單項(xiàng)選擇題
1、 通過(guò)對(duì)已存在資料的深入研究，尋找事實(shí)和一般規(guī)律，然后根據(jù)這些信息去描述、分析和解釋過(guò)去的過(guò)程，同時(shí)揭示當(dāng)前的狀況，并依照這種一般規(guī)律對(duì)未來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)的是（ ?。?BR> A．歷史資料研究法
B．調(diào)查研究法
C．歸納與演繹法
D．?dāng)?shù)理統(tǒng)計(jì)法
2、 擴(kuò)張型資產(chǎn)重組的效果受被收購(gòu)兼并方生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀影響較大，磨合期較長(zhǎng)，因而見(jiàn)效可能較慢。（ ?。?BR> 3、 目前，在滬、深證券交易所買(mǎi)賣(mài)ETF或LOF的雙邊費(fèi)用為0．6%，在一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)或贖回基金的平均交易費(fèi)用是1％。（ ?。?BR> 4、下列不屬于影響利率期限結(jié)構(gòu)形狀的基本因素有（ ）。
A．債券預(yù)期收益中可能存在的流動(dòng)性溢價(jià)
B．短期債券是長(zhǎng)期債券的理想替代物
C．對(duì)未來(lái)利率變動(dòng)方向的預(yù)期
D．市場(chǎng)效率低下或者資金從長(zhǎng)期（或短期）市場(chǎng)向短期（或長(zhǎng)期）市場(chǎng)流動(dòng)可能存在的障礙
多項(xiàng)選擇題
5、 計(jì)算VaR的蒙特卡羅模擬法具有很多優(yōu)點(diǎn)，包括（ ）。
A．可涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．可處理時(shí)間變異的變量、厚尾、不對(duì)稱(chēng)等非正態(tài)分布和極端狀況等特殊情景
C．可以計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)
D．計(jì)算所需樣本數(shù)據(jù)少，簡(jiǎn)化了計(jì)算量
6、 證券組合管理的第二步是進(jìn)行證券投資分析，其中對(duì)所選擇的證券(組合)進(jìn)行考察分析的目的是（ ?。?BR> A．明確這些證券的價(jià)格形成機(jī)制
B．明確影響證券價(jià)格波動(dòng)的因素
C．明確影響證券價(jià)格波動(dòng)因素的作用機(jī)制
D．發(fā)現(xiàn)那些價(jià)格偏離價(jià)值的證券
判斷題
7、 與旗形一樣，楔形偶爾也可能出現(xiàn)在頂部或底部而作為反轉(zhuǎn)形態(tài)。（ ?。?BR> 8、 VaR方法使得不同類(lèi)型資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間具有可比性，成為聯(lián)系整個(gè)企業(yè)或機(jī)構(gòu)各個(gè)層次的風(fēng)險(xiǎn)分析、度量方法。（ ?。?BR> 9、 判定系數(shù)R2表明指標(biāo)變量之間的依存程度，R2越大，表明依存度越小。（ ?。?BR> 10、如果中央銀行提高再貼現(xiàn)率，對(duì)再貼現(xiàn)資格加以嚴(yán)格審查，商業(yè)銀行資金成本增加，市 場(chǎng)貼現(xiàn)利率上升，社會(huì)信用收縮，證券市場(chǎng)的資金供應(yīng)增加。 （ ?。?
1、 通過(guò)對(duì)已存在資料的深入研究，尋找事實(shí)和一般規(guī)律，然后根據(jù)這些信息去描述、分析和解釋過(guò)去的過(guò)程，同時(shí)揭示當(dāng)前的狀況，并依照這種一般規(guī)律對(duì)未來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)的是（ ?。?BR> A．歷史資料研究法
B．調(diào)查研究法
C．歸納與演繹法
D．?dāng)?shù)理統(tǒng)計(jì)法
2、 擴(kuò)張型資產(chǎn)重組的效果受被收購(gòu)兼并方生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀影響較大，磨合期較長(zhǎng)，因而見(jiàn)效可能較慢。（ ?。?BR> 3、 目前，在滬、深證券交易所買(mǎi)賣(mài)ETF或LOF的雙邊費(fèi)用為0．6%，在一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)或贖回基金的平均交易費(fèi)用是1％。（ ?。?BR> 4、下列不屬于影響利率期限結(jié)構(gòu)形狀的基本因素有（ ）。
A．債券預(yù)期收益中可能存在的流動(dòng)性溢價(jià)
B．短期債券是長(zhǎng)期債券的理想替代物
C．對(duì)未來(lái)利率變動(dòng)方向的預(yù)期
D．市場(chǎng)效率低下或者資金從長(zhǎng)期（或短期）市場(chǎng)向短期（或長(zhǎng)期）市場(chǎng)流動(dòng)可能存在的障礙
多項(xiàng)選擇題
5、 計(jì)算VaR的蒙特卡羅模擬法具有很多優(yōu)點(diǎn)，包括（ ）。
A．可涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．可處理時(shí)間變異的變量、厚尾、不對(duì)稱(chēng)等非正態(tài)分布和極端狀況等特殊情景
C．可以計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)
D．計(jì)算所需樣本數(shù)據(jù)少，簡(jiǎn)化了計(jì)算量
6、 證券組合管理的第二步是進(jìn)行證券投資分析，其中對(duì)所選擇的證券(組合)進(jìn)行考察分析的目的是（ ?。?BR> A．明確這些證券的價(jià)格形成機(jī)制
B．明確影響證券價(jià)格波動(dòng)的因素
C．明確影響證券價(jià)格波動(dòng)因素的作用機(jī)制
D．發(fā)現(xiàn)那些價(jià)格偏離價(jià)值的證券
判斷題
7、 與旗形一樣，楔形偶爾也可能出現(xiàn)在頂部或底部而作為反轉(zhuǎn)形態(tài)。（ ?。?BR> 8、 VaR方法使得不同類(lèi)型資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間具有可比性，成為聯(lián)系整個(gè)企業(yè)或機(jī)構(gòu)各個(gè)層次的風(fēng)險(xiǎn)分析、度量方法。（ ?。?BR> 9、 判定系數(shù)R2表明指標(biāo)變量之間的依存程度，R2越大，表明依存度越小。（ ?。?BR> 10、如果中央銀行提高再貼現(xiàn)率，對(duì)再貼現(xiàn)資格加以嚴(yán)格審查，商業(yè)銀行資金成本增加，市 場(chǎng)貼現(xiàn)利率上升，社會(huì)信用收縮，證券市場(chǎng)的資金供應(yīng)增加。 （ ?。?