整理“2018初級銀行從業(yè)資格考試模擬試題及答案：風(fēng)險管理（練習(xí)題1）”。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題信息，請?jiān)L問銀行從業(yè)人員資格考試頻道。
1、正常貸款遷徙率等于()。
A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
【答案】A
2、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是()，缺點(diǎn)是()。
A.不直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較弱
B.直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較弱
C.不直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較強(qiáng)
D.直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較強(qiáng)
【答案】B
3、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
A.市場價值
B.公允價值
C.名義價值
D.市值重估
【答案】C
4、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是()。
A.期望法
B.方差一協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡洛模擬法
【答案】A
5、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。
A.公司治理
B.外部控制
C.合規(guī)文化
D.信息系統(tǒng)
【答案】C
6、下列選項(xiàng)不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險管理能力將操作風(fēng)險進(jìn)行劃分的是()。
A.可規(guī)避的操作風(fēng)險
B.不可降低的操作風(fēng)險
C.可緩釋的操作風(fēng)險
D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險
【答案】B
7、下列選項(xiàng)不是我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式的是()。
A.網(wǎng)上業(yè)務(wù)
B.法人信貸業(yè)務(wù)
C.柜臺業(yè)務(wù)
D.個人信貸業(yè)務(wù)
【答案】A
8、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是()。
A.個人住房按揭貸款
B.個人大額耐用消費(fèi)品貸款
C.汽車貸款
D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
【答案】C
9、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】B
10、()是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識別企業(yè)信用風(fēng)險的目的。
A.風(fēng)險狀況分析
B.投資狀況分析
C.經(jīng)營狀況分析
D.財務(wù)狀況分析
【答案】D
11、以下關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是()。
A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系
B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法
C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險進(jìn)行壓力測試和情景分析
【答案】A
12、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是()。
A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險管理部門
B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門→管理層
C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門
D.管理層→風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門
【答案】B
13、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括()。
A.信息系統(tǒng)
B.風(fēng)險狀況
C.損失事件
D.誘因和對策
【答案】A
14、()將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。
A.期望均值法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.替代標(biāo)準(zhǔn)法
D.高級計(jì)量法
【答案】B
15、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是()。
A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理
B.鼓勵公平競爭
C.只對被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制
D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源
【答案】C
16、()是各國監(jiān)管*和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。
A.流動性比率/指標(biāo)法
B.自我評估法
C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法
D.因果分析模型
【答案】A
17、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()。
A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)
B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債
D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債
【答案】B
18、當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于()，甚至為負(fù)數(shù)時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對其流動性狀況引起高度重視。
A.1%～3%
B.3%～5%
C.5%～7%
D.7%～10%
【答案】B
19、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為核心資金，為貸款提供金融來源。
A.平均存款
B.平均貸款
C.期望存款
D.期望貸款
【答案】A
20、聲譽(yù)風(fēng)險管理的具體做法不包括()。
A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)
B.確保實(shí)現(xiàn)
C.確保及時處理投訴和批評
D.杜絕一切風(fēng)險投資
【答案】D
1、正常貸款遷徙率等于()。
A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
【答案】A
2、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是()，缺點(diǎn)是()。
A.不直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較弱
B.直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較弱
C.不直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較強(qiáng)
D.直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較強(qiáng)
【答案】B
3、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
A.市場價值
B.公允價值
C.名義價值
D.市值重估
【答案】C
4、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是()。
A.期望法
B.方差一協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡洛模擬法
【答案】A
5、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。
A.公司治理
B.外部控制
C.合規(guī)文化
D.信息系統(tǒng)
【答案】C
6、下列選項(xiàng)不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險管理能力將操作風(fēng)險進(jìn)行劃分的是()。
A.可規(guī)避的操作風(fēng)險
B.不可降低的操作風(fēng)險
C.可緩釋的操作風(fēng)險
D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險
【答案】B
7、下列選項(xiàng)不是我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式的是()。
A.網(wǎng)上業(yè)務(wù)
B.法人信貸業(yè)務(wù)
C.柜臺業(yè)務(wù)
D.個人信貸業(yè)務(wù)
【答案】A
8、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是()。
A.個人住房按揭貸款
B.個人大額耐用消費(fèi)品貸款
C.汽車貸款
D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
【答案】C
9、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】B
10、()是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識別企業(yè)信用風(fēng)險的目的。
A.風(fēng)險狀況分析
B.投資狀況分析
C.經(jīng)營狀況分析
D.財務(wù)狀況分析
【答案】D
11、以下關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是()。
A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系
B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法
C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險進(jìn)行壓力測試和情景分析
【答案】A
12、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是()。
A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險管理部門
B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門→管理層
C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門
D.管理層→風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門
【答案】B
13、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括()。
A.信息系統(tǒng)
B.風(fēng)險狀況
C.損失事件
D.誘因和對策
【答案】A
14、()將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。
A.期望均值法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.替代標(biāo)準(zhǔn)法
D.高級計(jì)量法
【答案】B
15、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是()。
A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理
B.鼓勵公平競爭
C.只對被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制
D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源
【答案】C
16、()是各國監(jiān)管*和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。
A.流動性比率/指標(biāo)法
B.自我評估法
C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法
D.因果分析模型
【答案】A
17、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()。
A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)
B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債
D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債
【答案】B
18、當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于()，甚至為負(fù)數(shù)時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對其流動性狀況引起高度重視。
A.1%～3%
B.3%～5%
C.5%～7%
D.7%～10%
【答案】B
19、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為核心資金，為貸款提供金融來源。
A.平均存款
B.平均貸款
C.期望存款
D.期望貸款
【答案】A
20、聲譽(yù)風(fēng)險管理的具體做法不包括()。
A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)
B.確保實(shí)現(xiàn)
C.確保及時處理投訴和批評
D.杜絕一切風(fēng)險投資
【答案】D