你可以創(chuàng)造未來(lái)的方式，就是腳踏實(shí)地向前走。你的未來(lái)也只有自己才能創(chuàng)造，既然選擇了就要毫不猶豫的堅(jiān)持走下去。整理“2019年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬題（4）”供考生參考。更多期貨從業(yè)資格考試模擬試題請(qǐng)?jiān)L問(wèn)期貨從業(yè)資格考試頻道。
單選題
第1題
滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
A.1
B.2
C.3
D.4
參考答案：A
第2題
()是指在一定時(shí)間和地點(diǎn)，在各種價(jià)格水平下賣(mài)方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。
A.價(jià)格
B.消費(fèi)
C.需求
D.供給
參考答案：D
第3題
期貨交易所會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)獲取期貨交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存()。
A.1年
B.2年
C.10年
D.20年
參考答案：B
第4題
當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，()。
A.仍應(yīng)避險(xiǎn)
B.不應(yīng)避險(xiǎn)
C.可考慮局部避險(xiǎn)
D.無(wú)所謂
查看答案
參考答案：B
第5題
日前，我國(guó)上市交易的ETF衍生品包括()。
A.ETF期貨
B.ETF期權(quán)
C.ETF遠(yuǎn)期
D.ETF互換
參考答案：B
單選題
第1題
下列會(huì)導(dǎo)致持倉(cāng)量減少的情況是()。
A.買(mǎi)方多頭開(kāi)倉(cāng)，賣(mài)方多頭平倉(cāng)
B.買(mǎi)方空頭平倉(cāng)，賣(mài)方多頭平倉(cāng)
C.買(mǎi)方多頭開(kāi)倉(cāng)，賣(mài)方空頭平倉(cāng)
D.買(mǎi)方空頭開(kāi)倉(cāng)，賣(mài)方空頭平倉(cāng)
參考答案：B
第2題
當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給不足、需求旺盛的情形，導(dǎo)致較近月份的合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度，或者較近月份的合約價(jià)格下跌幅度小于較遠(yuǎn)期的下跌幅度，無(wú)論是正向市場(chǎng)還是反向市場(chǎng)，在這種情況下，買(mǎi)入較近月份的合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利，盈利的可能性比較大，我們稱(chēng)這種套利為()。
A.買(mǎi)進(jìn)套利
B.賣(mài)出套利
C.牛市套利
D.熊市套利
參考答案：C
第3題
止損單中價(jià)格的選擇可以利用()確定。
A.有效市場(chǎng)理論
B.資產(chǎn)組合法
C.技術(shù)分析法
D.基本分析法
參考答案：C
第4題
看漲期權(quán)空頭的損益平衡點(diǎn)(不計(jì)交易費(fèi)用)為()
A.標(biāo)的物的價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格
B.標(biāo)的物的價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格
C.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金
D.執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金
參考答案：C
參考答案：C
第5題
()通常只進(jìn)行當(dāng)日的買(mǎi)賣(mài)，一般不會(huì)持倉(cāng)過(guò)夜。
A.長(zhǎng)線交易者
B.短線交易者
C.當(dāng)日交易者
D.搶帽子者
參考答案：C
參考答案：C
單選題
第1題
滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
A.1
B.2
C.3
D.4
參考答案：A
第2題
()是指在一定時(shí)間和地點(diǎn)，在各種價(jià)格水平下賣(mài)方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。
A.價(jià)格
B.消費(fèi)
C.需求
D.供給
參考答案：D
第3題
期貨交易所會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)獲取期貨交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存()。
A.1年
B.2年
C.10年
D.20年
參考答案：B
第4題
當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，()。
A.仍應(yīng)避險(xiǎn)
B.不應(yīng)避險(xiǎn)
C.可考慮局部避險(xiǎn)
D.無(wú)所謂
查看答案
參考答案：B
第5題
日前，我國(guó)上市交易的ETF衍生品包括()。
A.ETF期貨
B.ETF期權(quán)
C.ETF遠(yuǎn)期
D.ETF互換
參考答案：B
單選題
第1題
下列會(huì)導(dǎo)致持倉(cāng)量減少的情況是()。
A.買(mǎi)方多頭開(kāi)倉(cāng)，賣(mài)方多頭平倉(cāng)
B.買(mǎi)方空頭平倉(cāng)，賣(mài)方多頭平倉(cāng)
C.買(mǎi)方多頭開(kāi)倉(cāng)，賣(mài)方空頭平倉(cāng)
D.買(mǎi)方空頭開(kāi)倉(cāng)，賣(mài)方空頭平倉(cāng)
參考答案：B
第2題
當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給不足、需求旺盛的情形，導(dǎo)致較近月份的合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度，或者較近月份的合約價(jià)格下跌幅度小于較遠(yuǎn)期的下跌幅度，無(wú)論是正向市場(chǎng)還是反向市場(chǎng)，在這種情況下，買(mǎi)入較近月份的合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利，盈利的可能性比較大，我們稱(chēng)這種套利為()。
A.買(mǎi)進(jìn)套利
B.賣(mài)出套利
C.牛市套利
D.熊市套利
參考答案：C
第3題
止損單中價(jià)格的選擇可以利用()確定。
A.有效市場(chǎng)理論
B.資產(chǎn)組合法
C.技術(shù)分析法
D.基本分析法
參考答案：C
第4題
看漲期權(quán)空頭的損益平衡點(diǎn)(不計(jì)交易費(fèi)用)為()
A.標(biāo)的物的價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格
B.標(biāo)的物的價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格
C.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金
D.執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金
參考答案：C
參考答案：C
第5題
()通常只進(jìn)行當(dāng)日的買(mǎi)賣(mài)，一般不會(huì)持倉(cāng)過(guò)夜。
A.長(zhǎng)線交易者
B.短線交易者
C.當(dāng)日交易者
D.搶帽子者
參考答案：C
參考答案：C