世上的事，只要肯用心去學，沒有一件是太晚的。你只要記住你的今天比昨天進步了一點，那么你離你的夢想也就更近了一步。整理“2019年初級銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風險管理（提高練習7）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格格考試頻道。
第21題
客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶()的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
A.資金來源和使用狀況
B.償債能力和償債意愿
C.擔保能力和擔保意愿
D.信用級別和授信資格
【正確答案】：B
[答案解析]客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
第22題
購房人采取“假按揭”的方式購房時，其向開發(fā)商支付______的首付款，而商業(yè)銀行要向購房人提供售房總價______的借款。()
A.0100%
B.10%90%
C.20%80%
D.30%70%
【正確答案】：A
[答案解析]采取“假按揭”的方式，購房人事實上未向開發(fā)商支付一分錢的首付款，而商業(yè)銀行要向購房人提供售房總價100%的借款。
第23題
下列()不屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險。
A.產品研發(fā)失敗
B.經濟惡化
C.系統(tǒng)建設失敗
D.進入新市場失敗
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行面臨的項目風險包括：諸如產品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設失敗、進入新市場失敗、兼并/收購失敗等風險。B選項屬于其他外部風險。
第24題
銀行監(jiān)管原則中的()是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫取?BR> A.依法原則
B.公正原則
C.公開原則
D.效率原則
【正確答案】：C
[答案解析]公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫?。公開主要有三個方面的內容：一是監(jiān)管立法和政策標準公開;二是監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開;三是行政復議的依據(jù)、標準、程序公開。
第25題
商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋不超過操作風險監(jiān)管資本要求的()。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋不超過操作風險監(jiān)管資本要求的20%。
第26題
商業(yè)銀行未經()的批準不得隨意變更操作風險監(jiān)管資本計量方法。
A.高級管理層
B.外部審計機構
C.監(jiān)管機構
D.董事會
【正確答案】：C
[答案解析]未經監(jiān)管機構的批準，商業(yè)銀行不得隨意變更操作風險監(jiān)管資本計量方法。
第27題
通過設定()，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風險。
A.組合限額
B.信用等級
C.國家風險限額
D.單一客戶授信限額
【正確答案】：A
[答案解析]通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險。
第28題
商業(yè)銀行風險管理部門應定期審核定價模型的()。
A.精確性和適用性
B.合理性和可行性
C.真實性和有效性
D.精確性和有效性
【正確答案】：A
[答案解析]風險管理部門應定期審核定價模型的精確性和適用性，同時完整記錄和監(jiān)督定價/分析模型的修正工作，有助于降低模型風險，提高定價/分析質量。
第29題
內部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于()。
A.零售暴露
B.非零售暴露
C.違約風險暴露
D.信用風險暴露
【正確答案】：B
[答案解析]內部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD。
第30題
絕對收益是()的直接反映，也是實際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式。
A.投資成果
B.預期收益
C.本期利潤
D.投資風險
【正確答案】：A
[答案解析]絕對收益是實際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式，是投資成果的直接反映，也是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)。
第31題
監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的綜合評級的結果數(shù)字越大表明級別______和監(jiān)管關注程度______。()
A.越低越低
B.越低越高
C.越高越高
D.越高越低
【正確答案】：B
[答案解析]監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的綜合評級結果數(shù)字越大表明級別越低和監(jiān)管關注程度越高。
第32題
造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是()。
A.信息系統(tǒng)不完善
B.內部控制失效
C.規(guī)章制度不健全
D.審核監(jiān)管不到位
【正確答案】：B
[答案解析]內部控制失效是造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因，而隱藏在內部控制失效背后的則是內部控制要素的缺失和內部控制運行體系的紊亂。
第33題
下列指標中不屬于行業(yè)財務風險分析指標體系的是()。
A.預期損失率
B.銷售利潤率
C.產品產銷率
D.行業(yè)盈虧系數(shù)
【正確答案】：A
[答案解析]行業(yè)財務風險分析指標體系主要包括：凈資產收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤率、產品產銷率以及全員勞動生產率6項關鍵指標。
第34題
商業(yè)銀行存貸款基準利率連續(xù)累計上調/下調()個基點時，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要對其造成的影響進行壓力測試。
A.100
B.150
C.200
D.250
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要，對以下風險因素的變化可能對各類資產、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試：(1)存貸款基準利率連續(xù)累計上調/下調250個基點。(2)市場收益率提高/降低50%。(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%。(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%。(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經濟指標上下波幅超過20%。
第35題
在的分子項中，風險所造成的()被量化為當期成本。
A.災難損失
B.經濟資本
C.非預期損失
D.預期損失
【正確答案】：D
[答案解析]公式，NI，為稅后凈利潤，EL為預期損失，UL為非預期損失或經濟資本。在RAROC計算公式的分子項中，風險所造成的預期損失被量化為當期成本，直接對當期收益進行扣減，以此衡量經風險調整后的收益。
第36題
商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法不包括()。
A.根據(jù)預先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組
B.評估危機可能造成的風險損失規(guī)模
C.制定管理層的危機溝通機制;開通危機時刻的救援/幫助熱線
D.正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災害)
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法包括：(1)根據(jù)預先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組。(2)制定管理層的危機溝通機制。(3)開通危機時刻的救援/幫助熱線。(4)正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災害)。(5)選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機發(fā)言人。B選項屬于危機處理過程中的持續(xù)溝通。
第37題
置信水平的選取應當視()而定。
A.資產組合的特征
B.模型的用途
C.模型的使用者
D.持有期
【正確答案】：B
[答案解析]置信水平的選取應當視模型的用途而定。如果模型用來計算與風險相對應的監(jiān)管資本，則置信水平應該取監(jiān)管機構所要求的99%;如果模型只是用于銀行內部風險計量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。
第38題
銀行通常使用()來分析利率變化對其整體利率風險敞口的影響。
A.收益率曲線
B.風險價值
C.久期缺口
D.風險缺口
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風險敞口的影響。
第39題
風險管理中關聯(lián)方通常采用()的形式申請銀行貸款。
A.單一擔保
B.連環(huán)擔保
C.部分擔保
D.獨立擔保
【正確答案】：B
[答案解析]風險管理中關聯(lián)方通常采用連環(huán)擔保的形式申請銀行貸款，雖然符合相關法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團頻繁的關聯(lián)交易孕育著經營風險;另一方面，信用風險通過貸款擔保鏈條在企業(yè)集團內部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質上處于擔保不足或無擔保狀態(tài)。
第40題
采用經風險調整的()來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風險水平，已經成為國際先進銀行的通行做法。
A.風險評估方法
B.業(yè)績評估方法
C.成本評估方法
D.資產評估方法
【正確答案】：B
[答案解析]一家商業(yè)銀行因為大規(guī)模投資短期能源市場而獲得超額當期收益，則其所創(chuàng)造的高股本收益率和資產收益率也必然具有短期性，不足以真實反映其長期穩(wěn)定性和健康狀況。而且值得警惕的是，具有如此風險偏好的商業(yè)銀行，隨時都有可能因為市場的任何風吹草動而招致巨額損失。因此，采用經風險調整的業(yè)績評估方法來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風險水平，已經成為國際先進銀行的通行做法。
第21題
客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶()的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
A.資金來源和使用狀況
B.償債能力和償債意愿
C.擔保能力和擔保意愿
D.信用級別和授信資格
【正確答案】：B
[答案解析]客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
第22題
購房人采取“假按揭”的方式購房時，其向開發(fā)商支付______的首付款，而商業(yè)銀行要向購房人提供售房總價______的借款。()
A.0100%
B.10%90%
C.20%80%
D.30%70%
【正確答案】：A
[答案解析]采取“假按揭”的方式，購房人事實上未向開發(fā)商支付一分錢的首付款，而商業(yè)銀行要向購房人提供售房總價100%的借款。
第23題
下列()不屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險。
A.產品研發(fā)失敗
B.經濟惡化
C.系統(tǒng)建設失敗
D.進入新市場失敗
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行面臨的項目風險包括：諸如產品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設失敗、進入新市場失敗、兼并/收購失敗等風險。B選項屬于其他外部風險。
第24題
銀行監(jiān)管原則中的()是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫取?BR> A.依法原則
B.公正原則
C.公開原則
D.效率原則
【正確答案】：C
[答案解析]公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫?。公開主要有三個方面的內容：一是監(jiān)管立法和政策標準公開;二是監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開;三是行政復議的依據(jù)、標準、程序公開。
第25題
商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋不超過操作風險監(jiān)管資本要求的()。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋不超過操作風險監(jiān)管資本要求的20%。
第26題
商業(yè)銀行未經()的批準不得隨意變更操作風險監(jiān)管資本計量方法。
A.高級管理層
B.外部審計機構
C.監(jiān)管機構
D.董事會
【正確答案】：C
[答案解析]未經監(jiān)管機構的批準，商業(yè)銀行不得隨意變更操作風險監(jiān)管資本計量方法。
第27題
通過設定()，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風險。
A.組合限額
B.信用等級
C.國家風險限額
D.單一客戶授信限額
【正確答案】：A
[答案解析]通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險。
第28題
商業(yè)銀行風險管理部門應定期審核定價模型的()。
A.精確性和適用性
B.合理性和可行性
C.真實性和有效性
D.精確性和有效性
【正確答案】：A
[答案解析]風險管理部門應定期審核定價模型的精確性和適用性，同時完整記錄和監(jiān)督定價/分析模型的修正工作，有助于降低模型風險，提高定價/分析質量。
第29題
內部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于()。
A.零售暴露
B.非零售暴露
C.違約風險暴露
D.信用風險暴露
【正確答案】：B
[答案解析]內部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD。
第30題
絕對收益是()的直接反映，也是實際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式。
A.投資成果
B.預期收益
C.本期利潤
D.投資風險
【正確答案】：A
[答案解析]絕對收益是實際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式，是投資成果的直接反映，也是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)。
第31題
監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的綜合評級的結果數(shù)字越大表明級別______和監(jiān)管關注程度______。()
A.越低越低
B.越低越高
C.越高越高
D.越高越低
【正確答案】：B
[答案解析]監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的綜合評級結果數(shù)字越大表明級別越低和監(jiān)管關注程度越高。
第32題
造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是()。
A.信息系統(tǒng)不完善
B.內部控制失效
C.規(guī)章制度不健全
D.審核監(jiān)管不到位
【正確答案】：B
[答案解析]內部控制失效是造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因，而隱藏在內部控制失效背后的則是內部控制要素的缺失和內部控制運行體系的紊亂。
第33題
下列指標中不屬于行業(yè)財務風險分析指標體系的是()。
A.預期損失率
B.銷售利潤率
C.產品產銷率
D.行業(yè)盈虧系數(shù)
【正確答案】：A
[答案解析]行業(yè)財務風險分析指標體系主要包括：凈資產收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤率、產品產銷率以及全員勞動生產率6項關鍵指標。
第34題
商業(yè)銀行存貸款基準利率連續(xù)累計上調/下調()個基點時，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要對其造成的影響進行壓力測試。
A.100
B.150
C.200
D.250
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要，對以下風險因素的變化可能對各類資產、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試：(1)存貸款基準利率連續(xù)累計上調/下調250個基點。(2)市場收益率提高/降低50%。(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%。(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%。(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經濟指標上下波幅超過20%。
第35題
在的分子項中，風險所造成的()被量化為當期成本。
A.災難損失
B.經濟資本
C.非預期損失
D.預期損失
【正確答案】：D
[答案解析]公式，NI，為稅后凈利潤，EL為預期損失，UL為非預期損失或經濟資本。在RAROC計算公式的分子項中，風險所造成的預期損失被量化為當期成本，直接對當期收益進行扣減，以此衡量經風險調整后的收益。
第36題
商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法不包括()。
A.根據(jù)預先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組
B.評估危機可能造成的風險損失規(guī)模
C.制定管理層的危機溝通機制;開通危機時刻的救援/幫助熱線
D.正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災害)
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法包括：(1)根據(jù)預先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組。(2)制定管理層的危機溝通機制。(3)開通危機時刻的救援/幫助熱線。(4)正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災害)。(5)選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機發(fā)言人。B選項屬于危機處理過程中的持續(xù)溝通。
第37題
置信水平的選取應當視()而定。
A.資產組合的特征
B.模型的用途
C.模型的使用者
D.持有期
【正確答案】：B
[答案解析]置信水平的選取應當視模型的用途而定。如果模型用來計算與風險相對應的監(jiān)管資本，則置信水平應該取監(jiān)管機構所要求的99%;如果模型只是用于銀行內部風險計量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。
第38題
銀行通常使用()來分析利率變化對其整體利率風險敞口的影響。
A.收益率曲線
B.風險價值
C.久期缺口
D.風險缺口
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風險敞口的影響。
第39題
風險管理中關聯(lián)方通常采用()的形式申請銀行貸款。
A.單一擔保
B.連環(huán)擔保
C.部分擔保
D.獨立擔保
【正確答案】：B
[答案解析]風險管理中關聯(lián)方通常采用連環(huán)擔保的形式申請銀行貸款，雖然符合相關法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團頻繁的關聯(lián)交易孕育著經營風險;另一方面，信用風險通過貸款擔保鏈條在企業(yè)集團內部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質上處于擔保不足或無擔保狀態(tài)。
第40題
采用經風險調整的()來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風險水平，已經成為國際先進銀行的通行做法。
A.風險評估方法
B.業(yè)績評估方法
C.成本評估方法
D.資產評估方法
【正確答案】：B
[答案解析]一家商業(yè)銀行因為大規(guī)模投資短期能源市場而獲得超額當期收益，則其所創(chuàng)造的高股本收益率和資產收益率也必然具有短期性，不足以真實反映其長期穩(wěn)定性和健康狀況。而且值得警惕的是，具有如此風險偏好的商業(yè)銀行，隨時都有可能因為市場的任何風吹草動而招致巨額損失。因此，采用經風險調整的業(yè)績評估方法來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風險水平，已經成為國際先進銀行的通行做法。