整理“2018期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》沖刺習(xí)題”，更多關(guān)于期貨從業(yè)資格考試模擬試題，請?jiān)L問期貨從業(yè)資格考試頻道，祝大家順利通過考試！
一、單選題
1、下列不屬于外匯期貨套期保值的是( )。
A.靜止套期保值
B.賣出套期保值
C.買入套期保值
D.交叉套期保值
參考答案：A
參考解析：外匯期貨套期保值可分為賣出套期保值、買入套期保值、交叉套期保值。選項(xiàng)BCD均為外匯期貨套期保值的種類。A不屬于外匯期貨套期保值種類，故本題答案為A。
2、國債期貨到期交割時(shí)，用于交割的國債券種由( )確定。
A.交易所
B.多空雙方協(xié)定
C.空頭
D.多頭
參考答案：C
參考解析：國債期貨合約的賣方擁有可交割國債的選擇權(quán)。故本題答案為C。
3、美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是( )零。
A.大于
B.大于等于
C.等于
D.小于
參考答案：B
參考解析：美式期權(quán)可以隨時(shí)行權(quán)，如果期權(quán)的權(quán)利金低于其內(nèi)涵價(jià)值。在不考慮交易費(fèi)用的情況下，買方立即行權(quán)便可獲利。因此，在不考慮交易費(fèi)用的情況下，買方立即行權(quán)便可獲利，因此，不考慮交易費(fèi)用，權(quán)利金與內(nèi)涵價(jià)值的差總是大于0。故本題答案為B。
4、下列期貨交易所不采用全員結(jié)算制度的是( )。
A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國金融期貨交易所
參考答案：D
參考解析：鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所實(shí)行全員結(jié)算制度。中國金融期貨交易所采用會(huì)員分級結(jié)算制度。故本題答案為D。
5、下列不屬于影響供給的因素的是( )。
A.商品自身的價(jià)格
B.生產(chǎn)成本、生產(chǎn)的技術(shù)水平
C.相關(guān)商品的價(jià)格、生產(chǎn)者對未來的預(yù)期、政府的政策
D.消費(fèi)者的偏好
參考答案：D
參考解析：選項(xiàng)ABC均屬于影響供給的因素，D項(xiàng)影響需求。故本題答案為D。
二、多選題
1、期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化的好處有( )。
A.使期貨合約的連續(xù)買賣更加便利
B.使期貨合約具有很強(qiáng)的市場流動(dòng)性
C.簡化交易過程
D.降低交易成本，提高交易效率
參考答案：A,B,C,D
參考解析：期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化使期貨合約的連續(xù)買賣更加便利，并使之具有很強(qiáng)的市場流動(dòng)性.極大地簡化了交易過程，降低了交易成本，提高了交易效率，選項(xiàng)ABCD均正確。故本題答案為ABCD。
2、國債期貨套利包括( )。
A.國債期貨合約間價(jià)差套利策略
B.國債現(xiàn)貨合約間價(jià)差套利策略
C.期現(xiàn)套利策略
D.多空套利策略
參考答案：A,C
參考解析：國債期貨套利包括國債期貨合約間價(jià)差套利策略和期現(xiàn)套利策略兩大類。故本題答案為AC。
3、下列股票指數(shù)，采用算術(shù)平均法編制的是( )。
A.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
B.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)
C.日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)
D.中國香港恒生指數(shù)
參考答案：A,C
參考解析：道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)與日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)的編制采用算術(shù)平均法，故本題答案為AC。
4、下列情況，適合進(jìn)行鋼材期貨賣出套期保值操作的有( )。
A.甲鋼材經(jīng)銷商已按固定價(jià)格買入未來交收的鋼材
B.乙房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)需要一批鋼材
C.丙鋼廠有一批鋼材庫存
D.丁經(jīng)銷商特售一批鋼材.但銷售價(jià)格尚未確定
參考答案：A,C,D
參考解析：賣出套期保值的操作主要適用于以下情形：(1)持有某種商品或資產(chǎn)(此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸)，擔(dān)心市場價(jià)格下跌，使其持有的商品或資產(chǎn)的市場價(jià)值下降，或者其銷售收益下降;(2)已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來交收的商品或資產(chǎn)(此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸)，擔(dān)心市場價(jià)格下跌.使其商品或資產(chǎn)市場價(jià)值下降或其銷售收益下降;(3)預(yù)計(jì)在未來要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場價(jià)格下跌，使其銷售收益下降。故本題答案為ACD。
5、期貨合約的了結(jié)方式有( )。
A.對沖了結(jié)
B.放棄交割
C.到期實(shí)物交割
D.背書轉(zhuǎn)讓
參考答案：A,C
參考解析：期貨交易有實(shí)物交割和對沖平倉兩種履約方式。故本題答案為AC。
三、判斷題
1、外匯期貨的蝶式套利，居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和。( )
參考答案：A
參考解析：外匯期貨的蝶式套利，居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和。故本題答案為A。
2、滬深300指數(shù)期貨的最小變動(dòng)單位為0.2點(diǎn)。( )
參考答案：A
參考解析：滬深300指數(shù)期貨的最小變動(dòng)單位為0.2點(diǎn)。故本題答案為A。
3、期權(quán)買賣的標(biāo)的是未來交付的資產(chǎn)。( )
參考答案：A
參考解析：期權(quán)，也稱選擇權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)是期權(quán)合約中約定的、買方行使權(quán)力時(shí)所購買或出售的資產(chǎn)。故本題答案為A。
4、場外利率期權(quán)交易中，在國際市場使用最多、影響的是ISDA主協(xié)議。( )
參考答案：A
參考解析：場外利率期權(quán)交易中，在國際市場使用最多、影響的是ISDA主協(xié)議。故本題答案為A。
5、期權(quán)交易中，交易的雙方都需要付期權(quán)費(fèi)。( )
參考答案：B
參考解析：期權(quán)費(fèi)是期權(quán)買方為獲得按約定價(jià)格購買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而支付給賣方的費(fèi)用。賣方不需要支付費(fèi)用。故本題答案為B。
一、單選題
1、下列不屬于外匯期貨套期保值的是( )。
A.靜止套期保值
B.賣出套期保值
C.買入套期保值
D.交叉套期保值
參考答案：A
參考解析：外匯期貨套期保值可分為賣出套期保值、買入套期保值、交叉套期保值。選項(xiàng)BCD均為外匯期貨套期保值的種類。A不屬于外匯期貨套期保值種類，故本題答案為A。
2、國債期貨到期交割時(shí)，用于交割的國債券種由( )確定。
A.交易所
B.多空雙方協(xié)定
C.空頭
D.多頭
參考答案：C
參考解析：國債期貨合約的賣方擁有可交割國債的選擇權(quán)。故本題答案為C。
3、美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是( )零。
A.大于
B.大于等于
C.等于
D.小于
參考答案：B
參考解析：美式期權(quán)可以隨時(shí)行權(quán)，如果期權(quán)的權(quán)利金低于其內(nèi)涵價(jià)值。在不考慮交易費(fèi)用的情況下，買方立即行權(quán)便可獲利。因此，在不考慮交易費(fèi)用的情況下，買方立即行權(quán)便可獲利，因此，不考慮交易費(fèi)用，權(quán)利金與內(nèi)涵價(jià)值的差總是大于0。故本題答案為B。
4、下列期貨交易所不采用全員結(jié)算制度的是( )。
A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國金融期貨交易所
參考答案：D
參考解析：鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所實(shí)行全員結(jié)算制度。中國金融期貨交易所采用會(huì)員分級結(jié)算制度。故本題答案為D。
5、下列不屬于影響供給的因素的是( )。
A.商品自身的價(jià)格
B.生產(chǎn)成本、生產(chǎn)的技術(shù)水平
C.相關(guān)商品的價(jià)格、生產(chǎn)者對未來的預(yù)期、政府的政策
D.消費(fèi)者的偏好
參考答案：D
參考解析：選項(xiàng)ABC均屬于影響供給的因素，D項(xiàng)影響需求。故本題答案為D。
二、多選題
1、期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化的好處有( )。
A.使期貨合約的連續(xù)買賣更加便利
B.使期貨合約具有很強(qiáng)的市場流動(dòng)性
C.簡化交易過程
D.降低交易成本，提高交易效率
參考答案：A,B,C,D
參考解析：期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化使期貨合約的連續(xù)買賣更加便利，并使之具有很強(qiáng)的市場流動(dòng)性.極大地簡化了交易過程，降低了交易成本，提高了交易效率，選項(xiàng)ABCD均正確。故本題答案為ABCD。
2、國債期貨套利包括( )。
A.國債期貨合約間價(jià)差套利策略
B.國債現(xiàn)貨合約間價(jià)差套利策略
C.期現(xiàn)套利策略
D.多空套利策略
參考答案：A,C
參考解析：國債期貨套利包括國債期貨合約間價(jià)差套利策略和期現(xiàn)套利策略兩大類。故本題答案為AC。
3、下列股票指數(shù)，采用算術(shù)平均法編制的是( )。
A.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
B.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)
C.日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)
D.中國香港恒生指數(shù)
參考答案：A,C
參考解析：道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)與日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)的編制采用算術(shù)平均法，故本題答案為AC。
4、下列情況，適合進(jìn)行鋼材期貨賣出套期保值操作的有( )。
A.甲鋼材經(jīng)銷商已按固定價(jià)格買入未來交收的鋼材
B.乙房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)需要一批鋼材
C.丙鋼廠有一批鋼材庫存
D.丁經(jīng)銷商特售一批鋼材.但銷售價(jià)格尚未確定
參考答案：A,C,D
參考解析：賣出套期保值的操作主要適用于以下情形：(1)持有某種商品或資產(chǎn)(此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸)，擔(dān)心市場價(jià)格下跌，使其持有的商品或資產(chǎn)的市場價(jià)值下降，或者其銷售收益下降;(2)已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來交收的商品或資產(chǎn)(此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸)，擔(dān)心市場價(jià)格下跌.使其商品或資產(chǎn)市場價(jià)值下降或其銷售收益下降;(3)預(yù)計(jì)在未來要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場價(jià)格下跌，使其銷售收益下降。故本題答案為ACD。
5、期貨合約的了結(jié)方式有( )。
A.對沖了結(jié)
B.放棄交割
C.到期實(shí)物交割
D.背書轉(zhuǎn)讓
參考答案：A,C
參考解析：期貨交易有實(shí)物交割和對沖平倉兩種履約方式。故本題答案為AC。
三、判斷題
1、外匯期貨的蝶式套利，居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和。( )
參考答案：A
參考解析：外匯期貨的蝶式套利，居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和。故本題答案為A。
2、滬深300指數(shù)期貨的最小變動(dòng)單位為0.2點(diǎn)。( )
參考答案：A
參考解析：滬深300指數(shù)期貨的最小變動(dòng)單位為0.2點(diǎn)。故本題答案為A。
3、期權(quán)買賣的標(biāo)的是未來交付的資產(chǎn)。( )
參考答案：A
參考解析：期權(quán)，也稱選擇權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)是期權(quán)合約中約定的、買方行使權(quán)力時(shí)所購買或出售的資產(chǎn)。故本題答案為A。
4、場外利率期權(quán)交易中，在國際市場使用最多、影響的是ISDA主協(xié)議。( )
參考答案：A
參考解析：場外利率期權(quán)交易中，在國際市場使用最多、影響的是ISDA主協(xié)議。故本題答案為A。
5、期權(quán)交易中，交易的雙方都需要付期權(quán)費(fèi)。( )
參考答案：B
參考解析：期權(quán)費(fèi)是期權(quán)買方為獲得按約定價(jià)格購買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而支付給賣方的費(fèi)用。賣方不需要支付費(fèi)用。故本題答案為B。