wù)比率分析
C.預(yù)期盈利分析
D.現(xiàn)金流量分析
2. 在對(duì)商業(yè)銀行客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下不屬于財(cái)務(wù)報(bào)表分析的是( )。
A.財(cái)務(wù)報(bào)表是否如實(shí)提供會(huì)計(jì)信息
B.財(cái)務(wù)報(bào)表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)
C.核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營(yíng)運(yùn)能力比率
D.有無(wú)隨意變更會(huì)計(jì)處理方法
3. 某公司2006 年銷(xiāo)售收入為2 億元，銷(xiāo)售成本為1.5 億元，2006 年期初應(yīng)收賬款為7500 萬(wàn)元，2006 年期末應(yīng)收賬款為9500 萬(wàn)元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有( )。
A.銷(xiāo)售毛利率為75%
B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11
C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171 天
D.銷(xiāo)售毛利率為25%
4. 在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中，分析企業(yè)償債能力的指標(biāo)不包括( )。
A.存貨周轉(zhuǎn)率
B.速動(dòng)比率
C.資產(chǎn)負(fù)債比率
D.利息保障倍數(shù)
5. ( )是用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠桿利率
D.流動(dòng)比率
6. 某公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6000 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4000 萬(wàn)元，存貨合計(jì)2000 萬(wàn)元，則該公司速動(dòng)比率為( )。
A.1
B.0.6
C.1.5
D.0.5
7. 針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( ) 。
A.未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量
B.正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量
C.融資能力
D.投資能力
8. 商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保( )。
A.確保貸款的資金安全
B.爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失
C.減少負(fù)債的損失
D.以抵押品價(jià)值來(lái)補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本
9. 某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)附近一家聲譽(yù)卓著的公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。
A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保
B.有資格提供擔(dān)保
C.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保
D.無(wú)資格提供擔(dān)保
10. 下列關(guān)于留置的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同
B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用
C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后
方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償
D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式
11. 下列有關(guān)集團(tuán)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說(shuō)法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高
B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較大
C.連環(huán)擔(dān)保十分普遍
D.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
12. 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注( )可能造
成的影響。
A.管理層風(fēng)險(xiǎn)
B.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)
13. 根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行公司法人的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)當(dāng)包括( )兩個(gè)維度。
A.內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)
B.客戶(hù)評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)
C.資產(chǎn)評(píng)級(jí)和負(fù)債評(píng)級(jí)
D.分類(lèi)評(píng)級(jí)和總類(lèi)評(píng)級(jí)
14. ( )是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
15. 下列關(guān)于客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約數(shù)額
B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)
C.是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小
D.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行
16. 根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，不同信用等級(jí)的客戶(hù)，其違約風(fēng)險(xiǎn)與信用等級(jí)之間的變化趨勢(shì)應(yīng)當(dāng)為( )。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速下降的趨勢(shì)
B.違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的上升而呈加速上升的趨勢(shì)
D.上述說(shuō)法均錯(cuò)誤
17. 客戶(hù)信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括( )兩個(gè)層面。
A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)違約概率
C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率
D.單一借款的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率
18. ( )可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。
A.違約頻率
B.違約概率
C.專(zhuān)家判斷法
D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)
19. 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段是( )。
A.專(zhuān)家判斷法—信用評(píng)分模型—違約概率模型分析
B.信用評(píng)分模型—專(zhuān)家判斷法—違約概率模型分析
C.違約概率模型分析—信用評(píng)分模型—專(zhuān)家判斷法
D.專(zhuān)家判斷法—違約概率模型分析—信用評(píng)分模型
20. 下列商業(yè)銀行客戶(hù)中，僅適合采用專(zhuān)家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是( )。
A.債務(wù)人
B.借款人
C.投資者
D.存款人
21. 低利率水平表示央行正在實(shí)施相對(duì)寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，( )。
A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都難以估計(jì)
B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高
C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低
D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)改變
22. 5CS 方法是商業(yè)銀行使用最廣泛的、傳統(tǒng)的企業(yè)信用分析方法，這種方法不包含下列哪一項(xiàng)因素?( )。
A.經(jīng)營(yíng)環(huán)境
B.專(zhuān)家的主觀估計(jì)
C.還款能力
D.資本實(shí)力
23. 下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，正確的有( )。
A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
B.信用評(píng)分模型可以給出客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
C.信用評(píng)分模型可以提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
D.信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
24. 以下( )不屬于違約概率模型。
A.Risk Calc 模型
B.Credit Monitor 模型
C.Logit 模型
D.KPMG 的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
25. 假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為BBB，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類(lèi)評(píng)級(jí)的企業(yè)違約后，貸款回收率為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA 企業(yè)的此類(lèi)項(xiàng)目貸款的年利率為5%，則根據(jù)KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為BBB級(jí)的企業(yè)客戶(hù)在1 年內(nèi)的違約概率為( )。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
26. 下列關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶(hù)已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)可能的損失率
B.客戶(hù)評(píng)級(jí)針對(duì)客戶(hù)的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶(hù)評(píng)級(jí)
C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)
D.在某一個(gè)時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)
27. 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期( )。
A.表內(nèi)項(xiàng)目暴露總和
B.表外項(xiàng)目暴露總和
C.表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總和
D.表內(nèi)減表外項(xiàng)目
28. 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)不包括( )。
A.品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)
B.技術(shù)類(lèi)指標(biāo)
C.實(shí)力類(lèi)指標(biāo)
D.環(huán)境類(lèi)指標(biāo)
29. 運(yùn)營(yíng)效率屬于( )指標(biāo)。
A.品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)
B.技術(shù)類(lèi)指標(biāo)
C.實(shí)力類(lèi)指標(biāo)
D.環(huán)境類(lèi)指標(biāo)
30. 下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是( )。
A.正常貸款遷徙率
B.關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率
C.可疑類(lèi)貸款遷徙率
D.預(yù)期損失率
31. 假設(shè)某商業(yè)銀行的五級(jí)貸款分類(lèi)情況為：正常類(lèi)貸款150 億，關(guān)注類(lèi)貸款40 億，次級(jí)類(lèi)貸款5 億，可疑類(lèi)貸款4 億，損失多貸款1 億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。
A.20%
B.15%
C.10%
D.5%
32. 某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類(lèi)貸款余額為4500 億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600 億元，期間
關(guān)注類(lèi)貸款因回收減少了1000 億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為( )。
A.11.11%
B.17.14%
C.22.22%
D.25%
33. 貸款遷徙類(lèi)指標(biāo)主要用于衡量商業(yè)銀行( )的變化程度。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
34. 不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為( )。
A.(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款)
B.(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)
C.(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)
D.(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款)
35. 如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款500 億，關(guān)注類(lèi)貸款30 億，次級(jí)類(lèi)貸款10 億，可疑類(lèi)貸款7 億，損失類(lèi)貸款3 億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15 億，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備為8 億，特種準(zhǔn)備為2 億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率( )。
A.100%
B.125%
C.50%
D.80%
36. 下列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營(yíng)狀況的是( )。
A.預(yù)期損失率
B.貸款損失準(zhǔn)備充足率
C.正常貸款遷徙率
D.不良資產(chǎn)/貸款率
37. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的正確程序是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)分析，后評(píng)價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置
B.風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)
C.信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置
D.信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)
38. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來(lái)看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是( )。
A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)
B.配合內(nèi)部審計(jì)檢查
C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征
D.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況
39. 商業(yè)銀行在針對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，一般首先需要計(jì)算客戶(hù)的( )。
A.平均債務(wù)承受能力
B.最低債務(wù)承受能力
C.一般債務(wù)承受能力
D.債務(wù)承受能力
40. 商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的辦法是( )。
A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理
B.組合限額管理
C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理
D.客戶(hù)授信限額管理
41. 某商業(yè)銀行由X、Y 兩個(gè)核心業(yè)務(wù)部門(mén)構(gòu)成，其總體經(jīng)濟(jì)資本為120 億元，假設(shè)單獨(dú)計(jì)算X、Y 兩個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的非預(yù)期損失分別為60 億元、90 億元，則應(yīng)當(dāng)給兩個(gè)部門(mén)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為( )。
A.X60 億元，Y60 億元
B.X60 億元，Y90 億元
C.X48 億元，Y72 億元
D.X30 億元，Y90 億元
42. 某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000 億元，計(jì)劃本年度注入1000 億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為( )億元。
A.250
B.50
C.300
D.350
43. 商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的( )的成本。
A.風(fēng)險(xiǎn)資本
B.經(jīng)濟(jì)資本
C.資金資本
D.經(jīng)營(yíng)資本
44. 以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)
C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
45. 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和( )。
A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
46. 如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是( )，存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而( )，從而使銀行的未來(lái)收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。
A.減少的，減少
B.增加的，減少
C.固定的，增加
D.增加的，增加
47. ( )來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異。
A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
48. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指( )的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.市場(chǎng)供需
B.市場(chǎng)商品
C.市場(chǎng)交易
D.市場(chǎng)價(jià)格
49. 商業(yè)銀行用一年期存款作為一年期貸款的融資來(lái)源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債面臨( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)中的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)中的收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)中的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
50. 匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于( )的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.利率
B.匯率
C.價(jià)格
D.產(chǎn)品
51. 商業(yè)銀行因黃金價(jià)格波動(dòng)而遭受損失，此風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)當(dāng)歸屬于( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
52. 由交易雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的帀種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易是( )。
A.期貨
B.期權(quán)
C.遠(yuǎn)期
D.互換
53. ( )是最常用的規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)、固定外匯成本的方法。
A.遠(yuǎn)期利率交易
B.遠(yuǎn)期外匯交易
C.即期利率交易
D.即期外匯交易
54. 下列關(guān)于期貨的描述，錯(cuò)誤的是( )。
A.期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)
B.期貨合約的各項(xiàng)條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的
C.期貨合約到期前可以平倉(cāng)
D.期貨品種主要有金融期貨和商品期貨
55. ( )是交易雙方簽訂的在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。
A.遠(yuǎn)期合約
B.期貨合約
C.互換合約
D.期權(quán)合約
56. 以下關(guān)于期權(quán)分類(lèi)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。
A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)分為：買(mǎi)方期權(quán);賣(mài)方期權(quán)
B.按履約方式，期權(quán)分為：美式期權(quán);歐式期權(quán)
C.按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)分為：價(jià)內(nèi)期權(quán);平價(jià)期權(quán);價(jià)外期權(quán)
D.按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)分為：價(jià)內(nèi)期權(quán);價(jià)外期權(quán)
57. 以下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶(hù)的是( )。
A.自營(yíng)頭寸
B.做市交易形成的頭寸
C.代客買(mǎi)賣(mài)頭寸
D.為對(duì)沖銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸
58. 銀行帳戶(hù)中的項(xiàng)目通常按照( )計(jì)價(jià)。
A.歷史成本
B.賬面價(jià)格
C.市場(chǎng)價(jià)格
D.模型定價(jià)
59. 根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39 號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類(lèi)，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。
A.持有待售類(lèi)資產(chǎn)
B.持有到期的投資
C.貸款
D.應(yīng)收款
60. 廣義而言，( )就是商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。
A.VaR
B.限額
C.市值
D.敞口
61. 某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是( )。
A.140
B.150
C.120
D.230
62. 下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債久期缺口對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性影響的表述，正確的是( )。
A.當(dāng)缺口為負(fù)值時(shí),如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之減弱
B.當(dāng)缺口為負(fù)值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)
C.當(dāng)缺口為正值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)
D.當(dāng)缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)
63. 如果一家銀行的總資產(chǎn)為10 億元，總負(fù)債為6 億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2 年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3 年，那么久期缺口等于( )。
A.-0.2
B.0.1
C.0.2
D.-0.1
64. 假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000 億元，加權(quán)平均久期為6 年，總負(fù)債為900 億元，加權(quán)平均久期為5 年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為( )。
A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.1
65. 收益率曲線最為常見(jiàn)的形志是( )。
A.正向收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.水平向收益率曲線
D.波動(dòng)收益率曲線
66. 當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是( )。
A.正向收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.水平收益率曲線
D.波動(dòng)收益率曲線
67. 下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是( )。
A.是具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和稅收的收益率連接而形成的曲線
B.用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系
C.橫軸為各到期期限，縱軸為對(duì)應(yīng)的收益率
D.橫軸為對(duì)應(yīng)的收益率，縱軸為各到期期限
68. 在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)( )。
A.價(jià)值
B.缺口
C.頭寸
D.敞口
69. 缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即( )，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入( )。
A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升
B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降
C.負(fù)債敏感型缺口，上升
D.負(fù)債敏感型缺口，下降
70. 久期分析也稱(chēng)為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行( )影響的一種方法
A.當(dāng)期收益
B.風(fēng)險(xiǎn)水平
C.資本充足率
D.整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值
71. 作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率変動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析( )。
A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
C.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
D.利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
72. 外匯( )是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
A.缺口分析
B.敞口分析
C.情景分析
D.久期分析
73. 在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是( )。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.久期分析
74. 下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是( )。
A.方差—協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法均能對(duì)“肥尾”現(xiàn)象加以考慮
C.蒙特卡洛模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)
D.蒙特卡洛模擬法的計(jì)算量大
75. 以下選項(xiàng)中，不屬于方差—協(xié)方差的缺點(diǎn)的是( )。
A.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無(wú)法反映高階非線性特征
B.對(duì)結(jié)果的解釋說(shuō)明較難
C.計(jì)算的效率較低
D.VaR 值準(zhǔn)確性較低，尤其對(duì)于期權(quán)類(lèi)產(chǎn)品
76. 商業(yè)銀行資金交易部門(mén)采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5 天，第二種
方案是選取置信水平99%，持有期10 天，則( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)減少
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)增大
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)不變
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)增大或減少
77. 以下關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額
B.交易部門(mén)應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)限額的遵守情況，并將超限額情況及時(shí)報(bào)告給相應(yīng)級(jí)別的管理層
C.限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段
D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體進(jìn)行調(diào)整
78. 股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)，其資本計(jì)提比率都為( )
A.7%
B.8%
C.9%
D.10%
79. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求( )。
A.加上12.5
B.乘以12.5
C.除以12.5
D.減去12.5
80. 某商業(yè)銀行資金交易部□的上期稅前凈利潤(rùn)為2 億，經(jīng)濟(jì)資本為20 億，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門(mén)上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為( )萬(wàn)。
A.8000
B.6000
C.5000
D.9000
二、多選題(下列四個(gè)選項(xiàng)中至少有兩項(xiàng)符合題意，請(qǐng)找出恰當(dāng)?shù)倪x項(xiàng)填入括號(hào)中。)
1. 商業(yè)銀行在對(duì)法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請(qǐng)中長(zhǎng)期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時(shí)，則以下做法恰當(dāng)?shù)挠? )。
A.在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來(lái)獲得所需的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款利息
B.主要分析該企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息
C.由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，所以商業(yè)不應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)這項(xiàng)貸款
D.商業(yè)銀行在對(duì)該企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時(shí)期
E.進(jìn)行現(xiàn)金流量分析，分析時(shí)考慮不同發(fā)展時(shí)期現(xiàn)金流特性
2. 對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)關(guān)注( )等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
A.產(chǎn)品多樣化
B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象
C.自有資金匱乏
D.很少開(kāi)具發(fā)票
E.經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)
3. 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，應(yīng)看重考核客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容有( )。
A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易
B.連環(huán)擔(dān)保
C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性
D.人員流動(dòng)性
E.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
4. 相對(duì)于單一法人客戶(hù)，集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有( )。
A.內(nèi)部交易頻繁
B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低
E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度較大
5. 目前，我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為兩大類(lèi)，不包括( )。
A.個(gè)人住宅抵押貸款
B.流動(dòng)資金貸款
C.個(gè)人零售貸款
D.循環(huán)零售貸款
E.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款
6. 個(gè)人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。
A.借款人虛假購(gòu)房，身份和住址不明
B.開(kāi)發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷(xiāo)售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款
C.以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款
D.開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制
E.經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請(qǐng)個(gè)人按揭貸款購(gòu)房
7. 與法人客戶(hù)相比，商業(yè)銀行個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)主要在于( )。
A.借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握
B.抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難
C.貸款購(gòu)買(mǎi)的商品質(zhì)量有問(wèn)題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約
D.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)
E.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
8. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )。
A.銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性
B.銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)
C.銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)
D.政府及金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)本行客戶(hù)集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化
E.區(qū)域內(nèi)的其他不利因素變化
9. 根據(jù)我國(guó)監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時(shí)，債務(wù)人會(huì)被商業(yè)銀行視為違約( )。
A.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60 天以上
B.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90 天以上
C.銀行對(duì)貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失
D.銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類(lèi)似狀態(tài)
E.銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算
10. 以下( )屬于信用評(píng)分模型。
A.線性概率模型
B.死亡率模型
C.Logit 模型
D.Probit 模型
E.線性辨別模型
11. 影響違約損失率的因素有( )。
A.項(xiàng)目因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.地區(qū)因素
E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
12. 目前應(yīng)用比較廣泛的組合模型有( )。
A.Credit Portfolio View 模型
B.Risk Calc 模型
C.Credit Monitor 模型
D.Credit Risk+型
E.Credit Metrics 模型
13. 衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有( )。
A.關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率
B.損失類(lèi)貸款遷徙率
C.正常類(lèi)貸款遷徙率
D.次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率
E.可疑類(lèi)貸款遷徙率
14. 下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有( )。
A.凈資產(chǎn)收益率
B.行業(yè)盈虧系數(shù)
C.全員勞動(dòng)生產(chǎn)率
D.產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率
E.資本積累率
15. 商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將( )作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào).
A.國(guó)家政策法規(guī)的重大變化
B.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑
C.區(qū)域內(nèi)客戶(hù)的資信狀況普遍降低
D.風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)數(shù)據(jù)顯示區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量明顯下降
E.短期內(nèi)區(qū)域信貸規(guī)模超常增持
16. 商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶(hù)群過(guò)度集中，可以采取( )等方法控制信用風(fēng)險(xiǎn)。
A.限額管理
B.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
C.關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制
D.關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制
E.資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)
17. 以下關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的描述，正確的有( )。
A.限額管理對(duì)控制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)非常重要，目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋
B.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)
C.商業(yè)銀行銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要包括限額管理、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍
生產(chǎn)
D.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠改善資本狀況，增強(qiáng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性
E.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)
18. 貸款定價(jià)通常由( )等因素決定。
A.資本成本
B.經(jīng)營(yíng)成本
C.風(fēng)險(xiǎn)成本
D.債務(wù)成本
E.股權(quán)成本
19. 某企業(yè)于當(dāng)年初向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆1000 萬(wàn)元1 年期專(zhuān)用機(jī)器設(shè)備抵押貸款。到年底時(shí)，由于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，無(wú)法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下列重組措施可行的有( )。
A.調(diào)整信貸產(chǎn)品
B.減少貸款額度
C.調(diào)整貸款期限
D.調(diào)整貸款利率
E.限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
20. 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引》，內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心應(yīng)用范圍包括( )。
A.限額設(shè)定
B.信貸政策的制定
C.授信審批
D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
21. 模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法中具有極其重要的作用，因?yàn)? )。
A.驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的重要手段
B.驗(yàn)證是監(jiān)管*衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型有效性的重要手段
C.驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分能力，并針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)
D.驗(yàn)證可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同信用等級(jí)違約概率的準(zhǔn)確性
E.驗(yàn)證可以評(píng)估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境
22. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
E.市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)
23. 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì)
C.兩種貨幣之間的利率差
D.期限
E.交易金額
24. 遠(yuǎn)期外匯交易是由交易雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的( )進(jìn)行交割的外匯交易。
A.幣種
B.匯率
C.金額
D.利率
E.期限
25. 對(duì)買(mǎi)方期權(quán)(Call Option)而言，下列因素增大(增加)使得買(mǎi)方期權(quán)價(jià)值一定增加的有( )。
A.期限增加
B.波動(dòng)率增加
C.市場(chǎng)價(jià)格增加
D.流動(dòng)性增大
E.波動(dòng)率減少
26. 商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶(hù)進(jìn)行市值重估時(shí)常用的方法有( )。
A.使用凈現(xiàn)值
B.使用賬面價(jià)值
C.盯住市場(chǎng)價(jià)格，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值
D.使用歷史價(jià)值
E.按照有關(guān)模型計(jì)算價(jià)值
27. 下列應(yīng)當(dāng)劃歸為商業(yè)銀行銀行賬戶(hù)的外幣業(yè)務(wù)有( )。
A.外匯存款
B.外匯貸款
C.同業(yè)外幣拆借
D.投資性外幣債券
E.以外幣計(jì)價(jià)的金融工具
28. 公允價(jià)值的計(jì)量方式包括( )。
A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B.如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則應(yīng)使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格
C.實(shí)際支付價(jià)恪(無(wú)依據(jù)證明期不具有代表性)
D.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突
E.以上均對(duì)
29. 收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。
A.資產(chǎn)的到期期限
B.資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)格
C.資產(chǎn)的到期收益率
D.資產(chǎn)的現(xiàn)值
E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
30. 一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線( )。
A.形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之的關(guān)系
B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
C.是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果
D.是對(duì)未來(lái)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.是對(duì)未來(lái)資本回報(bào)預(yù)期的結(jié)果
31. 以下哪種情況使得一只債券的價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出來(lái)的理論價(jià)格。( )
A.債券的流動(dòng)性不足
B.偏離的價(jià)格無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加以修正
C.債券的流動(dòng)性足夠大
D.這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會(huì)回到合理價(jià)位
E.該債券成交不活躍
32. 缺口分析的局限性是( )。
A.只考慮了重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響
C.忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
D.忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性
E.只能反映利率變動(dòng)的短期影響
33. 以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)的說(shuō)法正確的是( )。
A.VaR 是對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)
B.VaR 考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)
C.VaR 具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì)
D.VaR 將成為業(yè)界和監(jiān)管部門(mén)計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段
E.VaR 值的局限性就包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況
34. 下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的說(shuō)法中正確的是( )。
A.產(chǎn)生大重路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
B.是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題
C.可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)
D.準(zhǔn)確性的提高速度較快
E.存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)
35. ( )是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)通常應(yīng)履行的具體職責(zé)。
A.擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批
B.識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超額情況
D.設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試
E.識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)中所包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序
36. 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法有( )。
A.限額管理
B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D.經(jīng)濟(jì)資本配置
E.風(fēng)險(xiǎn)分解
37. 設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。
A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的過(guò)往業(yè)績(jī)
C.工作人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)
D.能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
E.定價(jià)、估價(jià)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
38. 以下屬于銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法的是( )。
A.完善銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)
B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理
C.完善商業(yè)銀行的定價(jià)機(jī)制
D.實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略
E.以上都是
39. 2012 年6 月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算納入統(tǒng)一的資本監(jiān)管框架之中，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域充分吸收巴塞爾委員會(huì)最新監(jiān)管要求，引進(jìn)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)，同時(shí)考慮對(duì)中國(guó)實(shí)際情
況的適用性，主要提出以下要求( )。
A.在第一支柱下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求覆蓋范圍包括交易賬戶(hù)的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)的匯率和商品風(fēng)險(xiǎn)
B.在改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量方法的同時(shí)，首次推出以VaR 值計(jì)量為核心市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法
C.明確了實(shí)施最低定性和定量要求，對(duì)返回檢驗(yàn)、壓力測(cè)試、模型驗(yàn)證等相關(guān)工作提出了具體要求
D.增加壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值納入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的要求
E.補(bǔ)充新增風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量要求
40. 為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用( )指標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)績(jī)。
A.歷史模擬法
B.壓力測(cè)試
C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率
D.經(jīng)濟(jì)增加值
E.VaR 值
1. 對(duì)法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況分析采取的方法不包括( )。
A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析
B.財(cái)務(wù)比率分析
C.預(yù)期盈利分析
D.現(xiàn)金流量分析
2. 在對(duì)商業(yè)銀行客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下不屬于財(cái)務(wù)報(bào)表分析的是( )。
A.財(cái)務(wù)報(bào)表是否如實(shí)提供會(huì)計(jì)信息
B.財(cái)務(wù)報(bào)表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)
C.核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營(yíng)運(yùn)能力比率
D.有無(wú)隨意變更會(huì)計(jì)處理方法
3. 某公司2006 年銷(xiāo)售收入為2 億元，銷(xiāo)售成本為1.5 億元，2006 年期初應(yīng)收賬款為7500 萬(wàn)元，2006 年期末應(yīng)收賬款為9500 萬(wàn)元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有( )。
A.銷(xiāo)售毛利率為75%
B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11
C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171 天
D.銷(xiāo)售毛利率為25%
4. 在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中，分析企業(yè)償債能力的指標(biāo)不包括( )。
A.存貨周轉(zhuǎn)率
B.速動(dòng)比率
C.資產(chǎn)負(fù)債比率
D.利息保障倍數(shù)
5. ( )是用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠桿利率
D.流動(dòng)比率
6. 某公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6000 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4000 萬(wàn)元，存貨合計(jì)2000 萬(wàn)元，則該公司速動(dòng)比率為( )。
A.1
B.0.6
C.1.5
D.0.5
7. 針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( ) 。
A.未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量
B.正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量
C.融資能力
D.投資能力
8. 商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保( )。
A.確保貸款的資金安全
B.爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失
C.減少負(fù)債的損失
D.以抵押品價(jià)值來(lái)補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本
9. 某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)附近一家聲譽(yù)卓著的公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。
A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保
B.有資格提供擔(dān)保
C.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保
D.無(wú)資格提供擔(dān)保
10. 下列關(guān)于留置的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同
B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用
C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后
方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償
D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式
11. 下列有關(guān)集團(tuán)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說(shuō)法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高
B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較大
C.連環(huán)擔(dān)保十分普遍
D.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
12. 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注( )可能造
成的影響。
A.管理層風(fēng)險(xiǎn)
B.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)
13. 根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行公司法人的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)當(dāng)包括( )兩個(gè)維度。
A.內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)
B.客戶(hù)評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)
C.資產(chǎn)評(píng)級(jí)和負(fù)債評(píng)級(jí)
D.分類(lèi)評(píng)級(jí)和總類(lèi)評(píng)級(jí)
14. ( )是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
15. 下列關(guān)于客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約數(shù)額
B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)
C.是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小
D.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行
16. 根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，不同信用等級(jí)的客戶(hù)，其違約風(fēng)險(xiǎn)與信用等級(jí)之間的變化趨勢(shì)應(yīng)當(dāng)為( )。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速下降的趨勢(shì)
B.違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的上升而呈加速上升的趨勢(shì)
D.上述說(shuō)法均錯(cuò)誤
17. 客戶(hù)信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括( )兩個(gè)層面。
A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)違約概率
C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率
D.單一借款的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率
18. ( )可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。
A.違約頻率
B.違約概率
C.專(zhuān)家判斷法
D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)
19. 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段是( )。
A.專(zhuān)家判斷法—信用評(píng)分模型—違約概率模型分析
B.信用評(píng)分模型—專(zhuān)家判斷法—違約概率模型分析
C.違約概率模型分析—信用評(píng)分模型—專(zhuān)家判斷法
D.專(zhuān)家判斷法—違約概率模型分析—信用評(píng)分模型
20. 下列商業(yè)銀行客戶(hù)中，僅適合采用專(zhuān)家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是( )。
A.債務(wù)人
B.借款人
C.投資者
D.存款人
21. 低利率水平表示央行正在實(shí)施相對(duì)寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，( )。
A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都難以估計(jì)
B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高
C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低
D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)改變
22. 5CS 方法是商業(yè)銀行使用最廣泛的、傳統(tǒng)的企業(yè)信用分析方法，這種方法不包含下列哪一項(xiàng)因素?( )。
A.經(jīng)營(yíng)環(huán)境
B.專(zhuān)家的主觀估計(jì)
C.還款能力
D.資本實(shí)力
23. 下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，正確的有( )。
A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
B.信用評(píng)分模型可以給出客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
C.信用評(píng)分模型可以提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
D.信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
24. 以下( )不屬于違約概率模型。
A.Risk Calc 模型
B.Credit Monitor 模型
C.Logit 模型
D.KPMG 的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
25. 假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為BBB，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類(lèi)評(píng)級(jí)的企業(yè)違約后，貸款回收率為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA 企業(yè)的此類(lèi)項(xiàng)目貸款的年利率為5%，則根據(jù)KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為BBB級(jí)的企業(yè)客戶(hù)在1 年內(nèi)的違約概率為( )。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
26. 下列關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶(hù)已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)可能的損失率
B.客戶(hù)評(píng)級(jí)針對(duì)客戶(hù)的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶(hù)評(píng)級(jí)
C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)
D.在某一個(gè)時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)
27. 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期( )。
A.表內(nèi)項(xiàng)目暴露總和
B.表外項(xiàng)目暴露總和
C.表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總和
D.表內(nèi)減表外項(xiàng)目
28. 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)不包括( )。
A.品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)
B.技術(shù)類(lèi)指標(biāo)
C.實(shí)力類(lèi)指標(biāo)
D.環(huán)境類(lèi)指標(biāo)
29. 運(yùn)營(yíng)效率屬于( )指標(biāo)。
A.品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)
B.技術(shù)類(lèi)指標(biāo)
C.實(shí)力類(lèi)指標(biāo)
D.環(huán)境類(lèi)指標(biāo)
30. 下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是( )。
A.正常貸款遷徙率
B.關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率
C.可疑類(lèi)貸款遷徙率
D.預(yù)期損失率
31. 假設(shè)某商業(yè)銀行的五級(jí)貸款分類(lèi)情況為：正常類(lèi)貸款150 億，關(guān)注類(lèi)貸款40 億，次級(jí)類(lèi)貸款5 億，可疑類(lèi)貸款4 億，損失多貸款1 億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。
A.20%
B.15%
C.10%
D.5%
32. 某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類(lèi)貸款余額為4500 億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600 億元，期間
關(guān)注類(lèi)貸款因回收減少了1000 億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為( )。
A.11.11%
B.17.14%
C.22.22%
D.25%
33. 貸款遷徙類(lèi)指標(biāo)主要用于衡量商業(yè)銀行( )的變化程度。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
34. 不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為( )。
A.(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款)
B.(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)
C.(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)
D.(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款)
35. 如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款500 億，關(guān)注類(lèi)貸款30 億，次級(jí)類(lèi)貸款10 億，可疑類(lèi)貸款7 億，損失類(lèi)貸款3 億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15 億，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備為8 億，特種準(zhǔn)備為2 億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率( )。
A.100%
B.125%
C.50%
D.80%
36. 下列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營(yíng)狀況的是( )。
A.預(yù)期損失率
B.貸款損失準(zhǔn)備充足率
C.正常貸款遷徙率
D.不良資產(chǎn)/貸款率
37. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的正確程序是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)分析，后評(píng)價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置
B.風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)
C.信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置
D.信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)
38. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來(lái)看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是( )。
A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)
B.配合內(nèi)部審計(jì)檢查
C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征
D.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況
39. 商業(yè)銀行在針對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，一般首先需要計(jì)算客戶(hù)的( )。
A.平均債務(wù)承受能力
B.最低債務(wù)承受能力
C.一般債務(wù)承受能力
D.債務(wù)承受能力
40. 商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的辦法是( )。
A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理
B.組合限額管理
C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理
D.客戶(hù)授信限額管理
41. 某商業(yè)銀行由X、Y 兩個(gè)核心業(yè)務(wù)部門(mén)構(gòu)成，其總體經(jīng)濟(jì)資本為120 億元，假設(shè)單獨(dú)計(jì)算X、Y 兩個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的非預(yù)期損失分別為60 億元、90 億元，則應(yīng)當(dāng)給兩個(gè)部門(mén)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為( )。
A.X60 億元，Y60 億元
B.X60 億元，Y90 億元
C.X48 億元，Y72 億元
D.X30 億元，Y90 億元
42. 某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000 億元，計(jì)劃本年度注入1000 億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為( )億元。
A.250
B.50
C.300
D.350
43. 商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的( )的成本。
A.風(fēng)險(xiǎn)資本
B.經(jīng)濟(jì)資本
C.資金資本
D.經(jīng)營(yíng)資本
44. 以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)
C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
45. 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和( )。
A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
46. 如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是( )，存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而( )，從而使銀行的未來(lái)收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。
A.減少的，減少
B.增加的，減少
C.固定的，增加
D.增加的，增加
47. ( )來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異。
A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
48. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指( )的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.市場(chǎng)供需
B.市場(chǎng)商品
C.市場(chǎng)交易
D.市場(chǎng)價(jià)格
49. 商業(yè)銀行用一年期存款作為一年期貸款的融資來(lái)源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債面臨( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)中的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)中的收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)中的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
50. 匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于( )的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.利率
B.匯率
C.價(jià)格
D.產(chǎn)品
51. 商業(yè)銀行因黃金價(jià)格波動(dòng)而遭受損失，此風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)當(dāng)歸屬于( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
52. 由交易雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的帀種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易是( )。
A.期貨
B.期權(quán)
C.遠(yuǎn)期
D.互換
53. ( )是最常用的規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)、固定外匯成本的方法。
A.遠(yuǎn)期利率交易
B.遠(yuǎn)期外匯交易
C.即期利率交易
D.即期外匯交易
54. 下列關(guān)于期貨的描述，錯(cuò)誤的是( )。
A.期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)
B.期貨合約的各項(xiàng)條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的
C.期貨合約到期前可以平倉(cāng)
D.期貨品種主要有金融期貨和商品期貨
55. ( )是交易雙方簽訂的在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。
A.遠(yuǎn)期合約
B.期貨合約
C.互換合約
D.期權(quán)合約
56. 以下關(guān)于期權(quán)分類(lèi)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。
A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)分為：買(mǎi)方期權(quán);賣(mài)方期權(quán)
B.按履約方式，期權(quán)分為：美式期權(quán);歐式期權(quán)
C.按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)分為：價(jià)內(nèi)期權(quán);平價(jià)期權(quán);價(jià)外期權(quán)
D.按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)分為：價(jià)內(nèi)期權(quán);價(jià)外期權(quán)
57. 以下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶(hù)的是( )。
A.自營(yíng)頭寸
B.做市交易形成的頭寸
C.代客買(mǎi)賣(mài)頭寸
D.為對(duì)沖銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸
58. 銀行帳戶(hù)中的項(xiàng)目通常按照( )計(jì)價(jià)。
A.歷史成本
B.賬面價(jià)格
C.市場(chǎng)價(jià)格
D.模型定價(jià)
59. 根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39 號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類(lèi)，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。
A.持有待售類(lèi)資產(chǎn)
B.持有到期的投資
C.貸款
D.應(yīng)收款
60. 廣義而言，( )就是商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。
A.VaR
B.限額
C.市值
D.敞口
61. 某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是( )。
A.140
B.150
C.120
D.230
62. 下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債久期缺口對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性影響的表述，正確的是( )。
A.當(dāng)缺口為負(fù)值時(shí),如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之減弱
B.當(dāng)缺口為負(fù)值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)
C.當(dāng)缺口為正值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)
D.當(dāng)缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)
63. 如果一家銀行的總資產(chǎn)為10 億元，總負(fù)債為6 億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2 年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3 年，那么久期缺口等于( )。
A.-0.2
B.0.1
C.0.2
D.-0.1
64. 假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000 億元，加權(quán)平均久期為6 年，總負(fù)債為900 億元，加權(quán)平均久期為5 年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為( )。
A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.1
65. 收益率曲線最為常見(jiàn)的形志是( )。
A.正向收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.水平向收益率曲線
D.波動(dòng)收益率曲線
66. 當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是( )。
A.正向收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.水平收益率曲線
D.波動(dòng)收益率曲線
67. 下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是( )。
A.是具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和稅收的收益率連接而形成的曲線
B.用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系
C.橫軸為各到期期限，縱軸為對(duì)應(yīng)的收益率
D.橫軸為對(duì)應(yīng)的收益率，縱軸為各到期期限
68. 在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)( )。
A.價(jià)值
B.缺口
C.頭寸
D.敞口
69. 缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即( )，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入( )。
A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升
B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降
C.負(fù)債敏感型缺口，上升
D.負(fù)債敏感型缺口，下降
70. 久期分析也稱(chēng)為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行( )影響的一種方法
A.當(dāng)期收益
B.風(fēng)險(xiǎn)水平
C.資本充足率
D.整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值
71. 作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率変動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析( )。
A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
C.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
D.利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
72. 外匯( )是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
A.缺口分析
B.敞口分析
C.情景分析
D.久期分析
73. 在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是( )。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.久期分析
74. 下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是( )。
A.方差—協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法均能對(duì)“肥尾”現(xiàn)象加以考慮
C.蒙特卡洛模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)
D.蒙特卡洛模擬法的計(jì)算量大
75. 以下選項(xiàng)中，不屬于方差—協(xié)方差的缺點(diǎn)的是( )。
A.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無(wú)法反映高階非線性特征
B.對(duì)結(jié)果的解釋說(shuō)明較難
C.計(jì)算的效率較低
D.VaR 值準(zhǔn)確性較低，尤其對(duì)于期權(quán)類(lèi)產(chǎn)品
76. 商業(yè)銀行資金交易部門(mén)采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5 天，第二種
方案是選取置信水平99%，持有期10 天，則( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)減少
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)增大
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)不變
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)增大或減少
77. 以下關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額
B.交易部門(mén)應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)限額的遵守情況，并將超限額情況及時(shí)報(bào)告給相應(yīng)級(jí)別的管理層
C.限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段
D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體進(jìn)行調(diào)整
78. 股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)，其資本計(jì)提比率都為( )
A.7%
B.8%
C.9%
D.10%
79. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求( )。
A.加上12.5
B.乘以12.5
C.除以12.5
D.減去12.5
80. 某商業(yè)銀行資金交易部□的上期稅前凈利潤(rùn)為2 億，經(jīng)濟(jì)資本為20 億，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門(mén)上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為( )萬(wàn)。
A.8000
B.6000
C.5000
D.9000
二、多選題(下列四個(gè)選項(xiàng)中至少有兩項(xiàng)符合題意，請(qǐng)找出恰當(dāng)?shù)倪x項(xiàng)填入括號(hào)中。)
1. 商業(yè)銀行在對(duì)法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請(qǐng)中長(zhǎng)期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時(shí)，則以下做法恰當(dāng)?shù)挠? )。
A.在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來(lái)獲得所需的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款利息
B.主要分析該企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息
C.由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，所以商業(yè)不應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)這項(xiàng)貸款
D.商業(yè)銀行在對(duì)該企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時(shí)期
E.進(jìn)行現(xiàn)金流量分析，分析時(shí)考慮不同發(fā)展時(shí)期現(xiàn)金流特性
2. 對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)關(guān)注( )等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
A.產(chǎn)品多樣化
B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象
C.自有資金匱乏
D.很少開(kāi)具發(fā)票
E.經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)
3. 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，應(yīng)看重考核客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容有( )。
A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易
B.連環(huán)擔(dān)保
C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性
D.人員流動(dòng)性
E.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
4. 相對(duì)于單一法人客戶(hù)，集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有( )。
A.內(nèi)部交易頻繁
B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低
E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度較大
5. 目前，我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為兩大類(lèi)，不包括( )。
A.個(gè)人住宅抵押貸款
B.流動(dòng)資金貸款
C.個(gè)人零售貸款
D.循環(huán)零售貸款
E.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款
6. 個(gè)人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。
A.借款人虛假購(gòu)房，身份和住址不明
B.開(kāi)發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷(xiāo)售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款
C.以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款
D.開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制
E.經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請(qǐng)個(gè)人按揭貸款購(gòu)房
7. 與法人客戶(hù)相比，商業(yè)銀行個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)主要在于( )。
A.借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握
B.抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難
C.貸款購(gòu)買(mǎi)的商品質(zhì)量有問(wèn)題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約
D.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)
E.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
8. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )。
A.銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性
B.銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)
C.銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)
D.政府及金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)本行客戶(hù)集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化
E.區(qū)域內(nèi)的其他不利因素變化
9. 根據(jù)我國(guó)監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時(shí)，債務(wù)人會(huì)被商業(yè)銀行視為違約( )。
A.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60 天以上
B.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90 天以上
C.銀行對(duì)貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失
D.銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類(lèi)似狀態(tài)
E.銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算
10. 以下( )屬于信用評(píng)分模型。
A.線性概率模型
B.死亡率模型
C.Logit 模型
D.Probit 模型
E.線性辨別模型
11. 影響違約損失率的因素有( )。
A.項(xiàng)目因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.地區(qū)因素
E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
12. 目前應(yīng)用比較廣泛的組合模型有( )。
A.Credit Portfolio View 模型
B.Risk Calc 模型
C.Credit Monitor 模型
D.Credit Risk+型
E.Credit Metrics 模型
13. 衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有( )。
A.關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率
B.損失類(lèi)貸款遷徙率
C.正常類(lèi)貸款遷徙率
D.次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率
E.可疑類(lèi)貸款遷徙率
14. 下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有( )。
A.凈資產(chǎn)收益率
B.行業(yè)盈虧系數(shù)
C.全員勞動(dòng)生產(chǎn)率
D.產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率
E.資本積累率
15. 商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將( )作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào).
A.國(guó)家政策法規(guī)的重大變化
B.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑
C.區(qū)域內(nèi)客戶(hù)的資信狀況普遍降低
D.風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)數(shù)據(jù)顯示區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量明顯下降
E.短期內(nèi)區(qū)域信貸規(guī)模超常增持
16. 商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶(hù)群過(guò)度集中，可以采取( )等方法控制信用風(fēng)險(xiǎn)。
A.限額管理
B.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
C.關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制
D.關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制
E.資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)
17. 以下關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的描述，正確的有( )。
A.限額管理對(duì)控制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)非常重要，目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋
B.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)
C.商業(yè)銀行銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要包括限額管理、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍
生產(chǎn)
D.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠改善資本狀況，增強(qiáng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性
E.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)
18. 貸款定價(jià)通常由( )等因素決定。
A.資本成本
B.經(jīng)營(yíng)成本
C.風(fēng)險(xiǎn)成本
D.債務(wù)成本
E.股權(quán)成本
19. 某企業(yè)于當(dāng)年初向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆1000 萬(wàn)元1 年期專(zhuān)用機(jī)器設(shè)備抵押貸款。到年底時(shí)，由于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，無(wú)法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下列重組措施可行的有( )。
A.調(diào)整信貸產(chǎn)品
B.減少貸款額度
C.調(diào)整貸款期限
D.調(diào)整貸款利率
E.限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
20. 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引》，內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心應(yīng)用范圍包括( )。
A.限額設(shè)定
B.信貸政策的制定
C.授信審批
D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
21. 模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法中具有極其重要的作用，因?yàn)? )。
A.驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的重要手段
B.驗(yàn)證是監(jiān)管*衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型有效性的重要手段
C.驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分能力，并針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)
D.驗(yàn)證可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同信用等級(jí)違約概率的準(zhǔn)確性
E.驗(yàn)證可以評(píng)估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境
22. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
E.市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)
23. 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì)
C.兩種貨幣之間的利率差
D.期限
E.交易金額
24. 遠(yuǎn)期外匯交易是由交易雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的( )進(jìn)行交割的外匯交易。
A.幣種
B.匯率
C.金額
D.利率
E.期限
25. 對(duì)買(mǎi)方期權(quán)(Call Option)而言，下列因素增大(增加)使得買(mǎi)方期權(quán)價(jià)值一定增加的有( )。
A.期限增加
B.波動(dòng)率增加
C.市場(chǎng)價(jià)格增加
D.流動(dòng)性增大
E.波動(dòng)率減少
26. 商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶(hù)進(jìn)行市值重估時(shí)常用的方法有( )。
A.使用凈現(xiàn)值
B.使用賬面價(jià)值
C.盯住市場(chǎng)價(jià)格，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值
D.使用歷史價(jià)值
E.按照有關(guān)模型計(jì)算價(jià)值
27. 下列應(yīng)當(dāng)劃歸為商業(yè)銀行銀行賬戶(hù)的外幣業(yè)務(wù)有( )。
A.外匯存款
B.外匯貸款
C.同業(yè)外幣拆借
D.投資性外幣債券
E.以外幣計(jì)價(jià)的金融工具
28. 公允價(jià)值的計(jì)量方式包括( )。
A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B.如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則應(yīng)使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格
C.實(shí)際支付價(jià)恪(無(wú)依據(jù)證明期不具有代表性)
D.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突
E.以上均對(duì)
29. 收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。
A.資產(chǎn)的到期期限
B.資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)格
C.資產(chǎn)的到期收益率
D.資產(chǎn)的現(xiàn)值
E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
30. 一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線( )。
A.形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之的關(guān)系
B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
C.是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果
D.是對(duì)未來(lái)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.是對(duì)未來(lái)資本回報(bào)預(yù)期的結(jié)果
31. 以下哪種情況使得一只債券的價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出來(lái)的理論價(jià)格。( )
A.債券的流動(dòng)性不足
B.偏離的價(jià)格無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加以修正
C.債券的流動(dòng)性足夠大
D.這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會(huì)回到合理價(jià)位
E.該債券成交不活躍
32. 缺口分析的局限性是( )。
A.只考慮了重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響
C.忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
D.忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性
E.只能反映利率變動(dòng)的短期影響
33. 以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)的說(shuō)法正確的是( )。
A.VaR 是對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)
B.VaR 考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)
C.VaR 具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì)
D.VaR 將成為業(yè)界和監(jiān)管部門(mén)計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段
E.VaR 值的局限性就包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況
34. 下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的說(shuō)法中正確的是( )。
A.產(chǎn)生大重路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
B.是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題
C.可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)
D.準(zhǔn)確性的提高速度較快
E.存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)
35. ( )是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)通常應(yīng)履行的具體職責(zé)。
A.擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批
B.識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超額情況
D.設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試
E.識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)中所包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序
36. 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法有( )。
A.限額管理
B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D.經(jīng)濟(jì)資本配置
E.風(fēng)險(xiǎn)分解
37. 設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。
A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的過(guò)往業(yè)績(jī)
C.工作人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)
D.能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
E.定價(jià)、估價(jià)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
38. 以下屬于銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法的是( )。
A.完善銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)
B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理
C.完善商業(yè)銀行的定價(jià)機(jī)制
D.實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略
E.以上都是
39. 2012 年6 月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算納入統(tǒng)一的資本監(jiān)管框架之中，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域充分吸收巴塞爾委員會(huì)最新監(jiān)管要求，引進(jìn)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)，同時(shí)考慮對(duì)中國(guó)實(shí)際情
況的適用性，主要提出以下要求( )。
A.在第一支柱下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求覆蓋范圍包括交易賬戶(hù)的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)的匯率和商品風(fēng)險(xiǎn)
B.在改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量方法的同時(shí)，首次推出以VaR 值計(jì)量為核心市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法
C.明確了實(shí)施最低定性和定量要求，對(duì)返回檢驗(yàn)、壓力測(cè)試、模型驗(yàn)證等相關(guān)工作提出了具體要求
D.增加壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值納入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的要求
E.補(bǔ)充新增風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量要求
40. 為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用( )指標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)績(jī)。
A.歷史模擬法
B.壓力測(cè)試
C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率
D.經(jīng)濟(jì)增加值
E.VaR 值