整理“2018年初級銀行從業(yè)資格考試模擬試題及答案：風險管理（精選3)”。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題信息，請訪問銀行從業(yè)人員資格考試頻道。
一、在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
第1題由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于()。
A.聲譽風險
B.市場風險
C.戰(zhàn)略風險
D.國家風險
【正確答案】：C
第2題資產(chǎn)證券化的作用在于()。
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B.增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性
C.是一種風險轉移的風險管理方法
D.以上都正確
【正確答案】：D
第3題商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理的關系是：()。
A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理是兩個相對獨立的范疇，大多數(shù)時候相互作用不大
B.商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關，并互相作用
C.商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理并非完全一致，有時可能會出現(xiàn)沖突
D.商業(yè)銀行風險管理部門是一個成本中心，強調風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)
【正確答案】：B
第4題以下關于貸款轉讓的論述，正確的是：()。
A.單筆貸款轉讓，其風險和價值一般易于評估
B.組合貸款轉讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度
C.應當根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉讓
D.以上都正確
【正確答案】：D
第5題已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是()。
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
【正確答案】：B
第6題對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是：()。
A.管理者人品
B.管理者誠信度
C.授信動機
D.以上都是
【正確答案】：D
第7題戰(zhàn)略風險屬于一種()。
A.長期的潛在的風險
B.短期的風險
C.顯性的風險
D.以上都不對
【正確答案】：A
第8題以下哪一項不是信用評分模型?()
A.線性概率模型
B.Probit模型
C.線性辨別模型
D.CreditMetrics模型
【正確答案】：D
第9題如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是()。
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
【正確答案】：C
第10題以下屬于客戶評級的專家判斷法的是()。
A.5C.系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.C.ELs系統(tǒng)
D.以上都是
【正確答案】：D
第11題認為存貸款人信息不對稱，因此債權人利益就會承受風險，從而需要通過監(jiān)管保護債權人利益，這樣的觀點是：()
A.債權保護論
B.銀行風險論
C.適度競爭論
D.利益沖突論
【正確答案】：A
第12題巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：()。
A.最低標準
B.要求
C.規(guī)范做法
D.以上都不是
【正確答案】：A
第13題久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?()。
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價格指數(shù)
【正確答案】：A
第14題中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本?()。
A.基本指標法
B.標準法
C.高級計量法
D.AB
【正確答案】：D
第15題我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業(yè)務是：()
A.個人住宅抵押貸款
B.個人零售貸款
C.循環(huán)零售貸款
D.以上都不對
【正確答案】：C
第16題如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正確答案】：D
第17題我國商業(yè)銀行的國際競爭對手日漸增對，競爭日益激烈，這樣的風險屬于什么類型的戰(zhàn)略風險?()
A.項目風險
B.競爭對手風險
C.品牌風險
D.產(chǎn)業(yè)風險
【正確答案】：D
第18題商業(yè)銀行的流動性風險可能是由哪些業(yè)務所引起的?()
A.資產(chǎn)業(yè)務
B.負債業(yè)務
C.表外業(yè)務
D.以上都有可能
【正確答案】：D
第19題CeDtPortfolioView模型是對什么關系進行建模?()
A.轉移概率與宏觀因素的關系
B.轉移概率與企業(yè)自身風險的關系
C.轉移概率與行業(yè)因素的關系
D.以上都不對
【正確答案】：A
第20題根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行監(jiān)管的目標是：()
A.規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行也風險
B.保護存款人和其他客戶合法權益，促進銀行業(yè)健康發(fā)展
C.促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心
D.保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力
【正確答案】：C
第21題已知A項目的投資半年收益率為5%，B項目的年收益率為7%，C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的收益率排序為：()
A.A〉B〉C
B.B〉C〉A
C.C〉B〉A
D.B〉A〉C
【正確答案】：C
第22題貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是()
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對
【正確答案】：C
第23題商業(yè)銀行應于每年()之前以年度報告的形式對外披露信息，并將年度報告置放在商業(yè)銀行的主要營業(yè)場所，確保公眾能方便及時地查閱。
A.4月初
B.4月底
C.5月初
D.5月底
【正確答案】：B
第24題商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是：()。
A.對可能的風險進行保險
B.加強內(nèi)部控制體系的建設
C.設立應急預案和連續(xù)經(jīng)營計劃
D.以上都不對
【正確答案】：B
第25題銀行監(jiān)管的現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容不包括：()。
A.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性
B.風險狀況
C.資本充足性
D.外部市場競爭狀況
【正確答案】：D
第26題《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：()。
A.由商業(yè)銀行自己評估
B.由監(jiān)管*統(tǒng)一給定
C.由外部評級機構提供
D.以上都不是
【正確答案】：A
第27題以下哪一項不是操作風險評估中所應當遵循的原則?()
A.由表及里原則
B.自下而上原則
C.由已知到未知原則
D.由淺入深原則
【正確答案】：D
第28題我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種()
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結合的分析法
D.以上都不對
【正確答案】：C
第29題根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風險加權資產(chǎn)時，我國商業(yè)銀行應當對中央政府投資的公用企業(yè)的債權風險權重定位：()
A.0
B.50%
C.70%
D.100%
【正確答案】：B
第30題如果商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，那么在短期內(nèi)可能面臨什么風險?()
A.資產(chǎn)流動性風險
B.負債流動性風險
C.資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險
D.以上都不是
【正確答案】：A
第31題商業(yè)銀行有效風險管理的基石是：()
A.風險管理部門工作人員的盡職盡責
B.強大的技術支持
C.高級管理層的支持與承諾
D.外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督
【正確答案】：C
第32題根據(jù)我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過：()
A.25%
B.50%
C.75%
D.90%
【正確答案】：C
第33題商業(yè)銀行信用風險評級所使用的標準法的依據(jù)是：()。
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級A
B.相結合
D.以上都不是
【正確答案】：A
第34題以下哪一項不屬于CEL評級體系中的指標()。
A.資本充足性
B.資產(chǎn)質量
C.管理水平
D.競爭力水平
【正確答案】：D
第35題商業(yè)銀行外部審計主要是針對什么方面?()。
A.財務狀況
B.經(jīng)營戰(zhàn)略
C.風險狀況
D.競爭力水平
【正確答案】：A
第36題根據(jù)CeDtMonitor模型，企業(yè)貸款價值同企業(yè)負債數(shù)額的波動性的關系是：()
A.正向關系
B.反向關系
C.不相關
D.視情況而定
【正確答案】：A
第37題在常用的操作風險經(jīng)濟資本計量方法中，風險敏感性的方法是：()
A.基本指標法
B.標準法
C.高級計量法
D.內(nèi)部模型法
【正確答案】：C
第38題如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬，負債20萬;美元資產(chǎn)100萬，負債50萬，遠期多頭200萬，空頭40萬;歐元資產(chǎn)500萬，負債300萬。該銀行的美元的敞口頭寸為：()
A.150萬
B.200萬
C.210萬
D.390萬
【正確答案】：C
第39題關于個人客戶的歷史數(shù)據(jù)的特點是：()。
A.數(shù)量少，缺乏規(guī)律性，穩(wěn)定性
B.數(shù)量多，但是缺乏規(guī)律性
C.數(shù)量多，歷史信息規(guī)律性強
D.以上都不是
【正確答案】：C
第40題風險中性定價理論的核心思想是：()
A.假定風險因素不影響定價
B.假設金融市場中每個參與者都是風險中立者
C.假設金融市場中每個參與者都是風險厭惡者
D.以上都不對
【正確答案】：B
二、在以下各小題所給出的4個選項中，至少有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
第41題蒙特卡羅模擬方法的缺點在于：()。
A.由于對基礎風險因素的一些假設，使得存在模型風險
B.計算量大，準確性的提高速度慢
C.如果計算機模擬產(chǎn)生的是偽隨機數(shù)，那么可能導致錯誤結果
D.計算的VaR準確性較差
E.仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象
【正確答案】：A,C
第42題商業(yè)銀行操作風險的評估要素包括哪幾個方面?()
A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)
B.相關的外部數(shù)據(jù)
C.商業(yè)銀行的業(yè)務環(huán)境
D.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制因素
E.同業(yè)競爭者的損失情況
【正確答案】：A,C
第43題銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為()。
A.公共性質論
B.利益沖突論
C.債券保護論
D.行風險論
E.適度競爭論
【正確答案】：A,C,E
第44題市場風險內(nèi)部模型法的局限性在于：()
A.不能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感型
B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率時間
C.通常只能計量交易業(yè)務中的市場風險，不能計量非交易業(yè)務中的市場風險
D.開發(fā)內(nèi)部模型成本太高
E.內(nèi)部模型計算太繁瑣，容易出錯
【正確答案】：A,C
第45題能夠轉移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括：()。
A.商業(yè)銀行一攬子保險
B.商業(yè)綜合責任保險
C.未授權交易保險
D.存款保險
E.錯誤與遺漏保險
【正確答案】：A,C
第46題商業(yè)銀行流動性和盈利性的關系是：()
A.商業(yè)銀行為了追求盈利性而進行長期投資，可能會影響短期流動性，因此商業(yè)銀行的營利性和流動性在一定程度上是矛盾的
B.商業(yè)銀行流動性和盈利性是相互對立、互不相容的兩個經(jīng)營目標
C.商業(yè)銀行應當在流動性和盈利性之間找到一個平衡點
D.商業(yè)銀行健康的流動性能夠維持商業(yè)銀行的正常經(jīng)營，最終會提高商業(yè)銀行的盈利水平
E.商業(yè)銀行的盈利性也有助于維持商業(yè)銀行的正常流動性
【正確答案】：A,C,D,E
第47題商業(yè)銀行所面臨的市場風險主要包括()
A.股票風險
B.匯率風險
C.違約風險
D.利率風險
E.商品風險
【正確答案】：A,B,D,E
第48題國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有()
A.傳統(tǒng)方法
B.評級方法
C.信用評分方法
D.統(tǒng)計模型
E.黑色預警法
【正確答案】：A,B,C,D
第49題區(qū)域風險預警主要包括哪幾種情況()
A.有關區(qū)域經(jīng)濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化
B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化
C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內(nèi)部出現(xiàn)風險因素
D.國家有關產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化
E.產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策
【正確答案】：A,B,C
第50題目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的因素包括()
A.個人因素
B.資金用途因素
C.還款來源因素
D.保障因素
E.企業(yè)前景因素
【正確答案】：A,B,C,D,E
第51題根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征()。
A.全面性
B.相關性
C.及時性
D.可靠性
E.可比性
【正確答案】：A,C,E
第52題以下哪些屬于商業(yè)銀行評估流動性風險的常用流動性比率/指標?()
A.現(xiàn)金頭寸指標
B.速動比率
C.核心存款比例
D.貸款總額與總資產(chǎn)比率
E.貸款總額與核心存款比率
【正確答案】：A,D
第53題以下屬于金融衍生品的是：()
A.即期金融產(chǎn)品
B.金融期貨
C.期權
D.遠期利率協(xié)議
E.貨幣互換
【正確答案】：B,D
第54題以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是：()
A.庫存現(xiàn)金
B.超額準備金
C.一個月內(nèi)到期的正常類貸款
D.一個月內(nèi)到期的債權
E.長期公司債
【正確答案】：A,C
第55題信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是：()。
A.用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C.無法全面的反映借款人的信用狀況
D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值
E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素
【正確答案】：A,D
第56題針對商業(yè)銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括：()
A.資本充足性
B.資產(chǎn)質量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流動性
【正確答案】：A,C,E
第57題商業(yè)銀行考察保證人的有效性應關注哪些方面?()
A.保證人的資格
B.保證人的財務實力
C.保證人的意愿
D.保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系
E.保證的法律責任
【正確答案】：A,C,E
第58題財務比率主要分為哪幾類()
A.盈利能力比率
B.負債比重比率
C.效率比率
D.杠桿比率
E.流動比率
【正確答案】：A,C,D,E
第59題按照我國的貸款五級分類法，屬于不良貸款的有()
A.正常貸款
B.關注貸款
C.次級貸款
D.可以貸款
E.損失貸款
【正確答案】：C,D,E
第60題商業(yè)銀行風險管理流程包括()。
A.風險識別
B.風險計量
C.風險監(jiān)測
D.風險控制
E.風險對沖
【正確答案】：A,B,C,D
第61題下列關于收益-風險的說法正確的有：()
A.在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，風險和收益呈現(xiàn)正相關關系
B.在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，每一個點對應于相同風險下的收益
C.在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，每一個點對應于相同收益下的最小風險
D.理性投資者都會在充分分散化的投資組合前沿選擇投資組合
E.經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿的任意兩點的線性組合不一定位于前沿上
【正確答案】：A,B,C,D
第62題商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式有：()。
A.保證
B.抵押
C.質押
D.留置
E.定金
【正確答案】：A,B,C
第63題目前為止已開發(fā)出的金融期貨包括：()
A.利率期貨
B.貨幣期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.商品期貨
E.匯率期貨
【正確答案】：A,C
第64題中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務進行風險分析應當包含哪些內(nèi)容?()
A.有關表外業(yè)務的基本情況，包括表外業(yè)務余額，損失余額，變動情況等。
B.表外業(yè)務的地區(qū)結構分析
C.表外業(yè)務墊款成因分析
D.表外業(yè)務墊款變化趨勢的預測
【正確答案】：A,C
第65題商業(yè)銀行流動風險的主要成因包括：()
A.資產(chǎn)負債的期限結構不匹配
B.資產(chǎn)負債的幣種結構不匹配
C.資產(chǎn)和負債的分布結構不合理，過于同質化、集中化
D.管理層決策失誤
E.國家宏觀調控政策
【正確答案】：A,B,C
三、請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。
第66題隨機變量之間的相關性可以用相關系數(shù)進行描述，相關系數(shù)既可以描述變量間的線性相關關系，也可以描述非線性相關關系。()
【正確答案】：×
第67題一般來說，進行VA建模時，非參數(shù)方法比參數(shù)方法更能準確描述資產(chǎn)價值的分布，因此也就能相應的減少模型風險()
【正確答案】：√
第68題通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任。()
【正確答案】：×
第69題信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等幾種類別的風險是相互獨立、互不相關的。()
【正確答案】：×
第70題當宏觀經(jīng)濟形勢較差，系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險較大時，商業(yè)銀行應當加強風險管理力度;而當宏觀經(jīng)濟形勢比較景氣，系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險較小時，商業(yè)銀行可以放松風險管理()
【正確答案】：×
第71題市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。()
【正確答案】：√
第72題KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。()
【正確答案】：√
第73題對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。()
【正確答案】：×
第74題20世紀90年代以來，全球范圍內(nèi)商業(yè)銀行監(jiān)管的總趨勢是逐漸放松監(jiān)管，促進金融自由化。()
【正確答案】：×
第75題CEtRisk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。()
【正確答案】：×
一、在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
第1題由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于()。
A.聲譽風險
B.市場風險
C.戰(zhàn)略風險
D.國家風險
【正確答案】：C
第2題資產(chǎn)證券化的作用在于()。
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B.增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性
C.是一種風險轉移的風險管理方法
D.以上都正確
【正確答案】：D
第3題商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理的關系是：()。
A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理是兩個相對獨立的范疇，大多數(shù)時候相互作用不大
B.商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關，并互相作用
C.商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理并非完全一致，有時可能會出現(xiàn)沖突
D.商業(yè)銀行風險管理部門是一個成本中心，強調風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)
【正確答案】：B
第4題以下關于貸款轉讓的論述，正確的是：()。
A.單筆貸款轉讓，其風險和價值一般易于評估
B.組合貸款轉讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度
C.應當根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉讓
D.以上都正確
【正確答案】：D
第5題已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是()。
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
【正確答案】：B
第6題對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是：()。
A.管理者人品
B.管理者誠信度
C.授信動機
D.以上都是
【正確答案】：D
第7題戰(zhàn)略風險屬于一種()。
A.長期的潛在的風險
B.短期的風險
C.顯性的風險
D.以上都不對
【正確答案】：A
第8題以下哪一項不是信用評分模型?()
A.線性概率模型
B.Probit模型
C.線性辨別模型
D.CreditMetrics模型
【正確答案】：D
第9題如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是()。
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
【正確答案】：C
第10題以下屬于客戶評級的專家判斷法的是()。
A.5C.系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.C.ELs系統(tǒng)
D.以上都是
【正確答案】：D
第11題認為存貸款人信息不對稱，因此債權人利益就會承受風險，從而需要通過監(jiān)管保護債權人利益，這樣的觀點是：()
A.債權保護論
B.銀行風險論
C.適度競爭論
D.利益沖突論
【正確答案】：A
第12題巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：()。
A.最低標準
B.要求
C.規(guī)范做法
D.以上都不是
【正確答案】：A
第13題久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?()。
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價格指數(shù)
【正確答案】：A
第14題中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本?()。
A.基本指標法
B.標準法
C.高級計量法
D.AB
【正確答案】：D
第15題我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業(yè)務是：()
A.個人住宅抵押貸款
B.個人零售貸款
C.循環(huán)零售貸款
D.以上都不對
【正確答案】：C
第16題如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正確答案】：D
第17題我國商業(yè)銀行的國際競爭對手日漸增對，競爭日益激烈，這樣的風險屬于什么類型的戰(zhàn)略風險?()
A.項目風險
B.競爭對手風險
C.品牌風險
D.產(chǎn)業(yè)風險
【正確答案】：D
第18題商業(yè)銀行的流動性風險可能是由哪些業(yè)務所引起的?()
A.資產(chǎn)業(yè)務
B.負債業(yè)務
C.表外業(yè)務
D.以上都有可能
【正確答案】：D
第19題CeDtPortfolioView模型是對什么關系進行建模?()
A.轉移概率與宏觀因素的關系
B.轉移概率與企業(yè)自身風險的關系
C.轉移概率與行業(yè)因素的關系
D.以上都不對
【正確答案】：A
第20題根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行監(jiān)管的目標是：()
A.規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行也風險
B.保護存款人和其他客戶合法權益，促進銀行業(yè)健康發(fā)展
C.促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心
D.保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力
【正確答案】：C
第21題已知A項目的投資半年收益率為5%，B項目的年收益率為7%，C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的收益率排序為：()
A.A〉B〉C
B.B〉C〉A
C.C〉B〉A
D.B〉A〉C
【正確答案】：C
第22題貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是()
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對
【正確答案】：C
第23題商業(yè)銀行應于每年()之前以年度報告的形式對外披露信息，并將年度報告置放在商業(yè)銀行的主要營業(yè)場所，確保公眾能方便及時地查閱。
A.4月初
B.4月底
C.5月初
D.5月底
【正確答案】：B
第24題商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是：()。
A.對可能的風險進行保險
B.加強內(nèi)部控制體系的建設
C.設立應急預案和連續(xù)經(jīng)營計劃
D.以上都不對
【正確答案】：B
第25題銀行監(jiān)管的現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容不包括：()。
A.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性
B.風險狀況
C.資本充足性
D.外部市場競爭狀況
【正確答案】：D
第26題《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：()。
A.由商業(yè)銀行自己評估
B.由監(jiān)管*統(tǒng)一給定
C.由外部評級機構提供
D.以上都不是
【正確答案】：A
第27題以下哪一項不是操作風險評估中所應當遵循的原則?()
A.由表及里原則
B.自下而上原則
C.由已知到未知原則
D.由淺入深原則
【正確答案】：D
第28題我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種()
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結合的分析法
D.以上都不對
【正確答案】：C
第29題根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風險加權資產(chǎn)時，我國商業(yè)銀行應當對中央政府投資的公用企業(yè)的債權風險權重定位：()
A.0
B.50%
C.70%
D.100%
【正確答案】：B
第30題如果商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，那么在短期內(nèi)可能面臨什么風險?()
A.資產(chǎn)流動性風險
B.負債流動性風險
C.資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險
D.以上都不是
【正確答案】：A
第31題商業(yè)銀行有效風險管理的基石是：()
A.風險管理部門工作人員的盡職盡責
B.強大的技術支持
C.高級管理層的支持與承諾
D.外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督
【正確答案】：C
第32題根據(jù)我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過：()
A.25%
B.50%
C.75%
D.90%
【正確答案】：C
第33題商業(yè)銀行信用風險評級所使用的標準法的依據(jù)是：()。
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級A
B.相結合
D.以上都不是
【正確答案】：A
第34題以下哪一項不屬于CEL評級體系中的指標()。
A.資本充足性
B.資產(chǎn)質量
C.管理水平
D.競爭力水平
【正確答案】：D
第35題商業(yè)銀行外部審計主要是針對什么方面?()。
A.財務狀況
B.經(jīng)營戰(zhàn)略
C.風險狀況
D.競爭力水平
【正確答案】：A
第36題根據(jù)CeDtMonitor模型，企業(yè)貸款價值同企業(yè)負債數(shù)額的波動性的關系是：()
A.正向關系
B.反向關系
C.不相關
D.視情況而定
【正確答案】：A
第37題在常用的操作風險經(jīng)濟資本計量方法中，風險敏感性的方法是：()
A.基本指標法
B.標準法
C.高級計量法
D.內(nèi)部模型法
【正確答案】：C
第38題如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬，負債20萬;美元資產(chǎn)100萬，負債50萬，遠期多頭200萬，空頭40萬;歐元資產(chǎn)500萬，負債300萬。該銀行的美元的敞口頭寸為：()
A.150萬
B.200萬
C.210萬
D.390萬
【正確答案】：C
第39題關于個人客戶的歷史數(shù)據(jù)的特點是：()。
A.數(shù)量少，缺乏規(guī)律性，穩(wěn)定性
B.數(shù)量多，但是缺乏規(guī)律性
C.數(shù)量多，歷史信息規(guī)律性強
D.以上都不是
【正確答案】：C
第40題風險中性定價理論的核心思想是：()
A.假定風險因素不影響定價
B.假設金融市場中每個參與者都是風險中立者
C.假設金融市場中每個參與者都是風險厭惡者
D.以上都不對
【正確答案】：B
二、在以下各小題所給出的4個選項中，至少有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
第41題蒙特卡羅模擬方法的缺點在于：()。
A.由于對基礎風險因素的一些假設，使得存在模型風險
B.計算量大，準確性的提高速度慢
C.如果計算機模擬產(chǎn)生的是偽隨機數(shù)，那么可能導致錯誤結果
D.計算的VaR準確性較差
E.仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象
【正確答案】：A,C
第42題商業(yè)銀行操作風險的評估要素包括哪幾個方面?()
A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)
B.相關的外部數(shù)據(jù)
C.商業(yè)銀行的業(yè)務環(huán)境
D.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制因素
E.同業(yè)競爭者的損失情況
【正確答案】：A,C
第43題銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為()。
A.公共性質論
B.利益沖突論
C.債券保護論
D.行風險論
E.適度競爭論
【正確答案】：A,C,E
第44題市場風險內(nèi)部模型法的局限性在于：()
A.不能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感型
B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率時間
C.通常只能計量交易業(yè)務中的市場風險，不能計量非交易業(yè)務中的市場風險
D.開發(fā)內(nèi)部模型成本太高
E.內(nèi)部模型計算太繁瑣，容易出錯
【正確答案】：A,C
第45題能夠轉移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括：()。
A.商業(yè)銀行一攬子保險
B.商業(yè)綜合責任保險
C.未授權交易保險
D.存款保險
E.錯誤與遺漏保險
【正確答案】：A,C
第46題商業(yè)銀行流動性和盈利性的關系是：()
A.商業(yè)銀行為了追求盈利性而進行長期投資，可能會影響短期流動性，因此商業(yè)銀行的營利性和流動性在一定程度上是矛盾的
B.商業(yè)銀行流動性和盈利性是相互對立、互不相容的兩個經(jīng)營目標
C.商業(yè)銀行應當在流動性和盈利性之間找到一個平衡點
D.商業(yè)銀行健康的流動性能夠維持商業(yè)銀行的正常經(jīng)營，最終會提高商業(yè)銀行的盈利水平
E.商業(yè)銀行的盈利性也有助于維持商業(yè)銀行的正常流動性
【正確答案】：A,C,D,E
第47題商業(yè)銀行所面臨的市場風險主要包括()
A.股票風險
B.匯率風險
C.違約風險
D.利率風險
E.商品風險
【正確答案】：A,B,D,E
第48題國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有()
A.傳統(tǒng)方法
B.評級方法
C.信用評分方法
D.統(tǒng)計模型
E.黑色預警法
【正確答案】：A,B,C,D
第49題區(qū)域風險預警主要包括哪幾種情況()
A.有關區(qū)域經(jīng)濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化
B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化
C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內(nèi)部出現(xiàn)風險因素
D.國家有關產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化
E.產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策
【正確答案】：A,B,C
第50題目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的因素包括()
A.個人因素
B.資金用途因素
C.還款來源因素
D.保障因素
E.企業(yè)前景因素
【正確答案】：A,B,C,D,E
第51題根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征()。
A.全面性
B.相關性
C.及時性
D.可靠性
E.可比性
【正確答案】：A,C,E
第52題以下哪些屬于商業(yè)銀行評估流動性風險的常用流動性比率/指標?()
A.現(xiàn)金頭寸指標
B.速動比率
C.核心存款比例
D.貸款總額與總資產(chǎn)比率
E.貸款總額與核心存款比率
【正確答案】：A,D
第53題以下屬于金融衍生品的是：()
A.即期金融產(chǎn)品
B.金融期貨
C.期權
D.遠期利率協(xié)議
E.貨幣互換
【正確答案】：B,D
第54題以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是：()
A.庫存現(xiàn)金
B.超額準備金
C.一個月內(nèi)到期的正常類貸款
D.一個月內(nèi)到期的債權
E.長期公司債
【正確答案】：A,C
第55題信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是：()。
A.用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C.無法全面的反映借款人的信用狀況
D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值
E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素
【正確答案】：A,D
第56題針對商業(yè)銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括：()
A.資本充足性
B.資產(chǎn)質量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流動性
【正確答案】：A,C,E
第57題商業(yè)銀行考察保證人的有效性應關注哪些方面?()
A.保證人的資格
B.保證人的財務實力
C.保證人的意愿
D.保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系
E.保證的法律責任
【正確答案】：A,C,E
第58題財務比率主要分為哪幾類()
A.盈利能力比率
B.負債比重比率
C.效率比率
D.杠桿比率
E.流動比率
【正確答案】：A,C,D,E
第59題按照我國的貸款五級分類法，屬于不良貸款的有()
A.正常貸款
B.關注貸款
C.次級貸款
D.可以貸款
E.損失貸款
【正確答案】：C,D,E
第60題商業(yè)銀行風險管理流程包括()。
A.風險識別
B.風險計量
C.風險監(jiān)測
D.風險控制
E.風險對沖
【正確答案】：A,B,C,D
第61題下列關于收益-風險的說法正確的有：()
A.在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，風險和收益呈現(xiàn)正相關關系
B.在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，每一個點對應于相同風險下的收益
C.在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，每一個點對應于相同收益下的最小風險
D.理性投資者都會在充分分散化的投資組合前沿選擇投資組合
E.經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿的任意兩點的線性組合不一定位于前沿上
【正確答案】：A,B,C,D
第62題商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式有：()。
A.保證
B.抵押
C.質押
D.留置
E.定金
【正確答案】：A,B,C
第63題目前為止已開發(fā)出的金融期貨包括：()
A.利率期貨
B.貨幣期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.商品期貨
E.匯率期貨
【正確答案】：A,C
第64題中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務進行風險分析應當包含哪些內(nèi)容?()
A.有關表外業(yè)務的基本情況，包括表外業(yè)務余額，損失余額，變動情況等。
B.表外業(yè)務的地區(qū)結構分析
C.表外業(yè)務墊款成因分析
D.表外業(yè)務墊款變化趨勢的預測
【正確答案】：A,C
第65題商業(yè)銀行流動風險的主要成因包括：()
A.資產(chǎn)負債的期限結構不匹配
B.資產(chǎn)負債的幣種結構不匹配
C.資產(chǎn)和負債的分布結構不合理，過于同質化、集中化
D.管理層決策失誤
E.國家宏觀調控政策
【正確答案】：A,B,C
三、請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。
第66題隨機變量之間的相關性可以用相關系數(shù)進行描述，相關系數(shù)既可以描述變量間的線性相關關系，也可以描述非線性相關關系。()
【正確答案】：×
第67題一般來說，進行VA建模時，非參數(shù)方法比參數(shù)方法更能準確描述資產(chǎn)價值的分布，因此也就能相應的減少模型風險()
【正確答案】：√
第68題通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任。()
【正確答案】：×
第69題信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等幾種類別的風險是相互獨立、互不相關的。()
【正確答案】：×
第70題當宏觀經(jīng)濟形勢較差，系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險較大時，商業(yè)銀行應當加強風險管理力度;而當宏觀經(jīng)濟形勢比較景氣，系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險較小時，商業(yè)銀行可以放松風險管理()
【正確答案】：×
第71題市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。()
【正確答案】：√
第72題KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。()
【正確答案】：√
第73題對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。()
【正確答案】：×
第74題20世紀90年代以來，全球范圍內(nèi)商業(yè)銀行監(jiān)管的總趨勢是逐漸放松監(jiān)管，促進金融自由化。()
【正確答案】：×
第75題CEtRisk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。()
【正確答案】：×