為大家整理“2018年初級銀行從業(yè)資格考試模擬試題及答案：法律法規(guī)（精選試題13）”。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題信息，請訪問銀行從業(yè)人員資格考試頻道。
單選題：
1、銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險時，將全部業(yè)務(wù)劃分為()個業(yè)務(wù)條線。
A.6
B.7
C.8
D.9
參考答案：D
參考解析：標(biāo)準(zhǔn)法將銀行全部業(yè)務(wù)劃分為公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)等9個業(yè)務(wù)條線.操作風(fēng)險資本要求等于各條線三年總收入的平均值乘上一個固定比例再加總。
2、常見的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務(wù)與經(jīng)營狀況、凈利差收益率等。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：B
參考解析：常見的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務(wù)與經(jīng)營狀況、風(fēng)險調(diào)整后收益(RAROC)等。
3、對實施內(nèi)部評級法的銀行，運用內(nèi)部評級法計算全行表內(nèi)外資產(chǎn)的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：B
參考解析：對實施內(nèi)部評級法的銀行，內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評級法.未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法。
4、根據(jù)()，匯率風(fēng)險分為外匯交易風(fēng)險和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險。
A.風(fēng)險的性質(zhì)
B.產(chǎn)生的原因
C.資金作用
D.風(fēng)險來源
參考答案：B
參考解析：根據(jù)產(chǎn)生的原因，匯率風(fēng)險可以分為外匯交易風(fēng)險和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險。
5、不屬于常用的風(fēng)險價值法的是()。
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.蒙特卡洛模擬法
D.情景分析法
參考答案：D
參考解析：目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。
多選題：
6、常用的信用風(fēng)險計量參數(shù)包括()。
A.違約概率
B.違約損失率
C.有效期限
D.預(yù)期損失
E.非預(yù)期損失
參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：商業(yè)銀行通過計量不同的風(fēng)險參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險水平.常用的風(fēng)險參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。
7、與非零售風(fēng)險暴露相比，零售風(fēng)險暴露具有()的顯著特點。
A.風(fēng)險分散
B.筆數(shù)大
C.單筆風(fēng)險暴露小
D.風(fēng)險集中
E.單筆風(fēng)險暴露大
參考答案：A,B,C
參考解析：與非零售風(fēng)險暴露相比，零售風(fēng)險暴露具有筆數(shù)大、單筆風(fēng)險暴露較小、風(fēng)險分散的顯著特點，這一特點決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對零售業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。
8、利率風(fēng)險按照來源不同，可以分為()。
A.重新定價風(fēng)險
B.再投資風(fēng)險
C.收益率曲線風(fēng)險
D.基準(zhǔn)風(fēng)險
E.期權(quán)性風(fēng)險
參考答案：A,C,D,E
參考解析：利率風(fēng)險按照來源不同，分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。
9、常用的市場風(fēng)險限額包括()。
A.交易限額
B.風(fēng)險限額
C.止損限額
D.融資限額
E.貸款限額
參考答案：A,B,C
參考解析：常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額。
10、市場風(fēng)險的管控手段包括()。
A.限額管理
B.風(fēng)險緩釋
C.風(fēng)險對沖
D.融資管理
E.壓力測試
參考答案：A,C
參考解析：市場風(fēng)險的管控手段包括限額管理和風(fēng)險對沖。
單選題：
1、銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險時，將全部業(yè)務(wù)劃分為()個業(yè)務(wù)條線。
A.6
B.7
C.8
D.9
參考答案：D
參考解析：標(biāo)準(zhǔn)法將銀行全部業(yè)務(wù)劃分為公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)等9個業(yè)務(wù)條線.操作風(fēng)險資本要求等于各條線三年總收入的平均值乘上一個固定比例再加總。
2、常見的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務(wù)與經(jīng)營狀況、凈利差收益率等。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：B
參考解析：常見的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務(wù)與經(jīng)營狀況、風(fēng)險調(diào)整后收益(RAROC)等。
3、對實施內(nèi)部評級法的銀行，運用內(nèi)部評級法計算全行表內(nèi)外資產(chǎn)的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：B
參考解析：對實施內(nèi)部評級法的銀行，內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評級法.未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法。
4、根據(jù)()，匯率風(fēng)險分為外匯交易風(fēng)險和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險。
A.風(fēng)險的性質(zhì)
B.產(chǎn)生的原因
C.資金作用
D.風(fēng)險來源
參考答案：B
參考解析：根據(jù)產(chǎn)生的原因，匯率風(fēng)險可以分為外匯交易風(fēng)險和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險。
5、不屬于常用的風(fēng)險價值法的是()。
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.蒙特卡洛模擬法
D.情景分析法
參考答案：D
參考解析：目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。
多選題：
6、常用的信用風(fēng)險計量參數(shù)包括()。
A.違約概率
B.違約損失率
C.有效期限
D.預(yù)期損失
E.非預(yù)期損失
參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：商業(yè)銀行通過計量不同的風(fēng)險參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險水平.常用的風(fēng)險參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。
7、與非零售風(fēng)險暴露相比，零售風(fēng)險暴露具有()的顯著特點。
A.風(fēng)險分散
B.筆數(shù)大
C.單筆風(fēng)險暴露小
D.風(fēng)險集中
E.單筆風(fēng)險暴露大
參考答案：A,B,C
參考解析：與非零售風(fēng)險暴露相比，零售風(fēng)險暴露具有筆數(shù)大、單筆風(fēng)險暴露較小、風(fēng)險分散的顯著特點，這一特點決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對零售業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。
8、利率風(fēng)險按照來源不同，可以分為()。
A.重新定價風(fēng)險
B.再投資風(fēng)險
C.收益率曲線風(fēng)險
D.基準(zhǔn)風(fēng)險
E.期權(quán)性風(fēng)險
參考答案：A,C,D,E
參考解析：利率風(fēng)險按照來源不同，分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。
9、常用的市場風(fēng)險限額包括()。
A.交易限額
B.風(fēng)險限額
C.止損限額
D.融資限額
E.貸款限額
參考答案：A,B,C
參考解析：常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額。
10、市場風(fēng)險的管控手段包括()。
A.限額管理
B.風(fēng)險緩釋
C.風(fēng)險對沖
D.融資管理
E.壓力測試
參考答案：A,C
參考解析：市場風(fēng)險的管控手段包括限額管理和風(fēng)險對沖。