學而不思則罔，在掌握知識點之后將其運用在解題中才是備考的好方法。銀行從業(yè)資格備考需要一點點積累才能到達效果。整理“2019年初級銀行從業(yè)考試模擬試題及答案：風險管理（鞏固練習1）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第1題
下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是()。
A不能預測突發(fā)事件的風險
B成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性
C反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
D充分度量了非線性金融工具的風險
【正確答案】：D
[答案解析]方差一協(xié)方差法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法準確計量非線性金融工具的風險。所以D選項說法有誤。
第2題
在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的方法是()。
A缺口分析
B敏感性分析
C壓力測試
D情景分析
【正確答案】：B
[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。
第3題
下列關(guān)于國家風險的說法，正確的是()。
A國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險
B在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險
C在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失
D國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍
【正確答案】：A
[答案解析]在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險;個人、企業(yè)、政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會因為國家風險而遭受損失;風險一般都是債務方帶給債權(quán)方的，國家風險也是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。
第4題
在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側(cè)重于()。
A定性分析法
B定量分析法
C定性和定量相結(jié)合的分析法
D層次分析法
【正確答案】：B
[答案解析]藍色預警法側(cè)重于定量分析。
第5題
計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。
A風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
B風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短
C無法充分計量非線性金融工具的風險
D以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強
【正確答案】：C
[答案解析]歷史模擬法可以計量非線性金融工具的風險。
第6題
巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是()。
A置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B持有期為10個營業(yè)日
C市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)
【正確答案】：C
[答案解析]市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年。
第7題
隨機變量Y的概率分布表如下：
AX
B1
C4
DP
E60%
F40%
【正確答案】：B
[答案解析]
期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。
第8題
下列降低風險的方法中，()是一種消極的風險管理策略。
A風險分散
B風險規(guī)避
C風險對沖
D風險轉(zhuǎn)移
【正確答案】：B
[答案解析]風險規(guī)避策略是一種消極的風險管理策略。
第9題
下列不屬于風險識別的常用方法的是()。
A分解分析法
B失誤樹分析方法
C資產(chǎn)財務狀況分析法
D壓力測試法
【正確答案】：D
[答案解析]D選項是風險計量的方法。
第10題
在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是()。
A融資活動的現(xiàn)金流
B投資活動的現(xiàn)金流
C經(jīng)營性現(xiàn)金流
D消費活動的現(xiàn)金流
【正確答案】：C
[答案解析]現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營性現(xiàn)金流。
第11題
下列不屬于資金交易業(yè)務的主要操作風險點的是()。
A前臺交易
B中臺風險管理
C評級授信
D后臺結(jié)算清算
【正確答案】：C
[答案解析]C選項屬于法人信貸業(yè)務的主要操作風險點。
第12題
下列關(guān)于擔保方式的說法，不正確的是()。
A當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任
B商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔保方式
C債務人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人
D質(zhì)押是指債務人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔保
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔保方式。
第13題
某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標準法計量信用風險資本，則該筆貸款計算加權(quán)風險資產(chǎn)時的權(quán)重為()。
A100%
B75%
C50%
D35%
【正確答案】：D
[答案解析]零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。
第14題
聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。
A危機現(xiàn)場處理
B危機處理過程中的持續(xù)溝通
C模擬訓練和演習
D明確記載的危機處理/決策流程
【正確答案】：D
[答案解析]D選項屬于有效的聲譽風險管理體系的主要內(nèi)容。
第15題
()是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項的違約概率。
AKPMG風險中性定價模型
BRiskCalc模型
CCreditMonitor模型
D死亡率模型
【正確答案】：D
[答案解析]本題考查的是死亡率模型的含義。
第16題
下列選項中，不作為風險計量方法補充方法的是()。
A敏感性分析
B壓力測試
C分解分析
D情景分析
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行應充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。
第17題
下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務的是()。
A代理中央銀行業(yè)務
B代收代付業(yè)務
C代理證券業(yè)務
D金融衍生品交易業(yè)務
【正確答案】：D
[答案解析]金融衍生品交易業(yè)務屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務。
第18題
在銀行風險管理中，()對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。
A董事會
B監(jiān)事會
C高級管理層
D總經(jīng)理
【正確答案】：B
[答案解析]本題考查的是監(jiān)事會的主要職能。
第19題
下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()。
A風險評級
B市場退出
C資本監(jiān)督
D市場準入
【正確答案】：B
[答案解析]銀行監(jiān)管的方法包括：市場準入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風險評級。
第20題
下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是()。
A重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額
B若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%
C優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票
D少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
【正確答案】：D
[答案解析]少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。
第1題
下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是()。
A不能預測突發(fā)事件的風險
B成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性
C反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
D充分度量了非線性金融工具的風險
【正確答案】：D
[答案解析]方差一協(xié)方差法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法準確計量非線性金融工具的風險。所以D選項說法有誤。
第2題
在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的方法是()。
A缺口分析
B敏感性分析
C壓力測試
D情景分析
【正確答案】：B
[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。
第3題
下列關(guān)于國家風險的說法，正確的是()。
A國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險
B在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險
C在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失
D國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍
【正確答案】：A
[答案解析]在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險;個人、企業(yè)、政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會因為國家風險而遭受損失;風險一般都是債務方帶給債權(quán)方的，國家風險也是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。
第4題
在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側(cè)重于()。
A定性分析法
B定量分析法
C定性和定量相結(jié)合的分析法
D層次分析法
【正確答案】：B
[答案解析]藍色預警法側(cè)重于定量分析。
第5題
計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。
A風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
B風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短
C無法充分計量非線性金融工具的風險
D以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強
【正確答案】：C
[答案解析]歷史模擬法可以計量非線性金融工具的風險。
第6題
巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是()。
A置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B持有期為10個營業(yè)日
C市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)
【正確答案】：C
[答案解析]市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年。
第7題
隨機變量Y的概率分布表如下：
AX
B1
C4
DP
E60%
F40%
【正確答案】：B
[答案解析]
期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。
第8題
下列降低風險的方法中，()是一種消極的風險管理策略。
A風險分散
B風險規(guī)避
C風險對沖
D風險轉(zhuǎn)移
【正確答案】：B
[答案解析]風險規(guī)避策略是一種消極的風險管理策略。
第9題
下列不屬于風險識別的常用方法的是()。
A分解分析法
B失誤樹分析方法
C資產(chǎn)財務狀況分析法
D壓力測試法
【正確答案】：D
[答案解析]D選項是風險計量的方法。
第10題
在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是()。
A融資活動的現(xiàn)金流
B投資活動的現(xiàn)金流
C經(jīng)營性現(xiàn)金流
D消費活動的現(xiàn)金流
【正確答案】：C
[答案解析]現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營性現(xiàn)金流。
第11題
下列不屬于資金交易業(yè)務的主要操作風險點的是()。
A前臺交易
B中臺風險管理
C評級授信
D后臺結(jié)算清算
【正確答案】：C
[答案解析]C選項屬于法人信貸業(yè)務的主要操作風險點。
第12題
下列關(guān)于擔保方式的說法，不正確的是()。
A當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任
B商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔保方式
C債務人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人
D質(zhì)押是指債務人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔保
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔保方式。
第13題
某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標準法計量信用風險資本，則該筆貸款計算加權(quán)風險資產(chǎn)時的權(quán)重為()。
A100%
B75%
C50%
D35%
【正確答案】：D
[答案解析]零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。
第14題
聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。
A危機現(xiàn)場處理
B危機處理過程中的持續(xù)溝通
C模擬訓練和演習
D明確記載的危機處理/決策流程
【正確答案】：D
[答案解析]D選項屬于有效的聲譽風險管理體系的主要內(nèi)容。
第15題
()是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項的違約概率。
AKPMG風險中性定價模型
BRiskCalc模型
CCreditMonitor模型
D死亡率模型
【正確答案】：D
[答案解析]本題考查的是死亡率模型的含義。
第16題
下列選項中，不作為風險計量方法補充方法的是()。
A敏感性分析
B壓力測試
C分解分析
D情景分析
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行應充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。
第17題
下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務的是()。
A代理中央銀行業(yè)務
B代收代付業(yè)務
C代理證券業(yè)務
D金融衍生品交易業(yè)務
【正確答案】：D
[答案解析]金融衍生品交易業(yè)務屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務。
第18題
在銀行風險管理中，()對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。
A董事會
B監(jiān)事會
C高級管理層
D總經(jīng)理
【正確答案】：B
[答案解析]本題考查的是監(jiān)事會的主要職能。
第19題
下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()。
A風險評級
B市場退出
C資本監(jiān)督
D市場準入
【正確答案】：B
[答案解析]銀行監(jiān)管的方法包括：市場準入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風險評級。
第20題
下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是()。
A重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額
B若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%
C優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票
D少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
【正確答案】：D
[答案解析]少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。