學(xué)習(xí)是一個長期堅持的過程，對于期貨從業(yè)資格而言，每天進步一點點，基礎(chǔ)扎實一點點，日積月累，考試就會更容易一點點。整理“2019年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》模擬題（3）”供考生參考。更多期貨從業(yè)資格考試模擬試題請訪問期貨從業(yè)資格考試頻道。
參考答案：C
2.如果股指期貨價格高于股票組合價格并且兩者差額大于套利成本，適宜的套利策略是()。
A.買入股指期貨合約，同時買入股票組合
B.買入股指期貨合約，同時賣空股票組合
C.賣出股指期貨合約，同時賣空股票組合
D.賣出股指期貨合約，同時買入股票組合
參考答案：D
3.某機構(gòu)賣出中國金融期貨交易所5年期國債期貨20手(合約規(guī)模為100萬元/手)，賣出價格為97.700元，若當(dāng)天合約的結(jié)算價格為97.640元，此時該機構(gòu)的浮動盈虧是()元。
A.1200000
B.12000
C.-1200000
D.-12000
參考答案：B
4.在中國境內(nèi)，參與金融期貨與股票期權(quán)交易前需要進行綜合評估的是()。
A.基金管理公司
B.商業(yè)銀行
C.個人投資者
D.社?；?BR> 參考答案：C
5.假設(shè)某日美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.1972元人民幣，人民幣1個月期上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.3640%，美元1個月期倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1848%，則1個月期(31天)美元兌人民幣遠期匯率約為()。
A.6.5364
B.6.2248
C.6.2350
D.6.1972
參考答案：B
單選題
第1題
滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。
A.1
B.2
C.3
D.4
參考答案：A
第2題
()是指在一定時間和地點，在各種價格水平下賣方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。
A.價格
B.消費
C.需求
D.供給
參考答案：D
第3題
期貨交易所會員每天應(yīng)及時獲取期貨交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存()。
A.1年
B.2年
C.10年
D.20年
參考答案：B
第4題
當(dāng)判斷基差風(fēng)險大于價格風(fēng)險時，()。
A.仍應(yīng)避險
B.不應(yīng)避險
C.可考慮局部避險
D.無所謂
參考答案：B
第5題
日前，我國上市交易的ETF衍生品包括()。
A.ETF期貨
B.ETF期權(quán)
C.ETF遠期
D.ETF互換
參考答案：B
參考答案：C
2.如果股指期貨價格高于股票組合價格并且兩者差額大于套利成本，適宜的套利策略是()。
A.買入股指期貨合約，同時買入股票組合
B.買入股指期貨合約，同時賣空股票組合
C.賣出股指期貨合約，同時賣空股票組合
D.賣出股指期貨合約，同時買入股票組合
參考答案：D
3.某機構(gòu)賣出中國金融期貨交易所5年期國債期貨20手(合約規(guī)模為100萬元/手)，賣出價格為97.700元，若當(dāng)天合約的結(jié)算價格為97.640元，此時該機構(gòu)的浮動盈虧是()元。
A.1200000
B.12000
C.-1200000
D.-12000
參考答案：B
4.在中國境內(nèi)，參與金融期貨與股票期權(quán)交易前需要進行綜合評估的是()。
A.基金管理公司
B.商業(yè)銀行
C.個人投資者
D.社?；?BR> 參考答案：C
5.假設(shè)某日美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.1972元人民幣，人民幣1個月期上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.3640%，美元1個月期倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1848%，則1個月期(31天)美元兌人民幣遠期匯率約為()。
A.6.5364
B.6.2248
C.6.2350
D.6.1972
參考答案：B
單選題
第1題
滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。
A.1
B.2
C.3
D.4
參考答案：A
第2題
()是指在一定時間和地點，在各種價格水平下賣方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。
A.價格
B.消費
C.需求
D.供給
參考答案：D
第3題
期貨交易所會員每天應(yīng)及時獲取期貨交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存()。
A.1年
B.2年
C.10年
D.20年
參考答案：B
第4題
當(dāng)判斷基差風(fēng)險大于價格風(fēng)險時，()。
A.仍應(yīng)避險
B.不應(yīng)避險
C.可考慮局部避險
D.無所謂
參考答案：B
第5題
日前，我國上市交易的ETF衍生品包括()。
A.ETF期貨
B.ETF期權(quán)
C.ETF遠期
D.ETF互換
參考答案：B