學(xué)習(xí)是一個長期堅持的過程，對于銀行從業(yè)資格而言，每天進步一點點，基礎(chǔ)扎實一點點，日積月累，考試就會更容易一點點。整理“2019年初級銀行從業(yè)考試模擬試題及答案：風(fēng)險管理（鞏固練習(xí)3）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第1題
()又稱為母行支持度評估法。
AROCA評級法
BSOSA評級法
CCAMELs評級法
DCDEL評級法
【正確答案】：B
[答案解析]SOSA評級法又稱為母行支持度評估法。
第2題
在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，利潤增長率和成本管理分別屬于()。
A基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)
B財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)
C基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)
D財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)
【正確答案】：D
[答案解析]利潤增長率屬于財務(wù)指標(biāo)下的增長能力指標(biāo)，成本管理屬于基本面指標(biāo)下的實力類指標(biāo)。
第3題
假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為()。
A33%
B35%
C37%
D41%
【正確答案】：B
[答案解析]資產(chǎn)回報率(ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1-35%)]/180≈35%。
第4題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的()，將其與預(yù)期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。
A存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)
B銀行的房產(chǎn)
C在子公司的投資
D可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。ABC三項屬于流動性最差的資產(chǎn)。
第5題
測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不包括()。
A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B大額負債依賴度
C易變負債與總資產(chǎn)的比率
D盈利性比率
【正確答案】：D
[答案解析]測量流動性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。
第6題
盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括()。
A資本金收益率
B資本充足率
C凈利息收入率
D資產(chǎn)收益率
【正確答案】：B
[答案解析]資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)。
第7題
下列屬于市場風(fēng)險包含的風(fēng)險因素的是()。
A優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升
B不良貸款接近5%
C衍生產(chǎn)品交易策略錯誤
D房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%
【正確答案】：C
[答案解析]ABD三項都屬于信用風(fēng)險包含的風(fēng)險因素。
第8題
()數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
A內(nèi)部
B業(yè)務(wù)
C風(fēng)險
D外部
【正確答案】：D
[答案解析]外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
第9題
下列關(guān)于事后檢驗的說法，不正確的是()。
A事后檢驗將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進
B事后檢驗是調(diào)整和改進市場風(fēng)險計量方法的一種方法
C若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高
D若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提是合理的
【正確答案】：D
[答案解析]若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低，或者是事后檢驗的假設(shè)前提存在問題。
第10題
在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險時，應(yīng)在()的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險暴露。
A多頭頭寸
B空頭頭寸
C凈頭寸
D總頭寸
【正確答案】：C
[答案解析]銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險時，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風(fēng)險，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險暴露。
第1題
()又稱為母行支持度評估法。
AROCA評級法
BSOSA評級法
CCAMELs評級法
DCDEL評級法
【正確答案】：B
[答案解析]SOSA評級法又稱為母行支持度評估法。
第2題
在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，利潤增長率和成本管理分別屬于()。
A基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)
B財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)
C基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)
D財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)
【正確答案】：D
[答案解析]利潤增長率屬于財務(wù)指標(biāo)下的增長能力指標(biāo)，成本管理屬于基本面指標(biāo)下的實力類指標(biāo)。
第3題
假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為()。
A33%
B35%
C37%
D41%
【正確答案】：B
[答案解析]資產(chǎn)回報率(ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1-35%)]/180≈35%。
第4題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的()，將其與預(yù)期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。
A存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)
B銀行的房產(chǎn)
C在子公司的投資
D可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。ABC三項屬于流動性最差的資產(chǎn)。
第5題
測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不包括()。
A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B大額負債依賴度
C易變負債與總資產(chǎn)的比率
D盈利性比率
【正確答案】：D
[答案解析]測量流動性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。
第6題
盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括()。
A資本金收益率
B資本充足率
C凈利息收入率
D資產(chǎn)收益率
【正確答案】：B
[答案解析]資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)。
第7題
下列屬于市場風(fēng)險包含的風(fēng)險因素的是()。
A優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升
B不良貸款接近5%
C衍生產(chǎn)品交易策略錯誤
D房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%
【正確答案】：C
[答案解析]ABD三項都屬于信用風(fēng)險包含的風(fēng)險因素。
第8題
()數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
A內(nèi)部
B業(yè)務(wù)
C風(fēng)險
D外部
【正確答案】：D
[答案解析]外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
第9題
下列關(guān)于事后檢驗的說法，不正確的是()。
A事后檢驗將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進
B事后檢驗是調(diào)整和改進市場風(fēng)險計量方法的一種方法
C若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高
D若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提是合理的
【正確答案】：D
[答案解析]若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低，或者是事后檢驗的假設(shè)前提存在問題。
第10題
在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險時，應(yīng)在()的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險暴露。
A多頭頭寸
B空頭頭寸
C凈頭寸
D總頭寸
【正確答案】：C
[答案解析]銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險時，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風(fēng)險，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險暴露。